基于二元GARCH模型的锌期货市场收益与波动的国际传递研究——以SHFE和LME为例
文献类型：期刊
作者：叶薇[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2008
期刊名称：时代金融
期：07
页码范围：30-32
增刊：正刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1672-8661
关键词：BEKK-GARCH;脉冲函数;溢出效应
摘要：本文运用BEKK-GARCH、脉冲函数模型研究LME和SHFE锌期货市场的收益均值、波动和成交量的信息传递关系,速度与持久度。发现两个市场存在显著的均值,波动溢出效应。但是从LME到SHFE的均值信息传递速度较快,而从SHFE到LME的均值信息传递要滞后2期。两个市场的波动信息传递需要3天。运用二元GARCH,脉冲反应函数模型是本文的扩展。
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