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多变量时间序列模型识别方法
文献类型：期刊
作者：吕忠伟^[1]秦建国^[2]
机构：[1]中国人民大学统计学院,中国防卫科技学院文理学院 北京100872,北京102600
[2]中国人民大学统计学院,中国防卫科技学院文理学院 北京100872,北京102600

年：2007
期刊名称：统计与决策
期：2
页码范围：129-131
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览CSSCI(42C109200701b048)
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1002-6487
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyjc200702049.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1002-6487.2007.02.049
关键词：偏自回归矩阵法;偏互相关矩阵法;偏典型相关矩阵法;最小信息准则法
摘要：模型识别是建立时间序列模型的基础,是模型预测成败的关键.本文介绍了五种多变量时间序列模型识别的方法,分析了每种识别方法的输出形式,最后利用SAS统计软件对多变量时间序列模型的识别进行实证研究.
作者其他论文



单变量时间序列模型的识别.李正辉;吕忠伟.统计与决策.2006,11-13.
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