(汉青经济与金融高级研究院发布于：2019-11-26 08:47:05)
课程主要关注金融市场上的不对称信息问题，以授课和讨论相结合的形式，介绍本领域中的主要论文，以理论为主，涉及到的内容有，竞争理性预期模型（competitive rational expectation models）、策略市场秩序模型（strategic market order models）以及模型和理论的相关应用。

本课程分为四次，包括四个主题：
主题一：理性预期均衡模型。（2019.12.16/周一/8:00-11:30am）
主要介绍理性预期均衡模型的思想，存在的问题，计算方法以及相关应用；
主题二：信息获取与信息交易。（2019.12.17/周二/8:00-11:30am）
主要介绍不同技术下的信息获取，公共信息的作用，资产管理及其市场；
主题三：策略模型。（2019.12.18/周三/6:00-9:30pm）
主要介绍kyle 1985年的论文及相关理论；
主题四：其他话题。（2019.12.20/周一/8:00-11:30am）
主要涉及噪音交易，反馈效应等。
欢迎大家积极报名。


授课教师简介：
杨立岩于2009年从康奈尔大学取得博士学位，现任加拿大多伦多大学罗特曼商学院金融学教授，Peter L. Mitchelson / SIT投资基金会讲席教授。Journal of Finance, Journal of Economic Theory，Journal of Financial Markets, Management Science等杂志副主编，中国人民大学汉青经济与金融高级研究院****。杨教授的研究主要集中不完全信息下的金融市场机制和资产定价的理论研究。杨教授将市场摩擦和一些行为因素引入经典理论模型，将传统资产定价理论、 行为金融、 宏观金融政策创造性的结合在一起，对于金融学最前沿研究上有突出的贡献。在短短六年之内，在金融学和管理学国际顶级期刊发表了十几篇论文，是近年来北美经济金融学术圈中最耀眼的华人青年****。
他的发表包括: Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Journal of Economic Theory, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Empirical Finance, Journal of the European Economic Association等。


课程报名：
开放人群：中国人民大学相关专业在读硕士研究生、博士研究生；
报名方式：2019年11月29日前发送个人简历至phd.hanqing@ruc.edu.cn，邮件主题：杨立岩课程报名+学院+专业/学历+姓名+学号
课程说明：该课程为标准1学分课程；课程性质认定按学生本人所在学院相关要求认定；学生报名并通过审核后，将按照教务管理流程，进行选课、上课、考核、成绩学分认定。


联系方式：
殷老师：010-62511138