一、适用学科专业
风险管理与精算学 （学科门类：经济学 一级学科：应用经济学、数学）
二、培养目标
掌握马克思主义的基本理论和专业知识，热爱祖国，具有良好的道德品质、较强的事业心、创新能力和献身精神，愿为社会主义现代化建设服务的高层次、高素质的专门人才。掌握统计学，特别是风险管理与精算学学科坚实的基础理论和系统的专门知识，培养具有从事科学研究工作或独立承担技术工作的能力，培养适应社会需求的应用型或应用基础型的人才。掌握一门外国语。
三、学科专业研究方向
养老金与社会保障精算
寿险精算
非寿险精算
风险管理
四、学习年限
基本学习年限2年。
五、课程设置和学分要求（见附表）
攻读硕士学位研究生期间，需要获得学位课程总学分不少于35学分。 公共课不少于6学分 ，方法课不少于4学分 ，学科基础课不少于9学分 ，专业课不少于11学分 ，选修课不少于4学分 ，社会实践不少于1学分。
六、社会实践
到社会各个相关领域实习，时间和方式由导师根据学生培养方向确定。如：辅助教师指导和参与本科学生社会实践；参与导师科研课题的研究工作；与学生本人研究方向相关的社会实践等，时间一般为两周以上。参与以上社会实践活动需向导师提交调研报告，导师给出成绩，计1学分。
七、论文撰写
硕士研究生在学期间应完成的论文包括：课程论文和学位论文。硕士研究生必须按规定时间完成有关的论文写作。硕士研究生修满学分并考核合格后，进入学位论文写作阶段。在撰写论文之前，一般在第三学期，向教研室（导师组）作开题报告，阐述论文选题的理论和实践意义、主要研究内容和研究方案等。经教研室讨论通过后，开始撰写论文。学位论文可以是学术论文、调研报告等形式。学位论文在导师指导下，由硕士研究生本人按计划进度独立完成，硕士学位论文必须满足培养目标的要求，保证质量。
附：课程设置和学生课程学习的学分要求
1、公共课（6学分）
(1)政治理论课
中国特色社会主义理论与实践研究 2学分 PUM505 1学期
(Research on the Theories and Practice of Socialism with Chinese Characteristic)
马克思主义与社会科学方法论 1学分 PUP505 1学期
(Marxism and method social sciences)
(2)第一外国语
语言基础 3学分 PUF500 2学期
(Foreign Language)
2、方法课（4学分）
社会科学研究方法 3学分 PUR602 1学期
(Research Methods in Social Science)
(提供选题与研究设计、文献研究、调查研究、案例研究、学位论文和学术论文写作等方法和相关国际学术规范。)
精算建模 2学分 RMA600 1学期
(Actuarial Modeling)
(本课程在总结寿险、非寿险和养老基金的精算建模基础上，参照统一财务建模框架和事件驱动现金流建模原理，系统介绍精算的建模框架和具体实现。内容包括：事件驱动现金流建模原理和寿险公司的定量管理模型体系，养老基金的资产负债管理模型，非寿险的统计模型，精算与数据质量管理，社保精算模型和实务，商业公司的“精算—财务模型”和ILO的社会保障“社会—经济”精算模型族。课程中将使用Excel VBA作为实现模型的工具。)
统计思想综述 2学分 STP600 2学期
(Review of statistical thinking)
(统计学的方法论课程。统计学科的定义、核心和边界，理论要点。各种方法的前提假设与应用边界条件。先修课：数理统计)
3、学科基础课（9学分）
《资本论》选读(必修) 3学分 PEE703 1或2学期
(Studies on the Capital)
(本课程要求学生必修。讨论马克思《资本论》的对象、方法、结构和基本理论以及对研究当代经济问题的指导意义。)
风险模型 3学分 RMA601 1学期
(Risk Model)
(讲授保险经营过程中的损失次数、损失金额和累积损失模型，以及各种模型的性质、关系、拟合和评价；信度理论及其应用；风险度量方法及其应用；广义线性模型简介等。)
随机精算模型 3学分 RMA602 1学期
(Stochastic Actuarial Model)
(本课程主要讲授三个方面的内容。一、寿险参与性合约的扩展盈余和随机准备金方程。二、盈余或养老金的合理分配或积累问题。三、unit-linked合约的定价问题。寿险精算数学，应用随机过程。)
4、专业课（不少于11学分）
线性模型 3学分 PAS600 1学期
(Linear Models)
(本课程主要介绍了线性统计模型的理论、方法及其应用，侧重讲授线性模型基本重要的成分。主要内容包括：(1) 线性代数 (2) 统计的基本概念与分布理论：多元正态分布及相关分布、二次型分布等 (3) 满秩线性模型：最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、ＥＭ算法、Bayessian 估计、同时置信区间、线性假设检验等；(4) 非满秩线性模型：可估性、参数估计、可检验假设、可估条件等；(5) 多重回归分析，相关性；(6) 线性模型应用：回归分析、方差分析等等。)
广义线性模型 3学分 PAS701 2学期
(Generalized Linear Models)
(关于连续型和离散型数据特别是多元离散型数据的非正态线性模型的统计分析、模型建立、模型选择和诊断的理论、方法及在社会经济、风险管理等领域的应用。)
寿险精算实务 2学分 RMA701 1学期
(Life Insurance Products and Finance)
(本课程学习寿险精算理论与技术在实务中的应用。包括：寿险产品设计及其特点、寿险产品定价、负债评估、资本需求、利润分析等内容。)
养老金计划精算管理 2学分 RMA702 2学期
(Actuarial Management of Pension Plan)
(本课程学习养老金计划精算管理的理论与实务。包括：养老金计划的种类与特点、计划设计、计划成本与负债的精算评估、计划的财务管理等内容。)
风险管理 2学分 RMA703 2学期
(Risk Management)
(现代风险管理基本理念和性质、市场风险、信用风险和操作风险管理的技术框架等。先修课：公司财务、微观经济学。)
再保险 2学分 RMA704 1学期
(Reinsurance)
(该课程讲授再保险中的数理模型和精算方法，内容包括再保险的类型、自留额的确定、最优再保险选择、定价方法、准备金估计法等。)
社会保险精算实务 2学分 RMA705 1学期
(Actuarial practice in social insurance)
(本课程学习社会保险精算原理与实务，包括养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险的成本与债务的精算评估模型、方法与应用。先修课程：保险原理，寿险精算学)
统计预测 2学分 STA703 1学期
(Statistical Forecasting)
(介本课程主要包含如下内容：平稳序列建模及预测，波动性建模，协整和误差修正模型，向量自回归模型及面板数据建模。先修课程：统计学)
5、选修课（不少于4学分）
金融衍生工具 2学分 FIN628 1学期
(Derivatives Securities)
(讲授金融衍生工具市场和运行，金融衍生工具的定价及金融衍生工具在风险管理和投机等方面的应用。先修课：公司财务、投资学。)
资产负债管理 2学分 RMA721 2学期
(Asset Liability Management)
(本课程在金融经济学的框架下讲解1）保险公司和养老基金的资产负债管理的理论和实务，2）保险产品的市场一致评估方法和公允价值。先修课：公司理财或财务会计)
健康保险精算 2学分 RMA722 1学期
(Actuarial science in health insurance)
(健康保险精算主要讲授健康保险的分类和各主要类型的精算方法。具体包括商业医疗保险精算、社会医疗保险精算，长期护理保险精算和健康维持计划的精算方法等。先修课：统计学)
金融和保险中的随机模拟 2学分 RMA723 1学期
(Monte Carlo for Finance and Insurance)
(本课程在随机模拟方法的基础上，结合金融和保险中的具体模型，介绍这些具体模型的算法实现和优化。内容包括：随机模拟原理，伪随机数发生器，服从一定分布的伪随机数生成方法，拟蒙特卡洛方法和一致点列，连续时间随机过程的路径模拟，随机微分方程的模拟算法，期权定价模型的模拟算法，波动率的模拟算法，常见短期利率模型的模拟算法，带跳的随机过程的模拟（包括Poisson过程和Levy过程），寿险中的随机模拟，非寿险中的随机模拟，MCMC算法和贝叶斯估计。)
6、社会实践（1学分）
7、先修课
非寿险精算学
(Non-life Insurance Actuarial Science)
寿险精算学
(Life Insurance Actuarial Science)
