李勇 职称：教授（经济学院）
研究方向：金融计量经济学、宏观计量经济学、贝叶斯计量经济学等领域
联系方式：s**@ruc.edu.cn


个人简历2000年在南京师范大学取得数学学士学位，2004年在东南大学取得统计学硕士学位，2007年在香港中文大学取得统计学博士学位。2011-2012年在新加坡管理大学沈基文金融经济研究院做金融学博士后。现为中国人民大学汉青经济金融研究院金融系教授、博士生导师、金融专业硕士项目主任、院长助理。他主要的研究方向是金融计量经济学、宏观计量经济学、贝叶斯计量经济学。目前他的主要研究兴趣是：动态随机一般均衡(DSGE)模型的贝叶斯统计推断方法研究以及金融资产收益和波动率的贝叶斯预测方法研究。他在Journal of Econometrics、《经济研究》、《管理世界》等国内外优秀刊物上发表了近三十篇学术论文。


近期主要学术成果：


1. Chen,zhiyuan,Li,Y. andZhang,J.(2015). The Bank-firm Relationship: Helping or Grabbing.International Review of Economics and Finance, Forthcoming.
2.Li,G. and Li,Y. (2015).Forecasting copper futures volatility under model uncertainty.Resources Policy,46(2), 167–176.
3.Li,Y,Liu,X.Yu,J. (2015).Bayesian chi-squared test for hypothesis testing. Journal of Econometrics,189(1),54-69.
4. Chong,T.L., Ding,Y. and Li,Y.(2015).Executive stock option pricing in China under stochastic volatility.Journal of Future Market,35(10), 953–960.
5. Zeng,Tao,Li,Y,Yu,J. (2014).Robust deviation information criterion for VAR models.Advance in Econometrics, 3，615-637.
6. Li,Y.,Zeng,T. and Yu,J. (2014). A new approach to Bayesian hypothesis testing. Journal of Econometrics，178(3),602-612.
7. Liu,X.B. and Li,Y.(2014). Bayesian testing volatility persistency for stochastic volatility models with jumps. Quantitative Finance，14(8),1415–1426.
8. Li,Y.Zhang,J. (2014). Bayesian testing for jumps in stochastic volatilitymodels with correlated jumps.Quantitative Finance, 14(10), 1693–1700.
9. Pan,Q. and Li,Y.(2013). Testing volatility persistency on Markov switching stochastic volatility models. Economic modelling,35,45-50.
10. Li,Y.Huang,W.P. and Zhang,J. (2013). Forecasting the volatility for Chinese market under model uncertainty. Economic modelling,35,231-234.
11. Li,Y., Yu, J. (2012). Bayesian hypothesis testing in latent variables models. Journal of Econometrics,166,237-246.


主持国家级科研项目：


1. 2013-2016 基于贝叶斯模型平均技术的资产波动率预测方法研究及其应用, 国家自然科学基金面上项目， 主持人，56万, No.**, G0113
2. 2010-2013 金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究, 国家自然科学青年基金项目， 主持人，17.2万，No.**, G0113