彭献华 博士
职位：
副教授
最高学历：
哥伦比亚大学运筹学博士
研究领域：
数量金融，金融科技，风险管理


办公电话：

办公室：
汇丰大楼756
Email：
xianhuapeng@phbs.pku.edu.cn

简介
科研
教学
研究领域
数量金融，金融科技，风险管理
教育经历
哲学博士，运筹学，美国纽约哥伦比亚大学，工业工程与运筹系，2009年
理学硕士，工业工程，美国纽约哥伦比亚大学，工业工程与运筹系，2005年
理学硕士，应用数学，中国北京大学数学学院，2003年
理学学士，应用数学（信息科学）， 中国北京大学数学学院，2000年
教学经历
副教授，北京大学汇丰商学院，2018年1月至今
助理教授，香港科技大学数学系，2010年7月至2017年12月
Fields-Ontario博士后，加拿大约克大学和Fields Institute， 2009年8月至2010年7月
学术服务
Associate Editor, Digital Finance
发表论文:
Xuedong He and Xianhua Peng, 2018. Surplus-Invariant, Law-Invariant, and Conic Acceptance Sets Must be the Sets Induced by Value-at-Risk. Operations Research, 66(5):1268-1275.

Steven Kou, Xianhua Peng, and Haowen Zhong, 2017. Asset Pricing with Spatial Interaction. Management Science, article in advance, 1-19.

Steven Kou and Xianhua Peng, 2016. On the Measurement of Economic Tail Risk. Operations Research 64(5), 1056–1072.

Steven Kou, Xianhua Peng, and Chris C. Heyde, 2013. External Risk Measures and Basel Accords. Mathematics of Operations Research 38(3), 393–417.

Alexey Kuznetsov and Xianhua Peng, 2012. On the Wiener-Hopf Factorization for L′evy processes with Bounded Positive Jumps. Stochastic Processes and their Applications 122 (7), 2610–2638.

Steven Kou and Xianhua Peng, 2014. Expected Shortfall or Median Shortfall. Journal of Financial Engineering 1 (1), ** (6 pages). Papers published in, or accepted by, refereed conferences.

Xianhua Peng and Steven Kou, 2008. Connecting the Top-down to the Bottom-up: Pricing CDO under a Conditional Survival (CS) Model. Proceedings of the 2008 Winter Simulation Conference, 578–586. IEEE Press.

Steven Kou, Xianhua Peng, and Chris C. Heyde, 2011. Robust External Risk Measures. Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science.

在审论文:
Steven Kou, Xianhua Peng, and Xingbo Xu, 2016. EM Algorithm and Stochastic Control. Under review at Operations Research.

Xuedong He and Xianhua Peng, 2016. Surplus-Invariant, Law-Invariant, and Positively Homogeneous Acceptance Sets Must be Induced by Value-at-Risk. First round major revision at Operations Research.

Miaoqi Fu and Xianhua Peng, 2014. On the Sample Path Properties of Mixed Poisson processes. First round major revision at Operations Research Letters.

工作论文:
Steven Kou and Xianhua Peng, 2009. Default Clustering and Valuation of Collateralized Debt Obligations.

Steven Kou, Xianhua Peng, Tony Sit, and Zhiliang Ying, 2015. Information from Options during the Crisis: an Empirical Likelihood Method of Combining Stock and Option Prices.

Chunhong Li, Xianhua Peng, and Lixin Wu, 2015. On the Statistical Arbitrage in the Term Structure of CDS Spreads.

Jiajun Guo, Jussi Keppo, and Xianhua Peng, 2016. Profitability of Intraday Return Predictability and Liquidity Provision.

Jussi Keppo and Xianhua Peng, 2016. Stock Market Spoofing.

Xianhua Peng, Zaiwen Wen, Xin Liu, Xiaodi Bai, and Xiaoling Sun, 2013. Asset Allocation under the Basel Accord Risk Measures.

Yu Jiang and Xianhua Peng, 2016. Maximum Likelihood Estimates of Generalized Gamma Linear Transformation Model.
教学经历
副教授，北京大学汇丰商学院，2018年1月至今
助理教授，香港科技大学数学系，2010年7月至2017年12月
Fields-Ontario博士后，加拿大约克大学和Fields Institute， 2009年8月至2010年7月