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信贷资产的风险中性定价,组合管理与实证研究

文献类型	学位
作者	吴桃[1]
机构	北京航空航天大学 ↓
授予学位	硕士
年度	2004
学位授予单位	北京航空航天大学
语言	中文
关键词	信用风险;风险中性定价;组合管理;信贷资产
摘要	信贷资产的风险中性定价和组合管理是防范和规避信用风险的重要途径。本论文尝试在KMV及Elton—Gruber模型框架下，构建一个以贷款定价为中心的信用风险管理体糸。 论文在结构上分为理论和实证两个部分。在理论部分，本义主要对KMV风险中性定价模型以及一个以Elton—Gruber模型为基础的信用风险组合管理简化模型进行了分析。为了研究股权收益率的波动性，论文在第三章引入ARCH理论，并进行了较为详细的综述。实证部分主要由三个内容组成：股权收益率波动性实证、信贷资产的风险中性定价实证，以及组合管理实证。 国内对风险中性定价和组合管理的理论的研究很多，但运用这些理论进行的实证研究尚不多见，本论文的研究成果在一定程度上弥补了这方面研究的不足，并希望为以后的研究做一个铺挚。

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dc:title:信贷资产的风险中性定价,组合管理与实证研究
dc:creator:吴桃
dc:date: publishDate:1753-01-01
dc:type:学位
dc:format: Media：北京航空航天大学
dc:identifier: LnterrelatedLiterature：北京航空航天大学.2004.
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dc: identifier:ISBN: