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基于真实分布和期权评价的市政债券信用风险模型

文献类型	会议
作者	韩立岩[1];杨哲彬[2];郑承利[3]
机构	[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京 100083 [2]北京航空航天大学经济管理学院,北京 100083 [3]北京航空航天大学经济管理学院,北京 100083 ↓
会议论文集	中国灾害防御协会风险分析专业委员会第一届年会论文集
来源信息	年:2004页码范围:207-211
会议信息	中国灾害防御协会风险分析专业委员会第一届年会ISSN:
关键词	市政债券;发债规模;信用风险;期权评价
摘要	给出对应于不同发债规模的信用风险,从而确定安全发债规模是市政债券可行性研究的关键问题.本文将基于期权方法的KMV模型移植于市政债券信用风险的估算,并提出了“真实分布”的概念和计算方法,从而求出了在选定可供担保的财政收入的条件下的发债规模与违约风险之间的对应关系.
所属部门	经济管理学院
全文链接	http://d.g.wanfangdata.com.cn/Conference_6887056.aspx
会议地点	北京
会议开始日期	2004-12-01

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金融系韩立岩

dc:title:基于真实分布和期权评价的市政债券信用风险模型
dc:creator:韩立岩;杨哲彬;郑承利
dc:date: publishDate:2004-12-01
dc:type:会议
dc:format: Media：中国灾害防御协会风险分析专业委员会第一届年会
dc:identifier: LnterrelatedLiterature：中国灾害防御协会风险分析专业委员会第一届年会.2004,207-211.
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dc: identifier:ISBN: