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贷款组合信用风险VaR仿真计算的一种优化方法

北京航空航天大学 辅仁网/2017-07-06

文献详情


贷款组合信用风险VaR仿真计算的一种优化方法
外文标题A Monter Carlo optimize calculation of credit risk VaR for loan portfolio
文献类型期刊
作者邓云胜[1];任若恩[2]
机构
来源信息年:2003期:6页码范围:39-43
期刊信息统计研究ISSN:1002-4565
关键词信用风险VaR;仿真优化;重要性抽样方法
摘要This paper presents the principle of Monte Carlo optimize calculation of credit risk VaR for loanportfolio using Importance Sampling technique. Based on Matlab language, simulation experiments arecarried out and the result shows this approach can effectively reduce the numher of simulation runs andimprove the precision of parameter estimation.
收录情况PKU
所属部门经济管理学院
链接地址http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tongjyj200306010.aspx
DOI10.3969/j.issn.1002-4565.2003.06.010
基金国家自然科学基金; 加拿大麦吉尔大学校科研和教改项目


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影响因子:


保险与风险管理系任若恩

dc:title:贷款组合信用风险VaR仿真计算的一种优化方法
dc:creator:邓云胜;任若恩
dc:date: publishDate:2003-06-15
dc:type:期刊
dc:format: Media:统计研究
dc:identifier: LnterrelatedLiterature:统计研究.2003,39-43.
dc:identifier:DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2003.06.010
dc: identifier:ISBN:1002-4565
相关话题/北京航空航天大学 统计 经济管理学院 优化 贷款

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