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贷款组合信用风险VaR仿真计算的一种优化方法

外文标题	A Monter Carlo optimize calculation of credit risk VaR for loan portfolio
文献类型	期刊
作者	邓云胜[1];任若恩[2]
机构	[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学 [2]北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学 ↓
来源信息	年:2003期:6页码范围:39-43
期刊信息	统计研究ISSN:1002-4565
关键词	信用风险VaR;仿真优化;重要性抽样方法
摘要	This paper presents the principle of Monte Carlo optimize calculation of credit risk VaR for loanportfolio using Importance Sampling technique. Based on Matlab language, simulation experiments arecarried out and the result shows this approach can effectively reduce the numher of simulation runs andimprove the precision of parameter estimation.
收录情况	PKU
所属部门	经济管理学院
链接地址	http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tongjyj200306010.aspx
DOI	10.3969/j.issn.1002-4565.2003.06.010
基金	国家自然科学基金; 加拿大麦吉尔大学校科研和教改项目

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保险与风险管理系任若恩

dc:title:贷款组合信用风险VaR仿真计算的一种优化方法
dc:creator:邓云胜;任若恩
dc:date: publishDate:2003-06-15
dc:type:期刊
dc:format: Media：统计研究
dc:identifier: LnterrelatedLiterature：统计研究.2003,39-43.
dc:identifier:DOI：10.3969/j.issn.1002-4565.2003.06.010
dc: identifier:ISBN:1002-4565