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股票市场价格时间序列的动力学分析

外文标题	Dynamic analysis about time series of stock market price
文献类型	期刊
作者	王德河[1]
机构	[1]北京航空航天大学经济管理学院 ↓
来源信息	年:2003期:11页码范围:62-64
期刊信息	统计研究ISSN:1002-4565
关键词	股票价格;180指数;非线性;趋势;R/S分析法
摘要	一、股票市场是一个复杂的非线性动力学系统以有效市场假说(efficient market hypothesis,EMH)为基础的传统资本市场理论用随机游动模型描述股票价格随时间变化的规律.即,它认为股票价格的变化遵循维纳过程.如以S表示股票的价格,μ为股票价格的预期收益率,σ为股票的价格波动率,则股票价格随时间的变化规律可表述为如下的伊藤过程:
收录情况	PKU
所属部门	经济管理学院
链接地址	http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tongjyj200311013.aspx
DOI	10.3969/j.issn.1002-4565.2003.11.013

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dc:title:股票市场价格时间序列的动力学分析
dc:creator:王德河
dc:date: publishDate:2003-11-15
dc:type:期刊
dc:format: Media：统计研究
dc:identifier: LnterrelatedLiterature：统计研究.2003,62-64.
dc:identifier:DOI：10.3969/j.issn.1002-4565.2003.11.013
dc: identifier:ISBN:1002-4565