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证券投资组合的相对极小极大方法

外文标题	A Relative Minimax Rule for Portfolio Selection
文献类型	期刊
作者	朱奉云[1];邱菀华[2]
机构	[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083 [2]北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083 ↓
来源信息	年:2002卷:10期:z1页码范围:170-174
期刊信息	中国管理科学ISSN:1003-207X
关键词	投资组合;相对风险;极小极大方法;均值-方差(MV);线性规划
摘要	本文讨论了无概率假设的不确定性状态的投资组合问题.提出了不完全信息下证券投资组合的一种线性规则方法-相对极小极大方法,它是一种基于相对风险的度量方法.我们讨论了几种不完全信息下的情形,并提出了相应的投资组合相对极小极大分析原则.文中进一步阐述了相对极小极大方法与Markowitz的均值-方差方法和其它的方法之间的关系.
收录情况	CSCD
所属部门	经济管理学院
链接地址	http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgglkx2002z1043.aspx
DOI	10.3321/j.issn:1003-207X.2002.z1.043
基金	国家自然科学基金

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管理科学与工程系邱菀华

dc:title:证券投资组合的相对极小极大方法
dc:creator:朱奉云;邱菀华
dc:date: publishDate:1753-01-01
dc:type:期刊
dc:format: Media：中国管理科学
dc:identifier: LnterrelatedLiterature：中国管理科学.2002,10(z1),170-174.
dc:identifier:DOI：10.3321/j.issn:1003-207X.2002.z1.043
dc: identifier:ISBN:1003-207X