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证券投资组合的相对极小极大方法

文献类型	会议
作者	朱奉云[1];邱菀华[2]
机构	[1]北京航空航天大学经济管理学院(北京 [2]北京航空航天大学经济管理学院(北京 ↓
会议论文集	中国管理科学第10卷专辑
来源信息	年:2002页码范围:170-174
会议信息	中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会ISSN:
关键词	相对风险;极小极大方法;均值-方差(MV);线性规划;证券投资组合
摘要	本文讨论了无概率假设的不确定性状态的投资组合问题.提出了不完全信息下证券投资组合的一种线性规则方法-相对极小极大方法,它是一种基于相对风险的度量方法.我们讨论了几种不完全信息下的情形,并提出了相应的投资组合相对极小极大分析原则.文中进一步阐述了相对极小极大方法与Markowitz的均值-方差方法和其它的方法之间的关系.
所属部门	经济管理学院
全文链接	http://d.g.wanfangdata.com.cn/Conference_5404444.aspx
会议地点	昆明
会议开始日期	2002-10-01

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影响因子：


管理科学与工程系邱菀华

dc:title:证券投资组合的相对极小极大方法
dc:creator:朱奉云;邱菀华
dc:date: publishDate:2002-10-01
dc:type:会议
dc:format: Media：中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会
dc:identifier: LnterrelatedLiterature：中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会.2002,170-174.
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