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一个证券组合投资分析的对策论方法

外文标题	A Game Theory Approach for Portfolio Selection
文献类型	期刊
作者	刘善存[1];汪寿阳[2];邱菀华[3]
机构	[1]北京航空航天大学应用数学系!北京100083,中国科学院数学与系统科学研究院!北京100080,北京航空航天大学管理学院!北京100083 [2]北京航空航天大学应用数学系!北京100083,中国科学院数学与系统科学研究院!北京100080,北京航空航天大学管理学院!北京100083 [3]北京航空航天大学应用数学系!北京100083,中国科学院数学与系统科学研究院!北京100080,北京航空航天大学管理学院!北京100083 ↓
来源信息	年:2001卷:21期:5页码范围:88-92
期刊信息	系统工程理论与实践ISSN:1000-6788
关键词	证券组合投资;对策论;双层规划
摘要	将给出证券组合投资分析的一个对策论方法.将最小的可能收益作为风险的度量,将投资者的投资心理及证券市场的随机性考虑到模型之中,建立了证券组合投资的双层规划模型;对模型进行了理论分析、提出了求解算法;通过一个例子来说明如何用本文方法来进行证券组合投资分析.
收录情况	PKUCSCD
所属部门	数学与系统科学学院
链接地址	http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xtgcllysj200105013.aspx
DOI	10.3321/j.issn:1000-6788.2001.05.013
人气指数	2
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管理科学与工程系邱菀华
金融系刘善存

dc:title:一个证券组合投资分析的对策论方法
dc:creator:刘善存;汪寿阳;邱菀华
dc:date: publishDate:2001-05-25
dc:type:期刊
dc:format: Media：系统工程理论与实践
dc:identifier: LnterrelatedLiterature：系统工程理论与实践.2001,21(5),88-92.
dc:identifier:DOI：10.3321/j.issn:1000-6788.2001.05.013
dc: identifier:ISBN:1000-6788