证券组合投资理论及其在我国证券市场上的应用研究
| 文献类型 | 学位 |
| 作者 | 谢岚[1] |
| 机构 | 北京航空航天大学 ↓ |
| 授予学位 | 硕士 |
| 年度 | 1999 |
| 学位授予单位 | 北京航空航天大学 |
| 语言 | 中文 |
| 关键词 | 马柯威茨模型;单指数模型;证券组合投资理论;中国;证券市场 |
| 摘要 | 证券组合投资理论主要研究在减小投资风险的基础上,选择最优证券组合的问题.六十年代以来,该理论在推动投资者资产选择行为理性化方面,受到投资者及有关学者的重视.其中最具代表性的是马柯威茨的均值-方差模型(简称马氏模型)和威廉.夏普的单指数模型.论文运用上述两个模型,分别就上海股市中的股票投资进行了最优证券组合的研究,以验证该理论在国中股票市场上运用的可行性.得出如下结论:在中国证券市场中采用马氏模型特别是单指数模型来指导投资行为,具有一定的可行性,可以取得好于市场平均水平的投资效果.在投资之前,应充分考虑自身的交易成本,选取合适的投资水平.在运用单指数模型指导上海股市的投资时,采用短样本数据的效果好于长样本的效果. |
影响因子：
dc:title:证券组合投资理论及其在我国证券市场上的应用研究
dc:creator:谢岚
dc:date: publishDate:1753-01-01
dc:type:学位
dc:format: Media：北京航空航天大学
dc:identifier: LnterrelatedLiterature：北京航空航天大学.1999.
dc:identifier:DOI：
dc: identifier:ISBN:
