姓名：吴蕾
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Email：L.Wu@buaa.edu.cn
职称：副教授
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【主要教育经历】
2016/02-2018/03，美国内华达大学里诺分校管理科学系博士后
2009/06-2011/01，荷兰代尔夫特理工大学应用数学系联合培养博士研究生
2007/09-2012/06，南开大学经济学院金融系博士学位
2005/09-2007/06，南开大学经济学院金融系硕士学位
2000/09-2004/06，天津大学化学工程与工艺专业学士学位
【主要研究领域】
金融市场微观结构、计量经济学、国际金融
【近期主要科研成果】
[1]Han,L.Y.,Jin,J.Y.,Wu,L.,Zeng,H.C. The volatility linkage between energy and agricultural futures markets with external shocks.International Review of Financial Analysis.DOI: 10.1016/j.irfa.2019.01.011.
[2]Wu,L., Zeng, H.C. The impact of liquidity constraints on the cash-futures basis dynamics: Evidence from the Chinese market.Economic Modelling. DOI: 10.1016/j.econmod.2019.02.001.
[3]Wu,L., Liu,C.L.,Meng,Q.B.,Zeng, H.C. Price discovery in China’s inter-bank bond market.Pacific-Basin Finance Journal, 2018, 48, 84-98.
[4]Wu,L.,Meng, Q.B., Xu,K. “Slow-burn” spillover and “fast and furious” contagion: A study of international stock markets.Quantitative Finance, 2015, 15, 933-958.
[5]Wu, L.,Meng, Q. B.,Velazquez, J.C.The Role of Multivariate Skew-Student Density in the Estimation of Stock Market Crashes.European Journal of Finance, 2015,21, 1144-1160.
[6]Wu,L.,vander Weide, H.Price Discovery in a Dynamic Structural Model.Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, 2011, 10, 392-401.
[7]吴蕾,王浩宇.发达市场对新兴市场危机净传染的特征研究,系统工程理论与实践，2017, 37 (1): 91-105.
[8]吴蕾，文占雅.中国银行间外汇市场远期汇率信息含量与定价偏差研究，世界经济，2017, (4), 167-192.
[9]吴蕾，苏畅.银行间债券市场做市商价格发现能力研究，证券市场导报，2017, (3), 44-55.
[10]孟庆斌,靳晓婷,吴蕾.我国通货膨胀影响因素的非线性影响效应分析.金融研究，2014, (4), 30-46.
[11]吴蕾,马君潞.价格发现度量方法研究.经济学(季刊), 2013, (10), 399-424.
[12]马君潞,吴蕾,靳晓婷.美国危机向亚洲新兴市场传染过程中的多米诺效应研究.世界经济, 2012, (6), 56-77.
[13]孟庆斌,靳晓婷,吴蕾.齐次及非齐次马氏域变模型在股价泡沫检验中的应用.数量经济技术经济研究,2011, (4), 124-136.
[14]吴蕾,周爱民,杨晓东.交易所与银行间债券市场交易机制效率研究.管理科学, 2011, (2), 113-120.
[15]周爱民,吴蕾. Excel与期权定价,厦门大学出版社, 2011.
[16]吴蕾,孟庆斌.我国银行间债券市场价格发现实证分析.证券市场导报, 2010, (7), 16-23.
【研究课题】
国家自然科学基金青年基金项目：信息扩散机制与危机传染研究——基于扩散限速市场假说. 2014年1月-2016年12月，项目负责人。项目批准号：**.
国家自然科学基金面上项目：市场价格发现模型与实证技术研究——如何利用科学方法揭示“黑箱中的黑箱”.2017年1月-2020年12月，项目负责人。项目批准号：**.
【获奖情况】
2013年获得北航“蓝天新秀”称号。
2019年获得北航“人文社科拔尖人才”项目支持。