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王晚生 教授:变步长隐显离散方法及其在期权定价中的应用

本站小编 Free考研考试/2021-12-26


Academy of Mathematics and Systems Science, CAS
Colloquia & Seminars
Speaker: 王晚生 教授，上海师范大学数理学院
Inviter: 唐贻发 研究员
Title:
 变步长隐显离散方法及其在期权定价中的应用
Time & Venue:
 2021.10.15 10:00-11:00 南楼702教室
Abstract:
 在本报告中我们总结了两种隐显变步长多 步方法，隐显变步长 BDF2 方法和隐显变步长中 点公式。在获得偏积分微分方程解的正则性结果 的基础上，讨论了这两种方法求解偏积分微分方 程期权定价模型的稳定性和收敛性，也获得了隐 显变步长 BDF2 方法的后验误差估计并基于这 些后验误差估计设计了时间自适应算法。我们也 呈现了大量的数值结果。

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