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中国科学技术大学管理学院导师教师师资介绍简介-陈昱
本站小编 Free考研考试/2021-04-24
姓 名
职 称
电 话
邮 件
所属单位
主要专业方向
陈昱
副教授
+86-
cyu(at)ustc.edu.cn(at)换成@
统计与金融系
概率与统计
个人简介 研究成果 项目信息 服务信息
陈昱,博士,管理学院统计与金融系副教授。研究方向为风险理论中的极限定理, 金融计量模型,网络风险分析,多元统计分析理论等。
课程主页:http://staff.ustc.edu.cn/~cyu
教育经历:1996-2005年,中国科学技术大学本硕博
科研项目(Research projects)
主持项目
网络相依结构下金融风险度量及回溯检验研究与应用, 国家自然科学基金面上项目 2018.1-2021.12项目主持人
重大事故灾难次生衍生与多灾种耦合致灾机理与规律,科技部 国家重点研发专项,2016.6-2020.6研究骨干
极值理论在风险理论中的应用研究, 国家自然科学基金项目面上项目,2012.1-2015.12,项目主持人
重尾场合下随机金融风险模型中的破产风险问题, 国家自然科学基金项目面上项目,2009.1-2011.12,项目主持人
参与项目
新随机占优理论及其在社会福利研究中的应用,国家自然科学基金面上项目,2020.1-2023.12
抽样调查和蒙特卡洛方法中的随机比较, 国家自然科学基金面上项目, 2015-2018
多元极值理论及其在风险理论中的应用,国家自然科学基金面上项目,2014.1-2016.12
复杂随机结构及其相关领域中的极限定理, 国家自然科学基金面上项目,2007-2009
有误判或不完全基因数据的统计分析, 国家自然科学基金面上项目,2007-2009
论文发表
12.Estimation Of High Conditional Tail Risk Based On Expectile Regression, ASTIN Bulletin: TheJournalofthe
IAA,2021,http://10.1017/asb.2021.3
11.Modeling Tail Index with Autoregressive Conditional Pareto Model, Journal of Business & Economic Statistics,2021 https://doi.org/10.1080/**.2020.**.(计量经济TOP期刊)
10. Ruin Probability for the Phase-type Dual Model Perturbed by Diffusion, Communications in Statistics - Theory and Methods,2020,https://doi.org/10.1080/**.2020.**
9. Too Connected to Fail? Evidence from Chinese Financial Risk Spillover Network, China & World Economy, 2020, 28,78-100,
8. RegularizedEstimationofPrecisionMatrixforHighhimensionalMultivariateLongitudinal Data.JournalofMultivariateAnalysis, 2020, 176: 104580
7. Mark to market value at risk,Journal of Econometrics, 2019, 208: 299-321. (计量经济TOP期刊)
6. A New Algorithm for Learning Large Bayesian Network Structure from Discrete Data, IEEE ACCESS, 2019, 7(1): 121665 -121674
5. Extensions of Breiman’s Theorem of Product of Dependent Random Variables with Applications to Ruin Theory, Communications in Mathematics and Statistics,2019(7): 1-23
4. An efficient causal structure learning algorithm for linear arbitrarily distributed continuous data, Journal of Supercomputing, 2019.01
3. Semantic Features Prediction for Pulmonary Nodule Diagnosis Based on Online Streaming Feature Selection 2019.01, IEEE Access 61121-61135
2. Parsimonious Mean-Covariance modeling for Longitudinal Data with ARMA Errors, Journal of Systems Science and Complexity-- English Series, 2019, 32: 1675-1692
1. Second-Order Asymptotics of the Risk Concentration of a Portfolio with Deflated Risks, Mathematical Problems in Engineering,2018: 1- 12
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