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所属单位
主要专业方向

潘婉彬
副教授
+86-
wbpan(at)ustc.edu.cn(at)换成@
统计与金融系
金融




个人简介 研究成果 项目信息







潘婉彬，女，博士，中国科学技术大学统计与金融系副教授，美国哥伦比亚大学访问****。
主要研究方向为公司金融与行为金融。







教育背景:
1996年9月～2000年6月 于中国科学技术大学统计与金融系 获金融学学士学位
2001年9月～2004年6月 于中国科学技术大学管理学院 获金融工程硕士学位
2004年9月～2006年12月 于中国科学技术大学管理学院 获金融工程博士学位






工作经历：

2000年6月～至今 中国科学技术大学管理学院统计与金融系讲师、副教授
2007年2月～2007年8月 香港岭南大学商学院访问研究
2014年12月～2015年12月 美国哥伦比亚大学访问****


主讲课程：
金融市场与金融机构（英）（本科）
公司金融（英）（本科）
实证金融 （研究生）
固定收益证券 （研究生）
财务管理（IMBA）



主要基金项目：
国家自然科学基金青年项目：关于投资者行为研究数据的拓展方法及应用研究，项目主持人。
教育部人文社会科学青年基金项目：中国股票市场交易数据“身份识别”研究，项目主持人。
安徽省自然科学基金面上项目：金融周期的度量及关联机制研究，项目主持人。
教育部中央高校专项基金青年创新基金：中国机构投资者行为研究，项目主持人。
中国科学技术大学研究生院创新基金：金融风险的度量与建模，项目主持人。
上海期货交易所项目：利率波动和利率衍生品风险管理，项目参与人。

主要发表论文:
潘婉彬，熊欣慰． 金融危机期间黄金价格与汇率的联动性［J］． 中国科学技术大学学报，2017，47(9):778-787．
Wanbin PAN,Lei HUANG,Linlin ZHAO, An Integrated DEA Model Allowing Decomposition of Eco-Efficiency:A Case Study of China,Journal of Systems Science and Information,2017,5(5),473–488.
潘婉彬，洪源． 基于时间相依 COX 模型的财务舞弊公司特征［J］． 中国科学技术大学学报，2017，47( 3) : 255-261．
潘婉彬 丁瑜 罗丽莎，基于自正则的K-S方法对QFII羊群行为的变点检验，数理统计与管理，2016, 35（5），943-950.
Wanbin Pan, Jun Shan，The Structural Change of Mutual Fund herding in China Stock Market，Corporate Ownership & Control ,2015，12（2）：46-52.
潘婉彬 廖秋辰 罗丽莎，保险公司存在羊群行为吗，财经科学（人大复印资料转载），2014年第1期，总310期：46-52。
陶利斌 潘婉彬 黄筠哲，沪深300股指期货价格发现能力的变化及其决定因素，金融研究，2014年第4期(总406期):128-142.
罗丽莎 潘婉彬 缪柏其，基于自正则的K-S方法的均值变点检验——对我国上证综指的实证分析，中国科学技术大学学报，2013，43（12）：984-989。
潘婉彬 武亚楠 陶利斌，知情交易者在公司IPO前五年扮演何种信息角色，经济管理，2013年第3期,35(03):96-106。
Wanbin Pan, Frank M.Song & Libin Tao，The effects of a tick-size reduction on the liquidity in a pure limit order market: evidence from Hong Kong，Applied Economics Letters（SSCI）, 2012,19(16)：1639-1642
陶利斌 潘婉彬，最小价格变动单位的减小对买卖价差日内周期性的影响——来自香港的证据，南方经济，2011年第11期：16-27。
潘婉彬 陶利斌，机构持股、股改对价调整与市场反应，经济管理，2011，33(1)：112-120。
李熠熠 潘婉彬 缪柏其，基于最小一乘准则下的利率期限结构拟中的节点选择研究，系统管理学报，2010，19（4）：456-460
李熠熠 潘婉彬 缪柏其，基于LAD-Lasso方法的利率期限结构拟合中的节点选择，中国科学技术大学学报, 2010，40（6）：551-556
李熠熠 潘婉彬 缪柏其，基于最小一乘准则的三次样条对利率期限结构的拟合，数理统计与管理，2010，20（1）:170-174
李熠熠 潘婉彬 缪柏其，基于三次样条的利率期限结构估计中的节点选择研究，系统工程理论与实践，2009，29（4）:28-33
潘婉彬 陶利斌 缪柏其，利率期限结构模型非线性建模，中国管理科学，2008，16（5），17-21
潘婉彬 陶利斌 缪柏其，利率期限结构模型估计中的GMM方法综述，统计与决策，2008(9)，总261期，16-19
潘婉彬 陶利斌 缪柏其，TGARCH模型在利率波动建模中的应用，统计与决策，2007(20)，总248期:15-17.
潘婉彬 缪柏其 靳韬，银行间国债市场与交易所国债市场价格相关性实证研究，数理统计与管理，2007，26(3):528-534.
潘婉彬 陶利斌 缪柏其，中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计，数理统计与管理，2007，26(1):158-163.
潘婉彬 陶利斌 缪柏其，时间相依利率扩散模型的非参数估计，中国管理科学，2006，14(6):1-5.
潘婉彬 缪柏其，加权分布模型测算VaR，数理统计与管理，2006，25(2):220-225.
潘婉彬 陶利斌 缪柏其，时间相依利率期限结构模型估计—基于中国银行间市场回购利率的实证研究
“2005年两岸应用统计学术研讨会”论文集，2005年12月，出版号：ISBN 986-7385-48-9.
缪柏其 潘婉彬 陶利斌 吴振翔，关于股市重尾现象的实证研究, 运筹与管理，2004，13(3):95-98.
陶利斌 方兆本 潘婉彬，中国股市高频数据中的周期性和长记忆性，系统工程理论与实践，2004，24(6):26-32.