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主要专业方向

叶五一
副教授
+86-
wyye(at)ustc.edu.cn(at)换成@
统计与金融系
金融




个人简介 研究成果 项目信息 服务信息


叶五一，男，1979年5月出生，山东安丘人。中国科学技术大学本科、硕士、博士，2006年12月获得管理科学与工程（金融工程）博士学位，现为中国科学技术大学管理学院统计与金融系副教授。目前主要从事金融工程与金融风险管理方面的研究。在国内外杂志上发表论文多篇，主持并参加过多个横向和纵向科研项目的研究。
学习与工作简历：
1997年9月－2001年7月 中国科学技术大学获得金融学学士学位
2001年9月－2004年7月 中国科学技术大学获得金融工程硕士学位
2004年9月－2006年12月 中国科学技术大学获得金融工程博士学位
2005年11月通过北美GARP协会FRM考试（金融风险管理师）
2006年10月－2006年12月 香港城市大学管理系 访问研究
2007年5月至今 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 讲师 副教授
2009年2月－2009年9月 台湾“国立”中山大学应用数学系 访问研究
2011年3月－2011年6月 澳大利亚悉尼科技大学（UTS）高级数据分析中心（AAI） 访问研究
主讲课程：
计量经济学（本科）高等计量经济学（硕士）高级计量经济学（硕士）
金融风险管理（本科）风险度量与管理（学术硕士）
金融风险管理（金融硕士）管理经济学（MBA）
商业银行业务与经营（双学位本科）
基金项目：
11. 国家自然科学基金面上项目(No.**)：市场相依视角下系统性风险的度量以及宏观影响因素研究，项目主持人，2020.1-2024.12
10. 国家自然科学基金面上项目(No.**)：国际金融市场极端尾部相依度量的方法以及应用研究，项目主持人，2017.1-2020.12
9. 国家自然科学基金青年-面上连续项目(No. **)：次贷、欧债危机的传染效应检验以及预防分析，项目主持人，2014.1-2017.12
8. 国家自然科学基金青年科学基金(No. **)：高频数据中相依风险度量的方法以及应用研究，项目主持人，2011.1-2013.12
7. 高校博士点基金(No.010)：基于高频数据的相依风险度量及其应用研究，项目主持人，2011.1-2013.12
6. 安徽省自然科学基金(No. )：高频数据中的金融风险度量及相依关系研究，项目主持人，2009.01-2011.6
5. 中央高校专项基金青年创新基金：高频数据中相依风险度量的理论以及应用研究，项目主持人， 2010.1-2012.12
4. 校青年科学基金：Copula 等统计方法在高频数据以及危机传染中的应用研究，项目主持人， 2008.01-2010.12
3. 中国科学院知识创新工程重要方向项目：全球经济动态监测预警系统（子课题），项目参与人，2009.8-2011.7
2. 国家科技重大专项：重大传染病的中医预测预警研究，130万，项目参与人，2008.10-2010.12，中国卫生部
1. 中国科技大学研究生教育创新计划项目：研究生学位课程建设（高等计量经济学），项目主持人，2009.9-2011.9


主要学术成果：
SCI、SSCI文章：


9. Ye, W., Guo, R., Jiang, Y., Liu, X., & Deschamps, B. (2019). Professional macroeconomic forecasts and Chinese commodity futures prices.Finance Research Letters.

8. Zhu Y, Yang F, Ye W. Financial contagion behavior analysis based on complex network approach[J]. Annals of Operations Research, 2018, 268(1-2): 93-111.
7.Ye W. , Luo K., Liu X.*, Time-varying quantile association regression modelwith applications to financial contagion and VaR, European Journal ofOperational Research, 2017(256), 1015-1028.
6.Ye W.， Zhu Y.*，Wu Y.， Miao B.，Markovregime-switching quantile regression models and financial contagiondetection,Insurance: Mathematics and Economics, 2016(67), 21-26.doi:10.1016/j.insmatheco.2015.11.002
5. Du, S., Zhu, J.,Jiao, H., Ye, W.* (2015). Game-Theoretical Analysis for Supply Chain withConsumer Preference to Low Carbon. International Journal of ProductionResearch, 53(12): 3753-3768. DOI:10.1080/**.2014.988888.
4. Wuyi Ye, Kebing Luo, Shaofu Du*, MeasuringContagion of Subprime Crisis Based on MVMQ-CAViaR Method, Discrete Dynamics inNature and Society, 2014-6, 1-12
3. Wuyi Ye, Xiaoquan Liu*, Baiqi Miao, Measuringthe subprime crisis contagion: Evidence of change point analysis of copulafunctions, European Journal of Operational Research, 2012, 222(1),96-103
2. Ying Jiang,Xiaoquan Liu*, Wuyi Ye, Do intraday data contain more information forvolatility forecasting? Evidence from the Chinese commodity futures market,Applied Economics Letters (SSCI检索), 2014,22(3), 218-222
1.B. Jin*, B. Miao, W. Ye, Z.Wu, Two random matrices in the factor analysis,SCIENCE CHINA Mathematics (SCI检索), 2007, 50(9),1303-1315







管理学部重要期刊文章：


42. 叶五一，李国艳，缪柏其，应用变系数分位点回归模型分析经济因素对全球股市风险的影响, 数理统计与管理, 2019, 38(1): 132-144.
41. 谭常春; 操毅文; 叶五一, 基于Expectile-based VaR变点检测的金融传染分析, 数理统计与管理, 2018.3.1 , 37(2)：371~380.
40. 叶五一;董筱雯;缪柏其,c-D-Copula模型构建及其在金融风险传染中的应用，系统科学与数学，2018，38(5)：553-568
39. 叶五一; 曾海歌; 缪柏其, VIX指数对股票市场间联动性影响的实证研究, 统计研究, 2018.6.1 , 35(6)：68~76.
38. 叶五一; 张浩; 缪柏其, 石油和汇率间风险溢出效应分析——基于MV-CAViaR模型, 系统工程学报, 2018.2.1 , 33(1)：55~64.
37. 叶五一; 谭轲祺; 缪柏其, 基于动态因子Copula模型的行业间系统性风险分析, 中国管理科学, 2018.3.1 , 26(3)：1~12.
36. 叶五一; 肖丽华; 缪柏其, 基于变系数分位点回归的金砖四国金融稳定分析, 管理科学学报, 2018.5.1 , 21(5)：44~52.
35. 罗克兵，叶五一，董筱雯，高频连涨连跌收益率的分位点Granger因果检验与条件VaR估计，中国科学技术大学学报，2016(11) :919-927.
34. 叶五一，张洪刚，缪柏其，基于FIDC模型变点检测的美国次贷危机传染分析，系统科学与数学，2016,36(12)，2282-2293.
33. 叶五一，李飞，缪柏其，基于局部相关系数的美国次贷危机传染分析，数理统计与管理，2016.5，35(3)，525-535.
32. 雷鸣，唐瑞龙，叶五一，银行个人理财业务中顾客忠诚度影响因素的实证研究——基于结构化方程方法，南京财经大学学报，2015(5)，44-49.
31.方兆本，王利斌，叶五一，基于变结构协整的股指期货跨期套利，2015.04，北京航空航天大学学报:社会科学版，4，76-83.
30.雷鸣，苗吉宁，叶五一，监管压力对寿险公司风险承担的门限效应研究，2015.08，保险研究，8，54-66.
29.叶五一、李潇颖、缪柏其，基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测、2015.11、中国管理科学、23(11)、29-38.
28.叶五一，韦伟，缪柏其，基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析，管理科学学报，2014，17(11)，151-158.
27.叶五一，李磊，缪柏其，高频连涨连跌收益率的相依结构以及CVaR分析，中国管理科学，2013，21(1)，8-15.
26.雷鸣，王军，叶五一，跨期消费、利率水平与个人福利效应，金融论坛，2013-4，48-52.
25.叶五一，缪柏其，已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计，管理科学学报，2012，15(8)， 61-71
24.叶五一，缪柏其，基于动态分位点回归模型的金融传染分析，系统工程学报，2012,27（2），214-223.
23.叶五一，张明，缪柏其，基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究，统计研究，2012，29(11)，79-83
22.蒋勇，吴武清，王力伟，叶五一，陈敏，基于TDAR模型的VaR估计方法及应用，中国管理科学，2012，20(5)，1-6.
21.胡心瀚，叶五一，缪柏其，上市公司信用风险分析模型中的变量选择，数理统计与管理，2012，31(6)，1117-1124.
20.叶五一，缪柏其，基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析，统计研究，2011，27(9)，78-83
19.赵喜仓，刘寅飞，叶五一，基于半参数多元Copula-GARCH模型的开放式基金投资组合风险分析，数理统计与管理，2011，30(2)，352-362.
18.雷鸣，叶五一，缪柏其，郭文旌，生存分析与股指涨跌的概率推断，管理科学学报，2010，4，57-66.
17.叶五一，陈杰成，缪柏其，基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析，中国管理科学（人大复印资料转载），2010,18(4)，1-7.
16.叶五一，缪柏其，马宇超，基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析，系统工程理论与实践，2010, 30(3)，431-436.
15.叶五一，缪柏其，吴遵，基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计，数理统计与管理，2010，29(3)，510-517.
14.胡心瀚，叶五一（通讯作者），缪柏其，基于Copula-ACD模型的股票连涨（连跌）收益率风险分析，系统工程理论与实践，2010, 30(2)，298-304.
13.叶五一，缪柏其，基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析，中国管理科学（人大复印资料转载），2009，17（3），1-7.
12.叶五一，缪柏其，应用门限分位点回归模型估计条件VaR，系统工程学报，2008，23（2），154-160.
11.叶五一，缪柏其，谭常春，基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析，数量经济技术经济研究，2007，24（10），151-161.
10.叶五一，缪柏其，应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR，中国管理科学，2008，16（3），44-49.
9.叶五一，缪柏其，吴振翔，基于收益率修正分布的VaR估计，数理统计与管理，2007，26（5），867-874.
8.叶五一，缪柏其，吴振翔，基于Bootstrap方法的VaR计算，系统工程学报，2004，19（5），528-531.
7.叶五一，缪柏其，惠军，应用复合极值理论计算VaR，运筹与管理，2007，16（1），63-66.
6.舒海兵，叶五一，李熠熠，缪柏其，非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法，中国管理科学，2007，15（6），140-148.
5.刘钊，叶五一，方兆本，基于累积线性模型的证券单比交易模型，数理统计与管理，2007，26（4），733-740.
4.吴振翔，叶五一，缪柏其，基于外汇投资组合的风险分析，中国管理科学, 2004, 12（4），1-5.
3.金百锁，缪柏其，叶五一，吴振翔，大维乘积随机矩阵谱分布在因子分析中的应用，中国科学，2007，37（3），851-864；英文版，2007，50（9）, 1303-1315.
2.吴振翔，陈敏，叶五一，缪柏其，基于Copula-GARCH的投资组合风险分析，系统工程理论与实践，2006，26（3），45-52.
1.惠军，缪柏其，叶五一，基于Zipf律的尾部特征分析及VaR计算，运筹与管理， 2006，15（4），123-126.
其他重要期刊文章：
19. 顾冬雷 ， 叶五一，缪柏其，基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析，中国科学技术大学学报，2013，43（9）：737-744.
18. 异质性、自选择偏差和教育收益率，缪柏其 ，舒海兵 ， 叶五一，数学的实践与认识，2011，41（07）：30-40.
17. 魏东伟 ，金百锁，缪柏其 ， 叶五一，基于DRJMCMC方法处理多元正态混合模型，中国科学技术大学学报，2011，41（09）：764-772.
16. 蒋勇，吴武清，叶五一 ，陈敏 ，缪柏其，股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究，中国科学技术大学学报，2013，43（12）：989-996.
15. 李磊 ， 叶五一，缪柏其，基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算，中国科学技术大学学报，2013，43（9）：745-753.
14. 雷鸣 ，周国强， 叶五一 ，资本结构、产出水平与公司类型关系研究，统计与决策，2014，2014（22）：156-159.
13. 胡心瀚 ，叶五一 ，缪柏其，基于copula的上市公司信用风险和市值变化相关性分析，中国科学技术大学学报，2013，43（5）：410-419.
12. Zhenhui Xia， Wuyi Ye，Xinshuai Guo，Estimating of CVaR and Analysis of Leverage Effect Based on Nonlinear Quantile Regression
Model，Journal of Management Science & Statistical Decision，2013，10（2）：55-67.
11. Wuyi Ye, Wen Zhu，Baiqi Miao，Empirical Analysis of Financial，Crisis Contagion Based on Scan Statistics，Journal of Management Science &
Statistical Decision，2014，11（1）：1-12.
10. 李玉洁，缪柏其，叶五一，应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR，中国科学技术大学学报，2013，43（12）：997-1003
9.葉五一，繆柏其，吳遵，應用匹配方法分析“兩職合一”對公司績效的影響，數據分析，2009，4（1），57-68.
8.YE WUYI，MIAO BAIQI，ANALYSIS OF FINANCIAL CONTAGION BASED ON CHANGPOINT TESTING OF ARCHIMEDEAN COPULA，Journal of Chinese Statistical Association, 2008, 46, 181-196.
7.葉五一，繆柏其，吳遵，厚尾分佈下的長時期VaR估計，管理科學與統計決策（台湾管理核心期刊），2008，5（1），51-57.
6.YE Wuyi, MIAO Baiqi, Dependent Analysis between Duration and Return Based on Copula-ACD-GARCH Model, Journal of Taiwan Intelligent Technologies and Applied Statistics, 2007,5(2),32-45.
5.葉五一，繆柏其，金百鎖，條件VaR的非參數估計及實證分析，管理科學與統計決策（台湾管理核心期刊），2006年11月，1-10.
4.叶五一，缪柏其，吴振翔，基于Copula方法的条件VaR估计，中国科学技术大学学报，2006，36卷，第9期，917-922.
3.叶五一，缪柏其，应用改进Hill估计计算在险价值，中国科学院研究生院学报，2004，21（3），305-309.
2.叶五一，缪柏其，应用参数和非参数修正方法估计VaR，“2005年两岸应用统计学术研讨会”论文集，2005年12月，出版号：ISBN 986-7385-48-9.
1.楊勇，葉五一，繆柏其，基於危險率函數變點模型的中國股票市場泡沫檢驗，管理科學與統計決策，2009，2（6），18-25.


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