一、基本情况
出生年月:1968年01月
职称:教授、博士生导师
最后学历:研究生
最后学位:博士
行政职务:浙江财经大学金融工程系主任、金融学院党委委员
兼任职务:浙江省高校十三五特色专业金融工程专业负责人
研究领域:金融风险管理、金融复杂系统演化、金融衍生品定价、计算金融行为金融建模
开设课程:商业银行管理、金融机构风险管理、互联网金融、金融经济学、金融工程博弈论
二、已完成或正在承担的课题:
1.基于子空间耦合的金融复杂系统建模与风险控制研究，国家自然科学基金项目，2013-2017年，主持人
2.金融异常波动时空关联效应及其在危机预防中的应用研究，教育部人文社科规划项目，2010-2013年，主持人
3.浙江内生型产业集群西部根植和网络化生长机制研究，浙江省自然科学基金项目，2011年-2013年，主持人
4.产业集群跨区域扩张的临界效应和时空耦合机理研究，浙江省社科规划项目，2010年-2013年，主持人
5.广义虚拟经济下投资者预期效应和风险建模研究，广义虚拟经济研究专项，2015-2018年，主持人
6.浙江财经大学杰出中青年项目，2017-2022年，主持人
7.基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量及应用研究，国家自然科学基金重点项目，2016-2020年，主研人
8.基于大数据的金融风险度量理论与应用研究，国家社会科学基金重点项目，2015-2017年，主研人
9.上市公司资本误配置多维度监测体系研究，国家社会科学基金项目，2015年，主研人
10.基于空间位置的金融市场时空关联及动力学研究，国家自然科学基金，2011-2014年，主研人
11.自适应社会经济网络模型，国家自然科学基金，2005-2007年，主研人
三、出版的著作教材:
1.《基于子空间耦合的金融复杂系统建模与风险控制研究》，经济管理出版社，2018年，主著
2.《固定收益证券》，高等教育出版社，2018年，副主编
四、代表性论文：
1. Self-reinforcing feedback loop in financial markets with coupling of market impact and momentum traders，Physica A 2018，第1作者
2. A generalized public goods game with coupling of individual ability and project benefit，Chaos，Solitons＆Fractals 2017，第1作者
3. A generalized voter model with time decaying memory on a multilayer network，Physica A 2016，第1作者
4. Evolutionary dynamics in opinion formation model with coupling of social communities. Advances in Complex Systems 2015，通讯作者
5. Coupled effects of local movement and global interaction on contagion，Physica A 2015，第1作者
6. Self-organization and phase transition in financial markets with multiple choices，Physica A 2014，第1作者
7. Coupled dynamics of mobility and pattern formation in optional public goods games. Chaos, Solitons & Fractals 2013，第1作者
8.收入差距、货币需求与中国高M2/GDP之谜。经济社会体制比较，2015年第6期，第2作者
五、所获荣誉:
1.开放?研究?创新：金融学科研究生人才培养模式的探索与实践，浙江省研究生教育学会教育成果奖二等奖，2017年，第2
六、联系方式
通信地址：杭州下沙高教园区学源街18号浙江财经大学金融学院，310018 金融学院楼408室, zhonglx@zufe.edu.cn