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目前担任国际期刊 China Finance Review International 副主编、浙江大学互联网金融研究院（AIF）研究员、浙江大学互联网与创新金融研究中心（CIFI）执行主任。
职业经历
2013年1月—现在副教授浙江大学 管理学院 会计与财务系
2011年2月—2012年12月讲师 浙江大学 管理学院 会计与财务系
2009年8月—2010年8月University of British Columbia 商学院金融系交流
2013年8月—2013年12月 新加坡国立大学RMI访问
教育背景
2010年 上海交通大学 管理学博士
2007年 上海交通大学 数学硕士
2004年 宁夏大学 数学学士
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2012-03-22 09:40:51
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徐维东现任浙江大学管理学院副教授，博士生导师。目前担任国际期刊 China Finance Review International 副主编、浙江大学管理学院互联网与创新金融研究中心（CIFI）执行主任（www.cifi.zju.edu.cn）。
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\r职业经历
\r2013年1月—现在 副教授浙江大学 管理学院 会计与财务系
\r2011年2月—2012年12月讲师浙江大学 管理学院 会计与财务系
\r2009年8月—2010年8月University of British Columbia 商学院金融系交流
\r2013年8月—2013年12月 新加坡国立大学RMI访问
\r教育背景
\r2010年 上海交通大学 管理学博士
\r2007年 上海交通大学 数学硕士
\r2004年 宁夏大学 数学学士
\r研究兴趣
\r公司金融；资产评估；互联网金融与大数据
\r研究课题
\r跳风险下的资产定价和资产配置研究，国家自然科学基金
\r奈特不确定下的资产定价研究，钱江人才计划
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\r部分发表文章：
\r\r\r Ma, Y., Keshab Shrestha, Xu W.D. Pricing vulnerable options with jump clustering, 2017, Journal of Futures Markets, forthcoming.
\r Yu J.F., Xu W.D. An improved framework for asset pricing with heterogeneous beliefs and relative performance, 2016, Emerging Markets Finance and Trade, forthcoming
\r Chen J., Jiang F.W., Li H.Y., Xu W.D. Chinest stock market volatility and the role of U.S. economic variables. Pacific-Basin Finance Journal, 2016, 70-83.
\r Wang X.X., Wu C.F., Xu W.D. When to buy or sell in supply chains with the presence of mergers. International Journal of Production Economics , 2015, 137-145.
\r Wang X.X., Wu C.F., Xu W.D. Volatility forecasting: the role of lunch-break returns, overnight returns, trading volume and leverage effects. International Journal of Forecasting, 2015, 609-619.
\r Xu W.D., Wu C.F., Xiao W.L. Ambiguity, asset prices, and excess volatility in a pure-exchange economy. Quantative Finance, 2014, 393-399.
\r Xu W.D., Xu W.J., XiaoW.L. Pricing Black-Scholes Options with Correlated Credit Risk and Jump Risk. Applied Economics Letters, 2014, 83-97.
\r Sun Q., Dong Y.C., Xu W.D. Effects of higher order moments on the newsvendor problem. International Journal of Production Economics, 2013, 167-177.
\r Xu W.D., Xu W.J., Li, H.Y., Xiao, W.L. A jump-diffusion approach to modeling vulnerable option pricing. Finance Research Letter, 2012.
\r Tong B., Wu C.F., Xu, W.D. Risk concentration of aggregate dependent risks: second-order properties. Insurance: Mathematics and Economics , 2012, 50, 139-149.
\r Xu W.D., Li, H.Y., Wu C.F. A robust general equilibrium stochastic volatility model with recursive preference investors. Annals of Economics and Finance, 2011, 12, 217-231..
\r Xu W.D., Wu C.F., Li, H.Y. Foreign equity option pricing under stochastic volatility model with double jumps. Economic Modeling, 2011, 28 (4): 1857-1863.
\r Xu W.D., Wu C.F., Li, H.Y. Robust general equilibrium under stochastic volatility model. Finance Research Letters, 2010, 224-23
\r W.D. Xu, C.F. Wu, W.J. Xu, H.Y. Li. Dynamic asset allocation with jump risk. Journal of Risk, 2010, 12(3): 29-44.
\r W.D. Xu, C.F. Wu, W.J. Xu, H.Y. Li. A jump-diffusion model for option pricing under uncertainty environments. Insurance: Mathematics and Economics, 2009, 44(3): 337-344.
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2021-01-25 03:03:17
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目前担任国际期刊 China Finance Review International 副主编、浙江大学互联网金融研究院（AIF）研究员、浙江大学互联网与创新金融研究中心（CIFI）执行主任。
职业经历
2013年1月—现在副教授浙江大学 管理学院 会计与财务系
2011年2月—2012年12月讲师 浙江大学 管理学院 会计与财务系
2009年8月—2010年8月University of British Columbia 商学院金融系交流
2013年8月—2013年12月 新加坡国立大学RMI访问
教育背景
2010年 上海交通大学 管理学博士
2007年 上海交通大学 数学硕士
2004年 宁夏大学 数学学士
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