刘卫民 教授 诺丁汉大学商学院（中国）金融学教授
宁波诺丁汉大学



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宁波诺丁汉大学

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weimin.liu@nottingham.edu.cn



学历
博士学位 曼彻斯特大学

个人简介
刘卫民教授（Professor Weimin Liu）于2012年9月借调加入宁波诺丁汉大学。刘卫民教授于华中师范大学取得学士学位，于兰卡斯特大学获得硕士学位，并在英国曼彻斯特大学获得博士学位，随后在曼彻斯特大学担任金融讲师、高级讲师；2007年，刘卫民教授被英国诺丁汉大学正式任命为金融学教授。刘卫民教授具有丰富的教学及指导硕士、博士的经验；其研究兴趣主要包括资产定价、有效市场假设的检验、公司金融等，其发表的学术文章见诸于世界领先金融期刊诸如the Journal of Financial Economics (JFE), the Review of Financial Studies (RFS) 等。


发表文章
Weimin Liu, Di Luo, and Huainan Zhao (2016), “Transaction costs, liquidity risk, and the CCAPM”, Journal of Banking and Finance 63, No. 2, 126–145.
Weimin Liu, Di Luo, and Huainan Zhao (2016), “The Epstein–Zin Model with Liquidity Extension”, Financial Review 51, No. 1, 113–146.
Weimin Liu (2014). Momentum trading. The Wiley Encyclopedia of Management, Volume 4 Finance, 3rd edition.
Pawel Bilinski, Weimin Liu, and Norman Strong (2012). “Does liquidity risk explain low firm performance following seasoned equity offerings?”. Journal of Banking and Finance 36, No. 10, 2770–2785.
Weimin Liu and Norman Strong (2008). “Biases in decomposing holding period portfolio returns”. Review of Financial Studies 21, No. 5, 2243–2274.
Edward Lee, Weimin Liu, and Norman Strong (2007). “UK evidence on the characteristics versus covariance debate”. European Financial Management 13, No. 4, 742–756.
Weimin Liu (2006). “A liquidity augmented capital asset pricing model”. Journal of Financial Economics 82, No. 3, 631–671.
Weimin Liu, Norman Strong, and Xinzhong Xu (2003). “Post-earnings-announcement drift in the UK”. European Financial Management 9, No. 1, 89–116.
Weimin Liu, Norman Strong, and Xinzhong Xu (1999). “The profitability of momentum investing”. Journal of Business Finance and Accounting 26, Nos. 9 & 10, 1043–1091.
Data of the liquidity risk factor over 1927-2017