姓名： 王伟
性别： 男
职称： 副教授
电子邮箱： wangwei2@nbu.edu.cn
研究方向： 金融数学, 保险精算
办公电话： **
通讯地址： 浙江省江北区风华路818号宁波大学数学与统计学院
职务： 无


学术型
院系名称 招生级别 一级学科名称 二级学科/方向
数学与统计学院 硕士 数学 概率论与数理统计


个人简介
教育背景： 王伟，男，博士，副教授，硕士生导师。Mathematical Review评论员。2013年8月-2013年12月在美国中田纳西州立大学访问，2017年8月-2018年8月在加拿大约克大学访问。1999年9月-2006年6月在中南大学攻读学士和硕士学位 ，2007年9月-2010年6月在华东师范大学金融与统计学院攻读博士学位。 研究领域：金融工程和保险精算，主要包括金融衍生产品的定价，非完备市场下的衍生产品套期保值，保险公司和养老金的最优投资问题等。自2010年以来，主持国家自然科学基金1项，浙江省自然科学基金2项，教育部人文社科基金项目2项，厅市级项目3项，已在Insurance: Mathematcis and Economics，Stochastic Analysis and Application，Journal of Industrial & Management Optimization，应用数学学报等国内外核心杂志上发表论文40余篇。自2012年以来，共招收研究生6名，指导毕业研究生3名，目前在读研究生3名。
工作经历： 暂未填写
目前从事的主要研究工作： 暂未填写


目前承担的主要科研项目
项目名称 项目来源 项目编号 项目起止时间
马尔可夫机制转换模型下含信用风险的衍生品定价及稳健最优投资
国家教育部人文社会科学基金
18YJC910012
2017-03;2020-12

马尔可夫调节模型下含信用风险的衍生产品的定价及最优投资研究
浙江省自然科学基金
LY17G010003
2017-01;2019-12


主持完成的主要科研项目
项目名称 项目来源 项目起止时间 项目编号 结题日期
Regime switching模型下衍生产品的套期保值
国家自然科学基金专项基金
2012-01;2012-12
**
2012-12

马尔科夫调节模型下衍生产品的定价及套期保值
国家教育部人文社会科学基金
2012-01;2014-12
12YJC910009
2014-12

马尔可夫体制变换模型下衍生产品的定价及风险对冲
浙江省自然科学基金
2012-01;2014-12

2014-12


代表性学术论文
题目 发表刊物名称 本人署名情况 发表时间 收录情况
Pricing vulnerable options under a Markov-modulated regime switching model
Communications in Statistics –Theory and Methods
第一作者
2010-09
SSCI

Valuation of equity indexed annuity under stochastic mortality and interest rate
Insurance: Mathematics and Economics
同等贡献作者
2010-10
SSCI

Pricing and hedging catastrophe equity put options under a Markov-modulated jump diffusion model
Journal of Industrial & Management Optimization
第一作者
2015-11
SSCI

Hedging of contingent claims written on nontraded assets under Markov-modulated models
Communications in Statistics – Theory and Methods
第一作者
2016-05
SSCI

Local risk minimization for vulnerable European contingent claims written on nontraded assets under Markov-modulated models
Stochastic Analysis and Application
第一作者
2016-08
SSCI

Pricing dynamic fund protections for a hyperexponential jump diffusion process
Communications in Statistics-Theory and Methods
通讯作者
2018-02
SSCI

Valuation of risk-based premium of DB pension plan with terminations
Insurance: Mathematics and Economics
通讯作者
2019-02
SSCI


主要学术兼职
学术兼职： 暂未填写