杭州电子科技大学硕士研究生复试同等学力加试科目考试大纲

学院：经济学院加试科目：金融工程

一、金融工程概述

1．金融工程的定义。

2．金融创新的动因及其金融衍生工具产生的前提条件。

3．最基本的衍生工具。

（1）远期。

（2）期货。

（3）期权。

（4）互换。

二、期货与期货市场

1．期货市场的产生与发展。

2．期货市场的制度性特征。

（1）标准化的期货合约。

（2）结清期货头寸的方式。

（3）保证金制度和每日盯市结算。

3．期货合约的种类。

4．期货的功能。

（1）价格发现功能。

（2）转移价格风险功能。

5．期货的应用。

（1）投机。

（2）套期保值。

三、金融期货交易

1．利率期货及其运用。

（1）短期利率期货。

（2）中长期利率期货。

2．货币期货及其运用

3．股指期货

（1）世界著名的股价指数。

（2）股指期货的运用。

四、期权与期权市场

1．期权的基本概念。

2．期权的分类。

（1）不同标的资产的期权合约。

（2）常规期权和奇异期权。

（3）有担保的期权和无担保的期权。

（4）场内期权和场外期权。

3．期权交易所的标准化合约。

4．期权市场的基本交易制度。

五、期权组合交易策略及盈亏分析

1．基本的期权交易策略及其盈亏分析。

（1）买方看涨期权与卖方看涨期权。

（2）买方看跌期权与卖方看跌期权。

2．期权组合交易策略与盈亏分析。

（1）混合期权。

（2）差价期权。

六、期权定价理论

1．期权价格的影响因素。

（1）内在价值和时间价值。

（2）六个影响因素

2．期权定价的二叉树一期模型。

3．B—S期权定价理论。

（1）基本假设。

（2）B—S期权定价公式。

七、金融互换理论

1．互换市场的起源与发展。

2．互换的交易原理。

3．最基本的金融互换合约。

（1）利率互换

（2）货币互换

参考书目：

《金融工程学》(第一版)，李淑锦主编，北京大学出版社，2012.8