何枫，经济学博士，管理学博士，金融学博士后，副教授，硕士生导师。入选天津市“131”创新型人才第二层次。
研究方向：
金融风险管理、金融科技与大数据分析、公司金融
教育经历：
2013.9–2016.1经济学博士，索邦经济研究中心(CES)，巴黎一大-索邦（Université Paris I - Panthéon-Sorbonne），法国
2012.9–2015.6管理学博士，管理与经济学部，天津大学
2008.9–2009.9数学与金融学硕士with Distinction,埃塞克斯大学(University ofEssex)，英国
工作经历：
2018.7–今副教授，天津财经大学金融学院
2016.7–2018.7博士后，助理研究员，南开大学
2011.8–2012.7投资经理，广东德乾投资管理有限公司（华帝股份002035）
2010.4–2011.6投行顾问助理，美国亚瑟尔资本（广州）
主要学术和社会兼职：
中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会委员
国家自然科学基金委通讯评审专家
Quantative Finance, International Review of Financial Analysis, Structural Change and Economic Dynamics, Economic modelling, Research in International Business and Finance等SSCI/SCI期刊匿名审稿人
讲授课程：
《金融计量学》、《金融经济学》
科研项目：
[1]多市场联动规律与金融系统体系性风险测度，国家自然科学青年基金(**) 2018/1/-2020/12，17万，主持。
[2]股市高杠杆下股指期货日内价格发现与波动溢出研究，中国博士后科学基金面上项目一等资助(2016M600182), 2016/11/-2018/8，8万，主持。
[3]中国P2P借贷市场：定价规律、风险控制与监管机制，国家自然科学基金委-英国ESRC重点国际合作项目() 2017/1/-2019/12，196万，参与。
[4]中国特色社会主义金融学的理论创新和实践探索，国家社会科学基金重大项目(17ZDA071)，2018/01-2022/12，60万元，参与。
[5]基于大数据的金融创新及其风险分析理论，国家自然科学基金重点项目(**), 2016/01-2020/12，292万元，参与。
[6]Joint University and Enterprise Learning,欧盟Erasmus+项目，2018/01-2022/12, 12万欧元/100万欧元，主要参与成员。
[7]儒家传统如何影响技术创新：基于公开数据的实证研究，国家自然科学基金面上项目(), 2019/01-2022/12，48万元，参与。
[8]基于计算实验方法的复杂演化金融系统建模、资产定价及风险管理研究；国家自然科学基金重点项目（**）；参与。
[9]复杂信息环境中证券市场动力学若干问题研究：一个自底向上的视角；国家自然科学基金，重大国际（地区）合作研究项目（）；2004.1-2018.12，参与。
[10]十三.五期间管理科学发展战略研究；国家自然科学基金项目（**）；2014.11-2015.09；参与。
[11]基于计算实验金融方法的资本市场系统性风险分析；国家自然科学基金面上项目（**）；2013.1-2016.12；参与。
[12]信息技术与中小企业融资模式创新；国家自然科学基金应急项目（**）；2013.4-2014.1；参与。
[13]投融资担保服务系统研发与建设；国家科技支撑计划子课题（2012BAH31F04）；参与。
[14]金融模拟仿真系统研究；上海证券交易所联合研究计划,第24期研究课题；2013.4-2014.12；参与。
[15]宏观经济系统金融实验研究；天津市教委社会科学重大项目（2012JWZD 11）；2013.1-2016.1；参与。
[16]切实发挥金融对天津中小企业的支持作用研究；天津市经济社会发展重大应急课题；2013.9-2015.9；参与。
[17]互联网金融创新与风险管理研究；天津市教委社科重大项目（2014ZD13）2015.1-2017.12；参与。
[18]南开大学中央高校青年教师启动基金，2017/1-2017/12，3万元，主持。
论文发表（时间顺序）：
1、Feng He, Yuelei Li, Libo Yin, Xiaotao Zhang, A Data-Analytics Approach for Peer-to-Peer Lending Platform Risk, IEEE Intelligent Systems, 2020, Forthcominghttp://dx.doi.org/10.1109/MIS.2020.**
2、Ziwei Wang,Youwei Li, Feng He（通讯）,Asymmetric volatility spillovers between economic policy uncertainty and stock markets: Evidence from China, Research in International Business and Finance, 2020, Accepted
3、Feng He, Yaming Ma, Xiaojie Zhang, 2020. How does economic policy uncertainty affect corporate Innovation?–Evidence from China listed companies, International Review of Economics & Finance, 2020, Volume 67,225-239,https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.01.006
4、Feng He, Ziwei Wang, Libo Yin,Asymmetric volatility spillovers between international economic policy uncertainty and the U.S. stock market,The North American Journal of Economics and Finance,2020, Volume 51, 101084,https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.101084.
5、谭德凯,何枫.自律机制对Shibor报价的影响研究[J].金融研究, 2019(6):39-57
6、XT Zhang, JP Liang, Feng He(通讯), YC Liu. Private information advantage or overconfidence? Performance of intraday arbitrage speculators in the Chinese stock market, Pacific Basin Finance Journal[J],Volume 58,2019, 101215https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101215
7、J Hao, X Xiong,Feng He(通讯), Feng Ma. Price Discovery in the Chinese Stock Index Futures Market. Emerging Markets Finance and Trade,2019, 55 (13):2982-2996., DOI:10.1080/**X.2019.**
8、Feng He, Yaming Ma. Do political connections decrease the accuracy of stock analysts'recommendations in the Chinese stock market?[J]. Economic Modelling, 2019, 81:59-72, DOI: 10.1016/j.econmod.2018.12.012
9、Feng He, ZF Liu, SC Chen.Industries Return and Volatility Spillover in Chinese Stock Market: An Early Warning Signal of Systemic Risk. IEEE Access , 2019, 7:9046-9056., DOI: 10.1109/ACCESS.2018.**
10、JHao, Feng He. Univariate dependence among sectors in Chinese stock market and systemic risk implication[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 510(2018),355-364
11、Zhang Y, Cao X, Feng He (通讯), et al. Network topology analysis approach on China’s QFII stock investment behavior [J]. Physica A Statistical Mechanics & Its Applications, 2017, 473:77-88
12、Ma J, Xiong X, Feng He (通讯), et al. Volatility measurement with directional change in Chinese stock market: Statistical property and investment strategy [J]. Physica A Statistical Mechanics & Its Applications, 2017, 471:169-180
13、Ma F, Wei Y, Chen W, Feng He. Forecasting the volatility of crude oil futures using high-frequency data: further evidence[J]. Empirical Economics, 2017(5):1-26.
14、Feng He, Zhang W, Zhang G*. A Differential Evolution Algorithm Based on Nikaido-Isoda Function for Solving Nash Equilibrium in Nonlinear Continuous Games[J]. Plos One, 2016, 11(9):e**.
15、何枫，张维，熊熊，张晶，孟祥桐.沪深300股指期货与标的指数联动关系研究[J].系统工程学报，2017，32(5): 648-659
16、张维，何枫(通讯)，熊熊，马俊俊，冯绪，张永杰.中国金融系统工程:研究现状及未来发展[J].系统工程理论与实践，2017，37(1): 1-16
17、陈舒宁#，张维，何枫(通讯)，熊熊，金曦.中小板交易异动停牌制度有效性研究[J].系统工程学报, 2016,31(6):831-839.
18、熊熊，陈伟雄,何枫.众筹行业现状研究述评[J].昆明理工大学学报(自然科学版), 2016(5):119-126.
19、张维，何枫(通讯)，张永杰，熊熊，基于互联网金融的小微融资概念模型，经济体制改革，2015(5)
20、Feng He, Wei Zhang, Yongjie Zhang, Xiong Xiong, Agent or Borrower? An Incentive of Moral Hazard with China Commercial Guarantee Company, MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2014
获奖情况：
天津市第十三届社会科学优秀成果奖一等奖
第十四届金融工程与风险管理国际年会，优秀论文奖
联系方式：
Email：hefeng@tjufe.edu.cn