李胜歌，管理学博士，讲师，天津财经大学金融学院教师。
研究方向：
金融波动性研究
教育经历：
2005.3-2008.3：天津大学，博士
2002.9-2005.3：河北工业大学，硕士
1998.8-2002.7：河北工业大学，学士
讲授课程：
《金融衍生工具》、《证券市场行情分析》、《证券交易模拟》、《金融计算与量化分析》等
科研项目：
1.国家社会科学基金项目重大项目“美国逆全球化视域下我国跨境资本与宏观经济均衡研究”（17ZDA100），参与。
2.教育部人文社会科学研究项目规划项目“经济增速下行压力下基于行业信贷资产违约风险相依的我国银行体系网络抗毁性测度与优化”，（16YJAZH060），参与。
3.国家社会科学基金项目一般项目“我国银行系统流动性风险的动态度量与管理研究”，（16BJY162），参与。
4.教育部人文社会科学研究项目青年项目“我国商业银行内部评级系统验证研究”，（12YJC790116），参与。
5.国家自然科学基金项目“复杂网络结构下货币量值的系统性金融风险测控体系构建研究——基于资产价格波动冲击”，（**），参与。
6.国家社会科学基金项目一般项目“资产价格波动与金融脆弱性的互动机制研究”,（11BJY140），参与。
7.渤海财产保险股份有限公司科研基金资助项目“中国股票市场的金融波动率研究”，（HX11-048），主持。
8.天津财经大学启动性课题“微观结构噪声影响下的金融波动率估计量及其应用研究”，（Q0901），主持。
论文发表（时间顺序）：
1.定量化模型在金融工程实验课中的应用研究，《科教导刊》，2012第12期
2.金融高频的偏差校正赋权“已实现”双幂次变差，2011 InternationalConference on E-Business and E-Government，20011.5（EI检索）
3基于金融高频数据的VaR研究，《统计与决策》，2010年第11期。
4.金融高频数据的最优抽样频率研究，《管理学报》，2008年第6期（人大复印期刊《统计与精算》2009年第2期全文转载）。
5.金融高频数据的偏差校正已实现双幂次变差及其性质，《系统工程学报》，2008年第4期。
6.基于金融高频数据的波动率计算方法比较研究，《中国地质大学学报》，2008年第1期。
7.基于高频数据的金融波动率模型，《统计与决策》，2008年第1期（人大复印期刊《统计与精算》2008年第2期全文转载）。
8.金融波动的赋权已实现双幂次变差及其应用，《中国管理科学》，2007年第5期。
9.高频金融数据的两种波动率计算方法比较研究，《系统管理学报》，2007年第4期。
10.已实现双幂次变差与多幂次变差的有效性分析，《系统工程学报》，2007年第3期。
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