郭名媛
技术经济与数量经济研究所 副教授
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电子邮箱：leu2@163.com
研究方向：金融计量学;金融波动分析;金融风险管理; 知识产权管理；资产评估；应用经济学

个人简介
研究成果
研究项目
学术与社会服务
【教育与工作经历】
【学术兼职】
[1] 天津市数量经济学会理事
[2] 自然科学基金项目评审专家
[3] 系统工程学报、工业工程期刊外审专家
【代表学术论文】
[1] 郭名媛，张世英.基于高频数据的沪深股票市场的相关性研究[J].系统工程学报，2009，24（3）：293-298
[2] 郭名媛，张世英.基于高频金融数据的正交ARFIMA模型及应用[J].系统工程理论与实践，2008，28（11）：74-79
[3] 郭名媛，张世英. 赋权已实现波动及其长记忆性、最优频率选择[J].系统工程学报，2006，21（6）：568-573
[4] 郭名媛，张世英. 基于“已实现”波动的协同持续研究及其应用[J].系统工程理论与实践，2006（5）：30-35
[5] 郭名媛.信息不对称条件下风险投资机构在风险投资中的代理风险规避研究[J].科学管理研究，2005，23（2）：92-95
[6] 郭名媛. 基于高频数据的赋权已实现极差β估计量的构建[J].统计与决策,2012,9:4-6
[7]郭名媛，王娜. 原油价格变动对中国基础工业收益的影响——基于格兰杰因果关系检验的实证研究[J].北京理工大学学报（社科版），2015,17（4）:18-27
【承担科研项目】
[1] 项目负责人郭名媛，基于极差数据的条件自回归极差模型及其应用研究，国家社会科学基金项目（NO:14CTJ012）, 2014-06至 2017-06。
[2] 项目负责人郭名媛，基于MEM模型的金融市场分析，国家自然科学基金项目（NO:**）, 2010-1至2012-12。
[3] 项目负责人郭名媛，基于高频数据的金融市场波动研究，教育部博士点新教师基金项目，2010-1至2012-12。
[4] 项目负责人郭名媛，基于高频数据的金融波动和风险研究，天津大学青年教师基金项目，2009-1至2011-12。
【企业合作项目】
[1] 水利水电勘测项目成本管理、财务管理及绩效评价研究，中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院，2013-8至2015-8，经费：50万元
【专著】
[1] 张世英，樊智，郭名媛 著，协整理论与波动模型—金融时间序列分析及应用（第三版），清华大学出版社，2014年1月1日出版，ISBN：978-7-302-33351-7。
【所获奖项】
[1] 郭名媛，天津市第十一届社会科学优秀成果奖二等奖，省部级奖，排名：第1名
[2] 2013年度获得天津大学北洋****青年骨干教师称号