张连增最高学历：研究生
职称：教授
E-mail：zhlz@nankai.edu.cn

个人履历
工作经历：1996.07-- 1998.11 南开大学经济学院 讲师1998.12-- 2005.11 南开大学经济学院 副教授2005.12-- 2015.05 南开大学经济学院 教授2015.06-- 2016.12 南开大学金融学院 教授教育背景：1986.09-- 1990.07 四川大学 数理统计 学士1990.09-- 1993.07 南开大学 随机过程 硕士1993.09-- 1996.07 南开大学 随机过程 博士


研究成果
主要论文1. 张连增、王皎：面板数据下的线性混合模型及其在车险费率厘定中的应用，财经理论与实践，2016（3）。2. Xiang Hu, Hailiang Yang, Lianzeng Zhang. Optimal Retention for a Stop-loss Reinsurance with Incomplete Information. Insurance: Mathematics and Economics, 2015, 65(6): 15-21.3. Lianzeng Zhang, Xiang Hu, Baige Duan. Optimal reinsurance under adjustment coefficient measure in a discrete risk model based on Poisson MA(1) process. Scandinavian Actuarial Journal, 2015, Vol. 2015, No. 5, 455-467.4. Xiang Hu, Lianzeng Zhang. Ruin Probability in a Correlated Aggregate Claims Model with Common Poisson Shocks: Application to Reinsurance. Methodology and Computing in Applied Probability, 2016, 18(3): 675-689.5. 杨玉波、张连增：寿险产品成本与收益的比较评价指标研究，保险研究，2014（8）。6. 戴成峰、张连增：基于业务类型的我国财产保险公司资产负债管理研究，保险研究，2014（7）。7. 张连增、胡祥：基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析，统计与信息论坛，2014V29(6)，34-39。8. 段白鸽、张连增：考虑两类赔款数据相关性的随机性准备金进展法及改进，中国管理科学， 2014V22(4)， 9-16。9. 张连增、段白鸽：CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟，系统工程学报， 2014V29(1)，56-65。10. 张连增、胡祥：Copula的参数与半参数估计方法的比较，统计研究，2014（2）。11. 张连增、杨婧：连续时间马尔科夫链在寿险精算多状态模型中的应用，数量经济技术经济研究，2014（2）。12. 张连增，王皎：影响我国寿险需求的因素分析——基于省级面板数据的经验分析，税收与经济，2014（1）。13. 张连增，孙维伟：行车里程数对环境、交通和能源的影响——基于外部性视角的省际面板数据研究，统计与信息论坛，2013（11）。14. 张连增、胡祥：财险公司赔款与直接理赔费用的相关性分析，保险研究，2013（11）。15. 张连增、曲珩：欧盟与美国ORSA研究及对我国的实践指导，保险研究，2013（10）（此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F104《统计与精算》2014年第1期全文转载）。16. 段白鸽、张连增：索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型，山西财经大学学报，2013（10）。17. Lianzeng Zhang, Baige Duan. Extensions of the notion of overall comonotonicity to partial comonotonicity. Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 52 (3): 457-464.18. 张连增、吕定海：广义线性模型在非寿险费率分析中的应用，数理统计与管理，2013（5）。19. 孙维伟、张连增：ZAIG模型在车险定价中的应用研究，保险研究，2013（4）。20. 张连增、曲珩：ORSA的理论研究与实践要求，保险研究，2013（5）。21. 段白鸽、张连增：分层模型在非寿险精算学中的应用研究评述，统计研究，2013（5）。22. 张连增、段白鸽：基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法，管理评论， 2013（5）。23. 张连增、孙维伟：广义线性混合模型在保险索赔中的应用及R实现，江西财经大学学报， 2013（4）。24. 孙维伟、张连增：基于软件Eviews和WinBUGS计量模型的比较，统计与决策，2013（6）。25. 段白鸽、张连增：索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型研究，财经理论与实践， 2013（3）。26. 张连增、戴成峰：新会计准则下我国财产保险公司资产负债管理研究，保险研究，2013（3）。27. 张连增、刘怡：欧盟偿付能力II框架下的技术准备金估计，南京审计学院学报，2013（2）。28. 张连增、孙维伟、段白鸽：GLM与GAM在车险索赔频率建模中的应用与比较，现代财经，2012（12）。29. 段白鸽、张连增：Vasicek模型下永久年金现值变量的分布模拟，数学的实践与认识，2012（24）。30. 李苏娟、张缔香、张连增：三类索赔额分布下的破产概率的模拟值及其R实现，保险职业学院学报，2012（1）。31. .戴成峰、张连增：我国财产保险区域差异与宏观经济的关系研究——基于省际面板数据的实证分析保险研究，2012（11）。32. 张连增、段白鸽：基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现，统计与决策，2012（21）。33. 张连增、段白鸽：损失进展过程建模与随机性索赔准备金评估，山西财经大学学报，2012（11）。34. 张连增、段白鸽：未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法，数理统计与管理，2012（5）。35. 张连增、段白鸽、卜林： Markov链随机利率下寿险精算函数的分布模拟，统计与决策， 2012（14）。36. 张连增、孙维伟，车险索赔概率影响因素的Logistic模型分析，保险研究，2012（7）。37. 张连增、段白鸽：行驶里程数对车险净保费的影响研究——基于公路里程对交通事故损失的影响视角，保险研究，2012（6）。38. 张连增、段白鸽：广义线性模型在生命表死亡率修匀中的应用，人口研究，2012（3）（此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F104《统计与精算》2012年第5期全文转载）。39. 段白鸽、余东发、张连增：国外车险里程定价理论与实践，保险研究，2012（2）（此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F62《金融与保险》2012年第6期全文转载）。40. 张连增、段白鸽：基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法，财经理论与实践， 2012（1）（此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F104《统计与精算》2012年第3期全文转载）。41. 张连增、段白鸽：未决赔款准备金评估的对数正态模型及其预测分布的Bootstrap实现。数学的实践与认识，2011（24）。42. 张连增、段白鸽：未决赔款准备金评估的Mack模型及其预测均方误差的实现，统计与决策， 2011（13）。43. 张连增、段白鸽：准备金评估的随机性Munich链梯法及改进——基于Bootstrap方法的实证分析，数量经济技术经济研究， 2011（11）。44. 尚颖、张连增、段白鸽：以利润最大化为评价指标的寿险业务结构调整浅谈，现代财经， 2011（9）。45. 张连增、段白鸽：基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现，山西财经大学学报，2011（4）。46. 张连增、尚颖：中国人口老龄化对人身保险市场发展的影响分析——基于省际面板数据的经验分析，保险研究，2011（1）。47. 陈晓、张连增：未决赔款准备金估计的Munich链梯法及其优化，统计与决策，2010（2）。48. 王子辉、张连增：应用对数正态模型对未决赔款准备金的评估，统计与决策，2008（3）。49. 李开顺、张连增：Kalman滤波在未决赔款准备金评估中的应用，统计与决策，2008（2）。50. 张连增：未决赔款准备金评估的对数正态模型及其WinBUGS实现，统计学评论，2008。51. 张连增，许守德.：美国NAIC关于长期责任准备金的提取方法及其借鉴，江西财经大学学报，2007（2），24-29。52. Chan, W. S. and Lianzeng Zhang. A direct derivation of finite-time ruin probabilities in the discrete risk model with exponential or geometric claims. North American Actuarial Journal, 2006, 10(4), 269-279.53. 张连增：关于完全连续责任准备金的Thiele微分方程的数值解，统计与决策（理论版），2006（2），10-12.54. 张连增，许守德：从会计角度看非寿险公司日比例法准备金，保险研究，2005（7），61-64。55. Dickson, D., Hughes, B. and Lianzeng Zhang, 2005, The density of the time to ruin for a Sparre Andersen process with Erlang arrivals and exponential claims, Scandinavian Actuarial Journal, 358-376.56. W. S. Chan, H. Yang, Lianzeng Zhang, 2003, Some results on ruin probabilities in a two-dimensional risk model, Insurance: Mathematics and Economics, 32, 345-358.57. ChunshengZhang, Lianzeng Zhang, Rong Wu, 2002, Some Results for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion, Acta Math. Appl. Sinica, 18, 1, 153-160.58. Hailiang Yang, Lianzeng Zhang, 2001, Spectrally negative Levy processes with applications in risk theory, Advances in Applied Probability, 33, 1, 281-291.59. 张连增，避免破产的再保费用与投资基金的防护，南开大学学报（自然科学版），2000, 33, 1, 76-80.60. Lianzeng Zhang, 1999, A Large Deviation for occupation times of super-stable process, Acta Math. Appl. Sinica, 15, 3, 240-248.61. 张连增，再保险对破产概率的影响：数量经济技术经济研究，1999，6，59-62。62. 张连增：聚合风险理论的索赔次数模型，精算通迅，1999, 2, 1, 39-44.专著1. 合著：非寿险索赔准备金评估随机性方法，张连增、段白鸽著，北京大学出版社，2013.11。2. 合著：寿险精算习题解答，张连增、段白鸽著，中国财政经济出版社，2011.1。（2011年以后中精资格考试参考用书）3. 主编：寿险精算，中国财政经济出版社，2010.11。（此为中精资格考试教材，自2011年适用，全书包括寿险精算数学和实务两部分，涵盖了2011年之前中精考试体系的两门课程）4. 独著：未决赔款准备金评估的随机性模型与方法，中国金融出版社，2008.12。5. 独著：精算学中的随机过程，高等教育出版社，2006.12。6. 独著：无套利理论与利率敏感性工具定价，经济管理出版社，2006.1。教材1. 独著：利息理论，南开大学出版社，2005.9。2. 独著：风险论，中国财政经济出版社，2004.8。


研究项目
①国家自然科学基金面上项目：财险公司准备金估计随机性方法的理论研究，2005年-2007年②中央高校基本科研业务费专项资金项目：跨学科创新团队建设基金：金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法（NKZXTD1101），2011年-2014年③国家自然科学基金面上项目：非寿险定价与索赔准备金评估的分层模型研究”（**），2013年-2016年④中国保监会部级研究课题：保险公司自身风险和偿付能力评估（ORSA）研究（BJ201201），2012年6月-2013年6月⑤中国保险学会2013-2014年度研究课题：费率市场化环境下保险产品精算定价及监管机制研究（IICKT2014-N-1-07），2015年1月-2015年12月


个人殊荣
2014年，中国精算师协会个人会员优秀志愿者2014年，南开大学第六届良师益友奖2014年，南开大学第六届敬业奖二等奖2013年，天津市第十三届社科优秀成果奖