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学术职称?教授，博士生导师电子邮件?zhlz@nankai.edu.cn办公室?南开大学津南校区金融学院509

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研究领域?非寿险精算、精算理论、统计回归模型与分层模型讲授课程?本科生课程：利息理论、精算数学、非寿险精算、损失模型、金融风险管理、概率与统计 ?硕士生课程： 精算数学、数值分析、修匀数学、生存模型、损失分布、金融经济学、非寿险精算、精算风险理论、随机过程、准备金评估随机性方法、R软件 ?博士生课程：精算学理论概述招生专业?精算学

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现任职务?社会兼职?荣誉称号?政治面貌?中共党员

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教育背景?理学博士，南开大学数学系（随机过程方向），1993~1996?理学硕士，南开大学数学系（随机过程方向），1990~1993?理学学士，四川大学数学系（数理统计），1986~1990

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工作经历?精算学博导，南开大学风险管理与保险学系，2007~?精算学教授，南开大学风险管理与保险学系，2005~?精算学副教授，南开大学风险管理与保险学系，1998~2005?精算学讲师，南开大学风险管理与保险学系，1996~1998

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学术交流?访问学者[1]访问学者，滑铁卢大学统计与精算学系，加拿大，2008.9~2009.8[2]访问学者，香港中文大学统计学系，香港，2006.7~2006.8[3]访问学者，伦敦政治经济学院（LSE）统计系，英国，2004.10~2004.11[4]访问学者，香港大学统计精算学系，香港，2004.7~2004.8[5]访问学者，伦敦政治经济学院（LSE）统计系，英国，2003.10[6]访问学者，墨尔本大学经济系精算研究中心，澳大利亚，2002.1~2002.12[7]访问学者，墨尔本大学经济系精算研究中心，澳大利亚，2001.6[8]访问学者，香港友邦保险公司精算部，香港，2000.9~2000.11[9]访问学者，香港大学统计精算学系，香港，2000.3~2000.5[10]访问学者，日本精算师协会研讨会，日本，1997.7~1997.8?学术会议[1]首届重庆大学精算与风险管理研讨会，重庆大学，四川，2014.12[2]IAA Fund Seminar，18th East Asian Actuarial Conference，台北，2014.10[3]The 18th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics，华东师范大学，上海，2014.7[4]第六届中国人民大学国际统计论坛，中国人民大学，北京，2014.5[5]精算学中的定量风险管理及非寿险准备金评估随机性方法前沿，策划人，南开大学，天津，2013.11.15[6]第四届中国风险管理与精算论坛，天津财经大学统计系，天津，2013.11.16[7]第三届中国风险管理与精算论坛，华东师范大学，上海，2012.11[8]第十二届中国青年经济学者论坛，分论坛“中国经济热点问题”主持人，南开大学，天津，2012.9[9]第五届中国人民大学国际统计论坛，中国人民大学，北京，2012.7[10]International Conference on Quantitative Finance and Risk Management，吉林大学，吉林，2012.7[11]International Conference on Actuarial Science and Risk Management，厦门大学，福建，2012.6[12]非寿险精算教学改革及非寿险精算实务前沿，南开大学，天津，2011.11[13]第二届中国风险管理与精算论坛，南京审计学院，江苏，2011.11[14]第六届中国保险教育论坛，对外经贸大学，北京，2011.10[15]精算理论与广义线性模型专题博士生学术会议，南开大学，天津，2010.11[16]第一届中国风险管理与精算论坛，中国人民大学，北京，2010.11[17]第四届中国人民大学统计国际论坛暨第五届统计科学前沿国际研讨会，中国人民大学，北京，2010.7[18]保险与精算科学国际会议，重庆大学，四川，2010.6[19]International Conference on Actuarial and Financial Risks，华东师范大学，上海，2010.1

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科研课题[1]主持：中国保险学会2013-2014年度研究课题“费率市场化环境下保险产品精算定价及监管机制研究”（IICKT2014-N-1-07），2015.1~2015.12[2]主持：国家自然科学基金面上项目“非寿险定价与索赔准备金评估的分层模型研究”（**），2013.1~2016.12[3]主持：中国保监会部级研究课题“保险公司自身风险和偿付能力评估（ORSA）研究”（BJ201201），2012.6~2013.6[4]主持：2012年度南开大学研究生教育创新计划项目“非寿险准备金评估随机性方法研究”，2012[5]主持：中央高校基本科研业务费专项资金“跨学科创新团队建设基金：金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法”（NKZXTD1101），2011.12~2014.12[6]主持：南开大学研究生教育创新计划项目“非寿险精算教学改革及非寿险精算实务前沿”，2011.11[7]主持：南开大学研究生院“风险理论”课程双语教学项目，2011.1~2011.12[8]主持：南开大学研究生教育创新计划项目“精算理论与广义线性模型专题博士生学术会议”，2010.11[9]主持：南开大学经济实验教学中心教学改革项目“非寿险精算理论研究：准备金评估随机性方法及软件R实现”，2010.3~2011.3[10]参与：教育部重大项目“金融信用风险的量化研究”（309009），王永进主持，2010.1~2012.12[11]主持：中国精算师协会项目：中精考试科目A5（寿险精算）的教材编写负责人，2009.9~2010.11[12]主持：国家自然科学基金面上项目“财险公司准备金估计随机性方法的理论研究”（项目号：**），2005.1~2007.12

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专著[1]合著（第一作者）：非寿险索赔准备金评估随机性方法，张连增、段白鸽著，北京大学出版社，2013.11[2]合著（第一作者）：寿险精算习题解答，张连增、段白鸽著，中国财政经济出版社，2011.1（2011年以后中精资格考试参考用书）[3]主编：寿险精算，中国财政经济出版社，2010.11（此为中精资格考试教材，自2011年适用，全书包括寿险精算数学和实务两部分，涵盖了2011年之前中精考试体系的两门课程）[4]独著：未决赔款准备金评估的随机性模型与方法，中国金融出版社，2008.12[5]独著：精算学中的随机过程，高等教育出版社，2006.12[6]独著：无套利理论与利率敏感性工具定价，经济管理出版社，2006.1

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教材[1]独著：利息理论，南开大学出版社，2005.9[2]独著：风险论，中国财政经济出版社，2004.8

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期刊论文[1]Xiang Hu, Hailiang Yang, Lianzeng Zhang,Optimal Retention for a Stop-loss Reinsurance with Incomplete Information, Insurance: Mathematics and Economics, 2015, 65(6): 15-21.[2]Lianzeng Zhanga, Xiang Hu & Baige Duan,Optimal reinsurance under adjustment coefficient measure in a discrete risk model based on Poisson MA(1) process， Scandinavian Actuarial Journal, 2015, Vol. 2015, No. 5, 455–467.[3]Xiang Hu, Lianzeng Zhang, 2015, Ruin Probability in a Correlated Aggregate Claims Model with Common Poisson Shocks: Application to Reinsurance, Methodology and Computing in Applied Probability, Published online.[4]杨玉波、张连增：寿险产品成本与收益的比较评价指标研究，保险研究，2014(8)[5]戴成峰、张连增：基于业务类型的我国财产保险公司资产负债管理研究，保险研究，2014(7)[6]张连增、胡祥：基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析，统计与信息论坛，2014V29(6)，34-39[7]段白鸽、张连增：考虑两类赔款数据相关性的随机性准备金进展法及改进，中国管理科学， 2014V22(4)，9-16[8]张连增、段白鸽：CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟，系统工程学报， 2014V29(1)，56-65[9]张连增、胡祥：Copula的参数与半参数估计方法的比较，统计研究，2014(2)[10]张连增、杨婧：连续时间马尔科夫链在寿险精算多状态模型中的应用，数量经济技术经济研究，2014(2)[11]张连增，王皎：影响我国寿险需求的因素分析——基于省级面板数据的经验分析，税务与经济，2014(1)[12]张连增，孙维伟：行车里程数对环境、交通和能源的影响——基于外部性视角的省际面板数据研究，统计与信息论坛，2013(11)[13]张连增、胡祥：财险公司赔款与直接理赔费用的相关性分析，保险研究，2013(11)[14]张连增、曲珩：欧盟与美国ORSA研究及对我国的实践指导，保险研究，2013(10)（此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F104《统计与精算》2014年第1期全文转载）[15]段白鸽、张连增：索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型，山西财经大学学报，2013(10)[16]Lianzeng Zhang, Baige Duan,Extensions of the notion of overall comonotonicity to partial comonotonicity. Insurance: Mathematics and Economics，2013，52(3)[17]张连增、段白鸽：关于共单调性的一种简单扩展：从独立到共单调，系统科学与数学，2013(8)[18]张连增、孙维伟：广义线性混合模型在保险索赔中的应用及R实现，江西财经大学学报， 2013(7)[19]孙维伟、张连增：基于软件Eviews和WinBUGS计量模型的比较，统计与决策，2013(6)[20]张连增、吕定海：广义线性模型在非寿险费率分析中的应用，数理统计与管理，2013(5)[21]张连增、曲珩：ORSA的理论研究与实践要求，保险研究，2013(5)[22]段白鸽、张连增：分层模型在非寿险精算学中的应用研究评述，统计研究，2013(5)[23]张连增、段白鸽：基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法，管理评论， 2013(5)[24]孙维伟、张连增：ZAIG模型在车险定价中的应用研究，保险研究，2013(4)[25]段白鸽、张连增：索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型研究，财经理论与实践， 2013(4)[26]张连增、戴成峰：新会计准则下我国财产保险公司资产负债管理研究，保险研究，2013(3)[27]张连增、刘怡：欧盟偿付能力II框架下的技术准备金估计，南京审计学院学报，2013(2)[28]张连增、孙维伟、段白鸽：GLM与GAM在车险索赔频率建模中的应用与比较，现代财经，2012(12)[29]段白鸽、张连增：Vasicek模型下永久年金现值变量的分布模拟，数学的实践与认识，2012(24)[30]戴成峰、张连增：我国财产保险区域差异与宏观经济的关系研究——基于省际面板数据的实证分析，保险研究，2012(11)[31]张连增、段白鸽：基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现，统计与决策，2012(21)[32]张连增、段白鸽：损失进展过程建模与随机性索赔准备金评估，山西财经大学学报，2012(11)[33]张连增、段白鸽：未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法，数理统计与管理，2012(5)[34]张连增、段白鸽、卜林：Markov链随机利率下寿险精算函数的分布模拟，统计与决策， 2012(14)[35]张连增、孙维伟，车险索赔概率影响因素的Logistic模型分析，保险研究，2012(7)[36]张连增、段白鸽：行驶里程数对车险净保费的影响研究——基于公路里程对交通事故损失的影响视角，保险研究，2012(6)[37]张连增、段白鸽：广义线性模型在生命表死亡率修匀中的应用，人口研究，2012(3)（此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F104《统计与精算》2012年第5期全文转载）[38]段白鸽、余东发、张连增：国外车险里程定价理论与实践，保险研究，2012(2)（此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F62《金融与保险》2012年第6期全文转载）[39]李苏娟、张缔香、张连增：三类索赔额分布下的破产概率的模拟值及其R实现，保险职业学院学报，2012(1)[40]张连增、段白鸽：基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法，财经理论与实践， 2012(1)（此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F104《统计与精算》2012年第3期全文转载）[41]张连增、段白鸽：未决赔款准备金评估的对数正态模型及其预测分布的Bootstrap实现，数学的实践与认识，2011(24)[42]张连增、段白鸽：未决赔款准备金评估的Mack模型及其预测均方误差的实现，统计与决策， 2011(13)[43]张连增、段白鸽：准备金评估的随机性Munich链梯法及改进——基于Bootstrap方法的实证分析，数量经济技术经济研究， 2011(11)[44]尚颖、张连增、段白鸽：以利润最大化为评价指标的寿险业务结构调整浅探，现代财经， 2011(9)[45]张连增、段白鸽：基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现，山西财经大学学报，2011(4)[46]张连增、尚颖：中国人口老龄化对人身保险市场发展的影响分析——基于省际面板数据的经验分析，保险研究，2011(1)[47]陈晓、张连增：未决赔款准备金估计的Munich链梯法及其优化，统计与决策，2010(2)[48]王子辉、张连增：应用对数正态模型对未决赔款准备金的评估，统计与决策，2008(2)[49]李开顺、张连增：Kalman滤波在未决赔款准备金评估中的应用，统计与决策，2008(3)[50]张连增：未决赔款准备金评估的对数正态模型及其WinBUGS实现，统计学评论，2008[51]张连增，许守德.：美国NAIC关于长期责任准备金的提取方法及其借鉴，江西财经大学学报，2007(2)，24-29[52]Wai-Sum Chan & Lianzeng Zhang,A direct derivation of finite-time ruin probabilities in the discrete risk model with exponential or geometric claims. North American Actuarial Journal, 2006, 4, 269-279.[53]张连增：关于完全连续责任准备金的Thiele微分方程的数值解，统计与决策（理论版），2006(4)，10-12[54]张连增，许守德：从会计角度看非寿险公司日比例法准备金，保险研究，2005(7)，61-64[55]David C. M. Dickson, Barry D. Hughes & Zhang Lianzeng, 2005,The density of the time to ruin for a Sparre Andersen process with Erlang arrivals and exponential claims, Scandinavian Actuarial Journal, 358-376.[56]Wai-Sum Chan, Hailiang Yang, Lianzeng Zhang, 2003,Some results on ruin probabilities in a two-dimensional risk model, Insurance: Mathematics and Economics, 32, 345-358.[57]Chunsheng Zhang, Lianzeng Zhang, Rong Wu, 2002, Some Results for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion, Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 18, 1, 153-160.[58]Hailiang Yang, Lianzeng Zhang, 2001, Spectrally negative Levy processes with applications in risk theory, Advances in Applied Probability, 33, 1, 281-291.[59]张连增，避免破产的再保费用与投资基金的防护，南开大学学报（自然科学版），2000, 33, 1, 76-80.[60]Lianzeng Zhang, 1999, A Large Deviation for occupation times of super-stable process, Acta Math. Appl. Sinica, 15, 3, 240-248.[61]张连增，再保险对破产概率的影响，数量经济技术经济研究，1999(6)，59-62[62]张连增：聚合风险理论的索赔次数模型，精算通讯，1999, 2, 1, 39-44.

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会议论文[1]非寿险索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型，第三届中国风险管理与精算论坛，华东师范大学，上海，2012.11[2]Non-linear Hierarchical Growth Curve Models for Claims Reserving，第五届中国人民大学国际统计论坛（专题报告），中国人民大学，北京，2012.7[3]Markov链随机利率下寿险精算函数的分布模拟，第二届中国风险管理与精算论坛（专题报告），南京审计学院，江苏，2011.11[4]基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法，第六届中国保险教育论坛（专题报告），对外经贸大学，北京，2011.10[5]Stochastic Reserve Development Method and Its R Implementation Using Bootstrap，第一届中国风险管理与精算论坛（专题报告），中国人民大学，北京，2010.11[6]Lognormal Models for Loss Reserving and Its Application Using Bootstrap，第四届中国人民大学统计国际论坛暨第五届统计科学前沿国际研讨会（专题报告），中国人民大学，北京，2010.7[7]A Simple extension of comonotonicity: From independence to comonotonicity，保险与精算科学国际会议，重庆大学，四川，2010.6[8]The Distributions of Perpetuity in Vasicek Model and CIR Model，“International Conference on Actuarial and Financial Risks”，华东师范大学，上海，2010.1

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获奖情况[1]中国精算师协会个人会员优秀志愿者，中国精算师协会，2014[2]南开大学第六届良师益友奖，南开大学，2014[3]南开大学第六届敬业奖二等奖，南开大学，2014[4]南开大学人文社会科学研究优秀成果奖，南开大学，2014[5]天津市第十三届社科优秀成果奖，天津市人民政府，2013[6]南开大学人文社会科学研究优秀成果奖，南开大学，2013[7]南开大学人文社会科学研究优秀成果奖，南开大学，2012[8]南开大学优秀教师二等奖，南开大学，2001

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编辑：张增伟