姓名： 张连增

所在单位： 南开大学风险管理与保险学系

毕业院校： 南开大学

职称： 教授、博士生导师

研究方向： 非寿险精算学风险理论

招生专业： 精算学

现任校内外职务：

个人简历：
1986——1990年 四川大学数学系 数理统计 本科
1990——1993年 南开大学数学系 随机过程方向 硕士
1993——1996年 南开大学数学系 随机过程方向 博士
1996——1998年 南开大学风险管理与保险学系 精算学讲师
1998——2005年 南开大学风险管理与保险学系 精算学副教授
2005—— 南开大学风险管理与保险学系 精算学教授

2007—— 南开大学风险管理与保险学系 精算学博导


2000.3——2000.5 香港大学统计精算系访问学者

2002.1——2002.12 澳大利亚墨尔本大学精算研究中心访问学者

2008.9——2009.8 加拿大滑铁卢大学统计精算系访问学者(在此期间，为Waterloo大学统计与精算学系精算研究生开设Loss Reserving课程）
主讲课程与研究生指导：
本科生课程：利息理论、精算数学、非寿险精算、损失模型、金融风险管理



硕士生课程：精算数学、数值分析、修匀数学、生存模型、损失分布、金融经济学、非寿险精算、精算风险理论、随机过程、准备金评估随机性方法、R软件



博士生课程：精算学理论概述



我于1999年开始指导硕士生，截至2005年，每年硕士生平均大约4人；2006年后，每年硕士生平均大约8人。2008年开始指导博士生。
我指导的博士生段白鸽获得2013年南开大学优秀博士学位论文。
科研课题： 1.主持国家自然科学基金面上项目“非寿险定价与索赔准备金评估的分层模型研究”（项目号：**），2013年1月—2016年12月。
2.主持国家自然科学基金面上项目“财险公司准备金估计随机性方法的理论研究”（项目号：**），2005年1月—2007年12月。
3.主持中央高校基本科研业务费专项资金“跨学科创新团队建设基金：金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法”（项目号：NKZXTD1101），2011年12月—2014年12月。
4.主持中国保险学会2013-2014年度研究课题“费率市场化环境下保险产品精算定价及监管机制研究”（项目号：IICKT2014-N-1-07），2015年1月—2015年12月。
5.主持中国保监会部级研究课题“保险公司自身风险和偿付能力评估（ORSA）研究”（项目号：BJ201201），2012年6月—2013年6月。
6.参与教育部重大项目“金融信用风险的量化研究”（项目号：309009），2010年1月—2012年12月。
7.主持2012年度南开大学研究生教育创新计划项目“非寿险准备金评估随机性方法研究”，2012年。
8.主持中国精算师协会项目：中精考试科目A5（寿险精算）的教材编写负责人，2009年9月—2010年11月。
9.参与国家社科基金项目“保险企业的综合定量评价指标”，1997年7月—1999年6月。
10.主持南开大学研究生教育创新计划项目“精算理论与广义线性模型专题博士生学术会议"，2010年11月。
11.主持南开大学研究生教育创新计划项目“非寿险精算教学改革及非寿险精算实务前沿”，2011年11月。
12.主持南开大学经济实验教学中心教学改革项目“非寿险精算理论研究：准备金评估随机性方法及软件R实现”，2010年3月—2011年3月。
13.主持南开大学研究生院“风险理论”课程双语教学项目，2011年1月—2011年12月。
主要著作： 1.风险论，中国财政经济出版社，2004年8月。 2.利息理论，南开大学出版社，2005年9月。

3.无套利理论与利率敏感性工具定价，经济管理出版社，2006年1月。

4.精算学中的随机过程，高等教育出版社，2006年12月。 5.未决赔款准备金评估的随机性模型与方法，中国金融出版社，2008年12月。 6.寿险精算，中国财政经济出版社，2010年11月。（此为中精资格考试教材，自2011年适用，全书包括寿险精算数学和实务两部分，涵盖了2011年之前中精考试体系的两门课程） 7.寿险精算习题解答，中国财政经济出版社，2011年1月。（2011年以后中精资格考试参考用书） 8.非寿险索赔准备金评估随机性方法，北京大学出版社，2013年11月。作者：张连增 段白鸽
主要论文：
Published Papers

1. 张连增，聚合风险理论的索赔次数模型。精算通迅，1999, 2, 1, 39-44.


2. 张连增，再保险对破产概率的影响。数量经济技术经济研究，1999年第6期，59-62。


3. 张连增，避免破产的再保费用与投资基金的防护。南开大学学报（自然科学版），2000, 33, 1, 76-80.


4. Lianzeng Zhang. A Large Deviation for occupation times of super-stable process. Acta Math. Appl. Sinica, 1999, 15, 3, 240-248.


5. Hailiang Yang, Lianzeng Zhang. Spectrally negative Levy processes with applications in risk theory. Advances in Applied Probability, 2001, 33, 1, 281-291.


6. Chunsheng Zhang, Lianzeng Zhang, Rong Wu. Some Results for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion. Acta Math. Appl. Sinica, 2002, 18, 1, 153-160.


7. W. S. Chan, H. Yang, Lianzeng Zhang. Some results on ruin probabilities in a two-dimensional risk model. Insurance: Mathematics and Economics, 2003, 32, 345-358.


8. 张连增，许守德. 从会计角度看非寿险公司日比例法准备金。保险研究，2005年第7期，61-64.


9. Dickson, D., Hughes, B. and Lianzeng Zhang. The density of the time to ruin for a Sparre Andersen process with Erlang arrivals and exponential claims. Scandinavian Actuarial Journal, 2005, 5, 358-376.


10. 张连增. 关于完全连续责任准备金的Thiele微分方程的数值解。统计与决策（理论版），2006年第2期，10-12.


11. Chan, W. S. and Lianzeng Zhang. A direct derivation of finite-time ruin probabilities in the discrete risk model with exponential or geometric claims. North American Actuarial Journal, 2006, 4, 269-279.


12. 张连增，许守德. 美国NAIC关于长期责任准备金的提取方法及其借鉴。江西财经大学学报，2007年第2期，24-29.


13. 张连增. 未决赔款准备金评估的对数正态模型及其WinBUGS实现。统计学评论，2008年。


14. 李开顺、张连增. Kalman滤波在未决赔款准备金评估中的应用。统计与决策，2008年第2期。


15. 王子辉、张连增. 应用对数正态模型对未决赔款准备金的评估。统计与决策，2008年第3期。


16. 陈晓、张连增. 未决赔款准备金估计的Munich链梯法及其优化。统计与决策，2010年第2期。


17. 张连增、尚颖. 中国人口老龄化对人身保险市场发展的影响分析——基于省际面板数据的经验分析。保险研究，2011年第1期。


18. 张连增、段白鸽. 基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现。山西财经大学学报，2011年第4期。


19. 尚颖、张连增、段白鸽 以利润最大化为评价指标的寿险业务结构调整浅谈。现代财经， 2011年第9期。


20. 张连增、段白鸽 准备金评估的随机性Munich链梯法及改进——基于Bootstrap方法的实证分析。数量经济技术经济研究， 2011年第11期。


21. 张连增、段白鸽 未决赔款准备金评估的Mack模型及其预测均方误差的实现。统计与决策， 2011年第13期。


22. 张连增、段白鸽 未决赔款准备金评估的对数正态模型及其预测分布的Bootstrap实现。数学的实践与认识，2011年第24期。


23. 张连增、段白鸽 基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法。财经理论与实践， 2012年第1期（此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F104《统计与精算》2012年第3期全文转载）。


24. 段白鸽、余东发、张连增 国外车险里程定价理论与实践。保险研究， 2012年第2期（此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F62《金融与保险》2012年第6期全文转载）。


25. 张连增、段白鸽 广义线性模型在生命表死亡率修匀中的应用。人口研究， 2012年第3期（此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F104《统计与精算》2012年第5期全文转载）。


26. 张连增、段白鸽 行驶里程数对车险净保费的影响研究——基于公路里程对交通事故损失的影响视角。保险研究，2012年第6期。


27. 张连增、孙维伟 车险索赔概率影响因素的Logistic模型分析。保险研究，2012年第7期。


28. 张连增、段白鸽、卜林 Markov链随机利率下寿险精算函数的分布模拟。统计与决策， 2012年第14期。


29. 张连增、段白鸽 未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法。数理统计与管理， 2012年第5期。


30.张连增、段白鸽. 损失进展过程建模与随机性索赔准备金评估。山西财经大学学报，2012年第11期。


31.张连增、段白鸽. 基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现。统计与决策，2012年第21期。


32.戴成峰、张连增. 我国财产保险区域差异与宏观经济的关系研究——基于省际面板数据的实证分析。保险研究，2012年第11期。


33.李苏娟 张缔香 张连增 三类索赔额分布下的破产概率的模拟值及其R实现。保险职业学院学报，2012年第1期。


34.段白鸽、张连增Vasicek模型下永久年金现值变量的分布模拟。数学的实践与认识，2012年第24期。


35. 张连增、孙维伟、段白鸽 GLM与GAM在车险索赔频率建模中的应用与比较。现代财经，2012年第12期。


36. 张连增 刘怡 欧盟偿付能力II框架下的技术准备金估计。南京审计学院学报， 2013年第2期。


37.张连增、戴成峰 新会计准则下我国财产保险公司资产负债管理研究。保险研究， 2013年第3期。


38.段白鸽、张连增 索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型研究。财经理论与实践， 2013年第3期。


39. 孙维伟、张连增 基于软件Eviews和WinBUGS计量模型的比较。统计与决策，2013年第6期。


40. 张连增、孙维伟 广义线性混合模型在保险索赔中的应用及R实现。江西财经大学学报， 2013年第4期。


41. 张连增、段白鸽 基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法。管理评论， 2013年第5期。


42. 段白鸽、张连增 分层模型在非寿险精算学中的应用研究评述。统计研究， 2013年第5期。


43. 张连增、曲珩 ORSA的理论研究与实践要求。保险研究，2013年第5期。


44. 孙维伟、张连增 ZAIG模型在车险定价中的应用研究。保险研究，2013年第4期。


45.张连增、吕定海 广义线性模型在非寿险费率分析中的应用。数理统计与管理， 2013年第5期。


46.张连增、段白鸽 Extensions of the notion of overall comonotonicity to partial comonotonicity. Insurance: Mathematics and Economics 2013年第52卷第3期。


47. 张连增、胡祥、段白鸽 Optimal reinsurance under adjustment coefficient measure in a discrete risk model based on Poisson MA(1) process. Scandinavian Actuarial J ournal, 2015, Vol. 2015, No. 5, 455–467.



48.段白鸽、张连增. 索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型。山西财经大学学报，2013年第10期。


49.张连增、曲珩. 欧盟与美国ORSA研究及对我国的实践指导。保险研究，2013年第10期（此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F104《统计与精算》2014年第1期全文转载）。


50.张连增,胡祥. 财险公司赔款与直接理赔费用的相关性分析。保险研究，2013年第11期。


51.张连增,孙维伟. 行车里程数对环境、交通和能源的影响——基于外部性视角的省际面板数据研究。统计与信息论坛，2013年第11期。


52. 张连增，王皎. 影响我国寿险需求的因素分析——基于省级面板数据的经验分析。税收与经济，2014年第1期。


53. 张连增，杨婧. 连续时间马尔科夫链在寿险精算多状态模型中的应用。数量经济技术经济研究，2014年第2期。


54. 张连增，胡祥. Copula的参数与半参数估计方法的比较。统计研究，2014年第2期。

55. 张连增，段白鸽. CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟。系统工程学报, 2014,V29(1): 56-65。

56. 段白鸽，张连增.考虑两类赔款数据相关性的随机性准备金进展法及改进。中国管理科学, 2014,V22(4): 9-16。

57. 张连增，胡祥. 基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析。统计与信息论坛, 2014,V29(6): 34-39。

58. 戴成峰，张连增. 基于业务类型的我国财产保险公司资产负债管理研究。保险研究, 2014年第7期。

59. 杨玉波，张连增. 寿险产品成本与收益的比较评价指标研究。保险研究, 2014年第8期。

60. Xiang Hu, Lianzeng Zhang. Ruin Probability in a Correlated Aggregate Claims Model with Common Poisson Shocks: Application to Reinsurance. Methodology and Computing in Applied Probability. Published online: 05 June

61. Xiang Hu, Hailiang Yang, Lianzeng Zhang. Optimal Retention for a Stop-loss Reinsurance with Incomplete Information. Insurance: Mathematics and Economics, 2015, 65(6): 15-21.





Working Papers 1. 张连增. (2006) Calculating Bayes Premium Using WinBUGS. （于2006年7月—8月在香港中文大学访问期间完成）。


2. 张连增. (2006) Lognormal Models in Loss Reserving with WinBUGS.（于2006年7月—8月在香港中文大学访问期间完成）。
3. 张连增. (2009) The Distributions of Perpetuity in Vasicek Model and CIR Model.（于2009年在滑铁卢大学访问期间完成）。
4. 张连增. (2009) A simple extension of comonotonicity: from independence to comonotonicity.（于2009年在滑铁卢大学访问期间完成）。
待出版书稿 1. 张连增. (2007) 损失准备金评估. （译自 G. Taylor(2000). Loss Reserving : An Actuarial Perspective, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London.）
2. 张连增. (2007) 非寿险精算基础. （译自 CAS(2001). Foundations of Casualty Actuarial Science. 4th edition）


获奖情况： 2014年获中国精算师协会个人会员志愿者表彰。 2014年获南开大学第六届良师益友奖。
2014年获南开大学第六届敬业奖二等奖。
2014年获南开大学人文社会科学研究优秀成果奖。
2013年获得天津市第十三届社科优秀成果奖。
2013年获南开大学人文社会科学研究优秀成果奖。
2012年获南开大学人文社会科学研究优秀成果奖。
2001年获南开大学优秀教师二等奖。

学术交流： 国际学术访问与交流：
1.1997年7月—8月 日本精算师协会研讨会 2.2000年3月—5月 香港大学统计精算学系访问学者 3.2000年9月—11月 香港友邦保险公司精算部实习 4.2001年6月 访问墨尔本大学经济系精算研究中心 5.2002年1月—2002年12月 澳大利亚墨尔本大学经济系精算研究中心访问学者 6.2003年10月 访问伦敦政治经济学院（LSE）统计系 7.2004年7月—8月 香港大学统计精算学系访问学者 8.2004年10月—11月 访问伦敦政治经济学院（LSE）统计系 9.2006年7月—8月 香港中文大学统计学系访问学者 10.2008年9月—2009年8月 加拿大滑铁卢大学统计与精算学系访问学者

2010年以来参加的国内外学术会议：
1.2014年12月13-14日，作为重要会议代表，参加重庆大学数学与统计学院主办的首届重庆大学精算与风险管理研讨会。
2.2014年10月11日，参加IAA Fund Seminar，10月12-15日，参加在台北举办的18th East Asian Actuarial Conference。
3.2014年7月10-12日，作为Solvency & Claims Reserving分会场主持人，参加华东师范大学金融与统计学院主办的The 18th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics。
4. 2014年5月24-25日，作为重要会议代表，参加第六届中国人民大学国际统计论坛。

5.2013年11月15日，举办“精算学中的定量风险管理及非寿险准备金评估随机性方法前沿”学术研讨会。2013年11月16日，作为重要会议代表，参加天津财经大学统计系主办的第四届中国风险管理与精算论坛。
6.2012年11月，作为重要会议代表，参加华东师范大学金融与统计学院主办的第三届中国风险管理与精算论坛，并对随机性索赔准备金评估作了专题报告，报告题目是：非寿险索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型。稍后，在南开大学举办“非寿险准备金评估随机性方法前沿”学术研讨会。
7.2012年9月，参加南开大学经济学院承办的第十二届“中国青年经济学者论坛”，并负责分论坛：中国经济热点问题的主持工作。
8.2012年7月，作为重要会议代表，参加第五届中国人民大学国际统计论坛，并对索赔准备金评估作了专题报告，报告题目是：Non-linear Hierarchical Growth Curve Models for Claims Reserving。
9.2012年7月，作为重要会议代表，参加吉林大学举办的“International Conference on?Quantitative Finance?and Risk Management”。
10.2012年6月，作为重要会议代表，参加厦门大学举办的“International Conference on Actuarial Science and Risk Management”。
11.2011年11月，举办“非寿险精算教学改革及非寿险精算实务前沿”学术研讨会。
12.2011年11月，作为重要会议代表，参加南京审计学院主办的第二届中国风险管理与精算论坛，并对随机利率作了专题报告，报告题目是：Markov链随机利率下寿险精算函数的分布模拟。
13.2011年10月，作为会议代表，参加对外经贸大学主办的第六届中国保险教育论坛，并对非寿险随机性准备金评估作了专题报告，报告题目是：基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法。
14.2010年11月，举办“精算理论与广义线性模型专题博士生学术会议”。
15.2010年11月，作为重要会议代表，参加中国人民大学主办的第一届中国风险管理与精算论坛，并对非寿险准备金评估和风险管理作了专题报告，报告题目是：Stochastic Reserve Development Method and Its R Implementation Using Bootstrap。
16.2010年7月，作为重要会议代表，参加第四届中国人民大学统计国际论坛暨第五届统计科学前沿国际研讨会，并对非寿险随机性准备金评估作了专题报告，报告题目是：Lognormal Models for Loss Reserving and Its Application Using Bootstrap。
17.2010年6月，作为重要会议代表，参加重庆大学举办的保险与精算科学国际会议，报告题目是：A Simple extension of comonotonicity: From independence to comonotonicity。
18.2010年1月，作为重要会议代表，参加华东师范大学举办的“International Conference on Actuarial and Financial Risks”，报告题目是：The Distributions of Perpetuity in Vasicek Model and CIR Model。


其他： 我于1996年7月毕业于南开大学数学系，获概率论随机过程方向博士学位。同年到南开大学经济学院风险管理与保险学系任精算学教师，从那时开始接触精算学。在开始的几年，我系统地学习了寿险精算（SOA）。2000年后，重点转向非寿险精算（CAS）。
我的教学与研究领域包括：

（1）非寿险精算，尤其是准备金评估随机性方法。

（2）精算破产理论。

（3）精算学基础理论，如随机过程在精算与金融工程中的应用，广义线性模型及其在非寿险精算定价与准备金评估中的应用，精算学中的相依风险与随机模拟，Copula在精算学中的应用，R软件与精算软件包等。

联系方式： zhlz@nankai.edu.cn

主页：

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