李倩 教 授

工作地点： 教学楼东配2
Email:lqian@mail.xjtu.edu.cn

教育经历：
2000.9-2004.7 西安交通大学管理学院工商管理专业学习，毕业获管理学学士学位
2004.9-2010.9 西安交通大学管理学院管理科学与工程硕博连读，毕业获管理学博士学位
2005.9-2006.2 德国纽伦堡应用科学大学国际交换学生
2007.6-2008.6 国际注册金融分析师（CFA）通过CFA Level I、Level II
2008.10-2009.10 美国里海大学（Lehigh University）国家公派联合培养博士研究生

工作经历：
2008.10-2009.10 美国里海大学（Lehigh University）计算机系研究助理
2010.10-2013.12 西安交通大学经济与金融学院，讲师
2014.01-2019.12 西安交通大学经济与金融学院 副教授
2020.01至今 西安交通大学经济与金融学院 教授
合作交流：
2014.01-2014.04 英国利物浦大学（University of Liverpool）
2017.11-2018.11 美国加州大学伯克利分校（UC Berkeley）哈斯商学院访问****

主要研究方向与主讲课程
研究方向：行为金融学、公司金融、投资组合管理
主讲课程：金融工程、行为金融与证券投资分析、金融衍生工具

论文：
[1] Do institutions trade ahead of false news? Evidence from an emerging market [J]. Journal of Financial Stability, 2018, 36: 98-113. （SSCI源期刊）
[2] Execution anomaly detection in large-scale systems through console log analysis [J]. Journal of Systems and Software, 2018, 143: 172-186. （SCI源期刊）
[3] The stock market effect of air pollution: evidence from China [J]. Applied Economics, 2016, 48(36): 3442-3461. （SSCI源期刊）
[4] Enhanced Index Tracking with Multiple time-scale analysis [J]. Economic Modelling, 2014, 39: 282-292. （SSCI源期刊）
[5] Multi-scale tracking dynamics and optimal index replication [J]. Applied Economics Letters, 2014, 21(4): 252-256.（SSCI源期刊）
[6]Migrating to Agility 2.0: How Social Computing Creates Significant Value [J]. Organizational Dynamics. 2011, 40(2): 119-126. （SSCI源期刊）
[7]Enhanced Index Tracking Based on Multi-objective Immune Algorithm [J]. Expert Systems and Applications. 2011, 38(5): 6101-6106. （SCI源期刊）
[8]基于宏观经济数据公告的知情交易行为研究 [J]. 山西财经大学学报, 2018,40（10）：31-45. （CSSCI源期刊）
[9]分析师评级、投资者情绪与资产误定价[J]. 北京工商大学学报（社会科学版），2018,33(4): 96-106. （CSSCI源期刊）
[10]大数据背景下投资者行为研究的趋势分析：基于“内涵-思路-方法”的三重视角[J]. 中央财经大学学报，2017, (2): 52-62. （CSSCI源期刊）
[11]证券投资者的信息来源与影响权重分析[J]. 情报资料工作，2016, (3): 68-74. （CSSCI源期刊）
[12]上市公司的盈利信息能指导股票投资决策吗？——一个边际条件随机占优分析[J]. 当代经济科学. 2013, 35(3): 115-123. （院定权威期刊）
[13]我国货币金融周期与实体经济周期的关系研究[J]. 人文杂志，2013, 11. （CSSCI源期刊）
[14]基于免疫记忆克隆算法的指数化投资组合构建策略[J]，运筹与管理，2009, 6(18)。（国家自然科学基金委员会管理学科类重要期刊）
[15]中国A股市场价值成长效应的边际条件随机占有分析[J]，管理学报，2009。（国家自然科学基金委员会管理学科类重要期刊）
[16]基于中国A股市场上市公司规模的投资方式的MCSD有效性检验[J]，系统工程，2008,8(26)。（国家自然科学基金委员会管理学科类重要期刊）
[17]个人网上银行的可用性测试与评价[J]，工业工程与管理，2008,6(13)。（国家自然科学基金委员会管理学科类重要期刊）
[18]国外指数化投资的发展与研究述评[J]，证券市场导报，2008, 8。（CSSCI期刊）
[19]成份股数量和再平衡策略对协整优化指数跟踪组合的影响[J]，统计与决策，2008,4。（CSSCI期刊）
[20]Dynamic optimization in active portfolio management. INFORMS Annual meeting: Seattle 2007.
[21]Web page viewing behavior of users: An eye-tracking study, 2005 International Conference on Services Systems and Services Management, 2005, pp244-249. (EI检索)

专著
《指数投资与量化交易》，2018年7月，经济科学出版社

科研项目
[1] 国家社会科学基金西部项目，大数据环境下证券市场信息型操纵的形成机理、动态特征和智能监管研究，2018.7-2021.7，主持；
[2] 教育部人文社科基金规划项目，基于媒体偏差的知情交易行为及其影响机制研究，2017.8-2020.8，主持；
[3]国家自然科学基金青年项目，基于股票价格动态特征的多阶段指数优化复制问题研究，2013.01-2015.12，主持；
[4] 教育部人文社科基金青年项目，我国增强型指数投资的动态优化策略研究，2013.01-2015.12，主持；
[5]陕西省软科学项目，陕西省金融、产业与企业协同创新机制与政策研究，2014-2015，主持；
[6]西安交通大学新教师支持计划，基于指数跟踪的组合投资动态再平衡策略研究，2010-2012年，主持；

获奖情况
[1]2013.07，博士论文获西安交通大学校级优秀博士论文；
[2]2013.03，获西安交通大学青年骨干教师称号；
[3]2011.11，获陕西省金融学会第九次金融研究成果评奖二等奖；,
[4]2006.12，物流供应链管理系统，陕西省科学技术二等奖，2006年12月