史美景 副教授
工作地点：教学楼９２６
邮箱：Shimeijing@mail.xjtu.edu.cn
教育经历：
1984，9---1988，7西安交通大学数学系应用数学专业获理学学士学位
1990，9---1993，7 陕西财经学院统计系获经济学硕士学位
2002.12---2003.12 加拿大Waterloo大学统计与精算系访问****
2005.2-2008.6 西安交通大学经济与金融学院，获经济学博士学位
工作经历：
1988，7---1990，9 陕西财经学院基础部经济数学组任教
1993，7---2000，9 西安交通大学管理学院任教
2000，9 至今 西安交通大学经济与金融学院统计系任教
研究方向：
计量经济学，金融时间序列
主讲课程：
计量经济学、统计学、时间序列、预测与决策
论文：
1,“股指期货对现货市场的信息传递效应分析” 〈当代经济科学〉2007．4
2,“基于极差(range-based)的条件自回归极差（CARR）模型” 《统计与决策》2007.6
3,“股票收益率的极端值建模—沪深300指数实证分析” 《统计与决策》2007，4
4,“分形金融市场特征及应用” 《统计与决策》2005.4
5,“信息流与量：中国证券市场实证分析” 《统计与决策》2005.5
6,“高频数据及市场微观结构模型“ 《统计与决策》2004.10
7，“基于Spline-GARCH模型的股票市场长期波动趋势度量” 《统计与决策》2012.6
8，“基于EMD的时间序列不同频率波动及趋势研究” 《统计与决策》2012.8
9，“基于Copula-TGARCH模型的股指期货最佳套期保值比研究”《数理统计与管理》2012.3
科研项目：
主持 校内科研基金《股指期货的最佳套期保值比研究》
参与国家社科基金一般项目：（批准号：08BJL023）“资产价格波动对居民财产性收入分配的影响研究”
主要兼职：