具有时滞效应的股票期权定价

陈丽,林玲^*

中国矿业大学(北京)理学院, 北京 100083

收稿日期:2017-04-12出版日期:2018-04-20发布日期:2018-04-13
通讯作者:林玲(1992— ),女,硕士研究生,研究方向为随机控制、金融数学. E-mail:993167573@qq.comE-mail:chenli@cumtb.edu.cn
作者简介:陈丽(1982— ),女,博士,副教授,研究方向为随机控制、金融数学. E-mail:chenli@cumtb.edu.cn
基金资助:国家自然科学基金青年基金资助项目(11301530)

Stock option pricing with time delay

CHEN Li, LIN Ling^*

Department of Mathematics, China University of Mining and Technology, Beijing 100083, China

Received:2017-04-12Online:2018-04-20Published:2018-04-13

摘要/Abstract

摘要： 主要研究标的股票价格满足随机微分延迟方程(stochastic differential delay equation, SDDE)时欧式期权的定价公式,采用倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation, BSDE)方法进行处理,值得注意的是得到的财富方程与经典的BSDE有差异,该方程为时滞BSDE。利用时滞BSDE与超前随机微分方程(advanced stochastic differential equations, ASDE)的对偶关系,给出股票价格具有时滞的欧式看涨期权的定价公式。


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