李娟
李娟
1972年生，山东省威海市人。教授、硕士生导师、博士生导师。主要研究领域为随机分析、随机控制，随机微分对策，倒向随机微分方程与金融数学。2012年获得首届国家自然科学基金优秀青年基金和2012年山东省自然科学基金****基金；入选2013年度教育部新世纪优秀人才支持计划；2016年获得牛顿高级****基金项目；2017年入选教育部****奖励计划。

联系方式
Email:juanlisdu@163.comTel: /**
学术经历
2007/9-至今，山东大学（威海），数学与统计学院，教授 2004/9-2007/9，山东大学（威海），数学与统计学院，副教授 2011/6-至今，山东大学（威海），数学与统计学院，博士生导师 2006/6-至今，山东大学（威海），数学与统计学院，硕士生导师2005/2-2007/1，复旦大学数学院博士后；法国西布列塔尼大学数学系博士后
行政职务与学术兼职
2008/年5月至今任数学与统计学院副院长； 2009年9月至今任美国数学会《数学评论》评论员； 2014年任第七届《系统科学与数学》编委； 2016年任《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》的执行总编； （杂志网址：http://probability-risk.springeropen.com/） 2017年任国际SCI学术期刊《Mathematical Control and Related Fields (MCRF)》的编委。 （杂志网址：http://aimsciences.org/journals/home.jsp?journalID=23）
访问经历
近年合作组织的主要会议： [1] 概率、不确定性和量化风险（Probability, Uncertainty, and Quantitative Risk）国际学术会议（2019.07.11-2019.07.14，山东大学，威海；会议网址：http://www.puqr.wh.sdu.edu.cn/） [2] 随机控制、随机分析及其新进展国际学术会议（2018.08.14-08.19，山东大学，威海） [3] 第八届全国数学文化论坛学术会议（2018.08.10-08.13，山东大学，威海） [4] 八校联合《金融数学与金融工程》研究生暑期学校（2018.07.16-07.31，山东大学，威海） [5] 随机动力系统和遍历性国际会议（2018.7.23-7.27，拉夫堡大学，英国） [6] 随机控制、BSDEs及其最新进展国际会议（2017.09.11-09.15，罗斯科夫，法国） [7] 随机动力系统和遍历性研究生短期学校（2017.08.07-08.11，山东大学，威海） [8] 七校联合《金融数学与金融工程》研究生暑期学校 （2017.07.17-08.04，山东大学，威海） [9] 随机动力系统和遍历性暑期学校 （2016.12.05-12.09，拉夫堡大学，英国） [10] 七校联合《金融数学与金融工程》研究生暑期学校（2016.07.11-08.04，山东大学，威海） [11] 2015年概率、不确定性和数量风险国际会议（2015.06.22-06.25，山东大学，威海） [12] 2014年青年教师数学控制理论及应用学术会议（2014.06.28-07.02，山东大学，威海） [13] 2014年第7届倒向随机微分方程国际会议（2014.06.22-06.27，山东大学，威海）近五年来主要科研工作经历（国际访问和学术交流等）： 2014年3月 概率及其应用国际会议(英国牛津大学)邀请报告； 2014年2月-3月 法国西布列塔尼大学数学系访问****； 2014年4月 SIAM关于不确定性量化的国际会议(美国工业和应用数学学会(SIAM),萨凡纳,美国)邀请报告； 2014年4月 美国田纳西大学数学系访问交流并作报告； 2014年10月 第十届全国概率统计会议(山东大学)作中会报告； 2015年1月-2月 香港理工大学和澳门大学数学系访问交流并作报告； 2015年3月 随机分析，受控动力系统及其应用国际会议(耶拿大学，德国) 邀请报告； 2015年7月 IMS-China统计与概率学术会议(云南大学，昆明)邀请报告； 2015年7月 纪念李训经先生学术研讨会(四川大学，成都)邀请报告； 2015年8月 第八届国际工业与应用数学大会(北京国家会议中心，北京)邀请报告； 2015年11月 关于分析和随机偏微分方程的控制的国际会议(复旦大学，上海)邀请报告； 2015年12月 概率及其应用会议(澳门大学，澳门)邀请报告； 2016年6月 北京大学2016概率统计学术研讨会(北京大学，北京)邀请报告； 2016年7月 2016年全国青年教师数学控制理论及应用学术会议(四川大学，四川)邀请报告； 2016年8月 随机分析及金融数学国际会议(山东科技大学，青岛)邀请报告； 2016年9月-10月法国西布列塔尼大学数学系访问****； 2017年1月 英国拉夫堡大学数学系访问交流并作报告。 2017年3月 平均场对策国际会议(尼斯大学，法国)邀请报告； 2017年3月 偏微分方程和概率方法国际会议(法国国家信息与自动化研究所，索菲亚-安蒂波利斯，昂蒂布，法国)邀请报告； 2017年3月-4月 法国西布列塔尼大学数学系访问教授； 2017年5月 第二届巴黎-亚洲数量金融国际会议(新加坡国立大学苏州研究院，苏州)邀请报告； 2017年5月 不确定性、风险和控制国际会议(香港理工大学，香港)邀请报告； 2017年7月 BSDE、SPDE及其应用国际会议(爱丁堡大学，英国)邀请报告； 2017年9月 随机控制，BSDEs及最新进展(Roscoff, 法国)邀请报告； 2017年9月 中法俄概率研讨会(北京大学，北京)邀请报告； 2017年10月 中国工业与应用数学学会第十五届年会(青岛)邀请报告； 2017年11月 空间概率和统计物理学(中科院，北京)邀请报告。
学习经历
2000/9-2003/7， 山东大学，概率论与数理统计，博士 1994/9-1997/7， 山东师范大学，概率论与数理统计，硕士 1990/9-1994/7， 山东师范大学，数学，学士
项目
主持的省部级以上科研项目及人才计划项目情况（按时间倒序排）： 1）国家自然科学基金面上项目，**、《平均场随机控制及微分对策》、2019/01-2022/12、在研、主持。 2）国家自然科学基金委员会与英国皇家学会、英国医学科学院人才项目（简称牛顿高级****基金项目），、《非线性期望下随机动力系统的遍历理论》、2016/03-2019/02、在研、主持。 3）国家自然科学基金优秀青年基金，**、《随机微分对策和随机控制理论及其应用》、2013/01-2015/12、已结题、主持。 4）教育部新世纪优秀人才，NCET-12-0331、2013/01-2015/12、已结题、主持。 5）山东省自然科学基金****基金，JQ201202、《随机控制，随机分析》、 2012/07-2015/07、已结题、主持。 6）国家自然科学基金面上项目，**、《平均场随机系统理论及其应用》、2011/01-2013/12、已结题、主持。 7）山东省优秀中青年科学家科研奖励基金，BS2011SF010、《正倒向随机系统理论及其应用》、2011/07-2014/07、已结题、主持。 8）国家自然科学基金青年基金，**、《随机微分对策理论及其应用》、2008/01-2010/12、已结题、主持。 9）山东省自然科学基金青年基金，Q2007A04、《反射倒向随机微分方程理论及其应用》、2008/01-2010/12、已结题、主持。 10）教育部留学回国基金，《倒向随机微分方程理论及其应用》、 2008/01-2010/12、已结题、主持。 11）国家自然科学基金天元基金，**、《非线性期望及其在金融中的应用》、2005/01-2005/12、已结题、主持。
获奖
2018年山东大学优秀研究生指导教师； 2018年山东大学（威海）第九届“我最喜爱的导师”； 2015年山东大学（威海）第六届“我最喜爱的导师”； 2014年山东大学优秀教师；2014年度宝钢优秀教师； 2013年山东省教育工会三八红旗手。
论著
发表的部分论文目录 （注：按照本方向国际惯例，论文作者排名按照姓名英文字母顺序）：[1] Juan Li, Nana Zhao. Representation of asymptotic values for nonexpansive stochastic control systems, Stochastic Processes and Their Applications. 129(2), 634-673, 2019. (SCI)[2] Juan Li, Wenqiang Li. Nash equilibrium payoffs for non-zero-sum stochastic differential games without Isaacs condition. Stochastic. 91(1), 1-36, 2019. (SCI)[3] Juan Li, Hao Liang, Xiao Zhang. General mean-field BSDEs with continuous coefficients. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 466(1), 264-280，2018. (SCI)[4] Juan Li. Mean-field forward and backward SDEs with jumps and associated nonlocal quasi-linear integral-PDEs. Stochastic Processes and Their Applications. 128(9), 3118-3180, 2018. (SCI)[5] Rainer Buckdahn, Juan Li(通讯作者), Shige Peng, Catherine Rainer. Mean-field stochastic differential equations and associated PDEs. Annals of Probability. 45(2), 824–878, 2017. (SCI)[6] Juan Li, Wenqiang Li. Zero-sum and nonzero-sum differential games without Isaacs condition. ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations. 23, 1217-1252. 2017. (SCI)[7] Juan Li, Hui Min. Weak solutions of mean-field stochastic differential equations. Stochastic Analysis and Applications. 35(3), 542-568, 2017. (SCI)[8] Tao Hao, Juan Li (通讯作者). BSDEs in games, coupled with the value functions. Associated nonlocal Bellman-Isaacs equations. Acta Mathematica Scientia. 37(5): 1497–1518, 2017. (SCI)[9] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Jin Ma. A mean-field stochastic control problem with partial observations. Annals of Applied Probability. 27(5), 3201–3245, 2017. (SCI)[10] Juan Li, Rainer Buckdahn, Jin Ma. A stochastic maximum principle for general mean-field systems. Applied Mathematics and Optimization. 74(3), 507-534, 2016. (SCI)[11] Juan Li, Hui Min. Controlled mean-field backward stochastic differential equations with jumps involving the value function. Journal of Systems Science and Complexity. 29(5), 1238-1286, 2016. (SCI)[12] Tao Hao, Juan Li (通讯作者). Mean-field SDEs with jumps and nonlocal integral-PDEs. Nonlinear Differential Equations and Applications. 23(2), 1-51, 2016. (SCI)[13] Tao Hao, Juan Li (通讯作者). Fully coupled forward-backward sdes involving the value function and associated nonlocal Hamilton - Jacobi - Bellman equations. ESAIM - Control, Optimisation and Calculus of Variations. 22, 519-538, 2016. (SCI)[14] Juan Li, Hui Min. Weak solutions of mean-field stochastic differential equations and application to zero-sum stochastic differential games. SIAM Journal on Control and Optimization, 54(3), 1826-1858, 2016. (SCI)[15] Juan Li (通讯作者), Shanjian Tang. Optimal stochastic control with recursive cost functionals of stochastic differential systems reflected in a domain. ESAIM - Control, Optimisation and Calculus of Variations. 21(4), 1150-1177, 2015. (SCI)[16] Juan Li, Wenqiang Li. Controlled reflected mean-field backward stochastic differrential equations coupled with value function and related PDEs. Mathematical control and related fields. 5(3), 501-516, 2015. (SCI)[17] Juan Li, Qingmeng Wei. Stochastic differential games for fully coupled FBSDEs with jumps. Applied Mathematics & Optimization. 71(3), 411-448, 2015. (SCI)[18] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Marc Quincampoix. Value in mixed strategies for zero-sum stochastic differential games without Isaacs condition. Annals of Probability. 42 (4), 1724-1768, 2014. (SCI)[19] Juan Li. Reflected mean-field backward stochastic differential equations. Approximation and associated nonlinear PDEs. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 413(1), 47-68, 2014. (SCI)[20] Juan Li, Qingmeng Wei. Lp estimates for fully coupled FBSDEs with jumps. Stochastic Processes and Their Applications. 124(4), 1582-1611, 2014. (SCI)[21] Juan Li, Qingmeng Wei. Optimal control problems of fully coupled FBSDEs and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. SIAM Journal on Control and Optimization. 52 (3), 1622-1662, 2014. (SCI)[22] Tao Hao, Juan Li (通讯作者). BSDEs coupled with value function and related optimal control problems. Abstract and Applied Analysis. Article ID 262713, 2014. (SCI)[23] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Shige Peng. Nonlinear stochastic differential games involving a major player and a large number of collectively acting minor agents. SIAM Journal on Control and Optimization. 52 (1), 451-492, 2014. (SCI)[24] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Marc Quincampoix. Value function of differential games without Isaacs conditions. An approach with nonanticipative mixed strategies. International Journal of Game Theory. 42(4), 989-1020, 2013. (SCI)[25] Juan Li. Stochastic maximum principle in the mean-field controls. Automatica. 48 (2), 366-373, 2012. (SCI)[26] Rainer Buckdahn, Jianhui Huang, Juan Li (通讯作者). Regularity properties for general HJB equations. A BSDE method. SIAM Journal on Control and Optimization. 50 (3), 1466-1501, 2012. (SCI)[27] Rainer Buckdahn, Ying Hu, Juan Li (通讯作者). Stochastic representation for solutions of Isaacs' type integral-partial differential equations. Stochastic Processes and Their Applications. 121 (12), 2715-2750, 2011. (SCI)[28] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者). Stochastic differential games with reflection and related obstacle problems for Isaacs equations. Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 27 (4), 647-678, 2011. (SCI)[29] Rainer Buckdahn, Boualem Djehiche, Juan Li (通讯作者). A general stochastic maximum principle for SDEs of mean-field type. Applied Mathematics and Optimization. 64(2), 197-216, 2011(SCI) [30] Yanling Gu, Juan Li (通讯作者). Valuation of futures options with initial margin requirements and daily price limit. Acta Mathematica Sinica, English Series, 26(3), 579-586, 2010 (SCI) [31] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Shige Peng. Mean-field backward stochastic differential equations and related partial differential equations. Stochastic Processes and Their Applications. 119(10), 3133-3154, 2009. (SCI)[32] Rainer Buckdahn, Boualem Djehiche, Juan Li (通讯作者), Shige Peng. Mean-field backward stochastic differential equations. A limit approach. Annals of Probability. 37 (4), 1524-1565, 2009. (SCI)[33] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者). Probabilistic interpretation for systems of Isaacs equations with two reflecting barriers. Nonlinear Differential Equations and Applications. 16(3), 381-420, 2009. (SCI)[34] Juan Li (通讯作者), Shige Peng. Stochastic optimization theory of backward stochastic differential equations with jumps and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications. 70 (4), 1776-1796, 2009. (SCI)[35] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者). Stochastic differential games and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equations. SIAM Journal on Control and Optimization. 47 (1), 444-475, 2008. (SCI)[36] Juan Li, Shanjian Tang. A local strict comparison theorem and converse comparison theorems for reflected backward stochastic differential equations. Stochastic Processes and Their Applications. 117(9), 1234-1250, 2007. (SCI)[37] Juan Li. Fully coupled forward-backward stochastic differential equations with general martingale. Acta Mathematica Scientia. 26 (3), 443-450, 2006. (SCI)
已毕业研究生（以入学时间为序）
2011年毕业硕士生：王烨，刘军波； 2012年毕业硕士生：杜蘅，秦永利； 2013年毕业博士生：魏庆萌（合作导师）； 2013年毕业硕士生：栗丽，娄延俊，任秀云，左姗姗； 2014年毕业硕士生：韩雨巧； 2015年毕业硕士生：郭瀚橙，颜浩； 2016年毕业硕士生：徐洋，胡学典； 2016年毕业博士生：郝涛，闵慧，李文强； 2017年毕业硕士生：王垒，张晓（合作导师），陈丽诗，苗颖婷； 2018年毕业博士生：赵娜娜2018年毕业硕士生：唐文佳
在读研究生（以入学时间为序）
在读硕士10人：刘振伟，赵德豪，许博祥，张乐乐，王艺，李占新，李衍伟，张莉娅，崔佩彩，常艳荣； 在读博士6人：屈宝友(合作导师)，梁昊，陈雅洁（合作导师)，邢传智，米超，李俊松