姓名
苑迪

所在教学单位
（教学人员）
金融系

职称
副研究员

导师情况


职务或学术兼职
青年统计学家协会理事

联系方式
di_yuan@sdu.edu.cn

研究领域
金融计量，时间序列分析，随机波动模型。

主讲课程
《金融衍生工具》

教育经历
2009.09-2013.12 澳大利亚阿德莱德大学 经济学院计量经济学专业，博士学位。
2006.09 -2009.06 湖南大学 统计学院 国民经济学专业，硕士学位。
2002.09 -2006.06 湖南大学 计算机与通信学院 计算机科学与技术专业，学士学位。

主要论著


论文：


近三年代表作：
1．Sufang Li, Hu Zhang, Di Yuan*. Investor Attention and Crude Oil Prices: Evidence from Nonlinear Granger Causality Tests[J]. Energy Economics, 2019, 84, 104494。
2．Di Yuan, Xiafei Zhou, Shan Li*. The Dynamics of Financial Market Integration Between Chinese A- and H-Shares[J]. Emerging Markets Finance and Trade, 2018, 54(13), 2909-2924。
3．Rong Li, Sufang Li, Di Yuan*. Does Economic Policy Uncertainty in the U.S. Influence Stock Markets in China and India? Time-frequency Evidence[J].Applied Economics,2020,52,4300-4316。



课题项目与获奖
1. 多元连续时间随机波动模型及其应用研究，国家社会科学基金项目，20万，主持，2015.06-2020.07，已提交结项材料。
2. 金融时序数据的动态分位数回归建模及其应用，国家自然科学基金项目，48万，排名2/10，2018.01至今，在研。
3. 零膨胀数据的两部模型及在贷款违约风险中的应用，国家自然科学基金项目，17万，排名2/10，2017.01至今，在研。
4. 多维异质性视角下机构投资者公司治理效应与企业汇率风险管理研究，国家自然科学基金项目，17万，排名4/8，2019.01至今，在研。
5. 基于高维面板数据的环境管理政策评估方法及其应用，国家自然科学基金项目，50万，排名5/9，2017.01至今，在研。