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论文与专著
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杨淑振 博士
金融研究院—助理研究员

现任职务:
荣誉与奖励:
2015年山东省优秀博士论文

研究方向:
金融计算，随机控制，非线性分析


联系方式:
通讯地址：山东省济南市山大南路27号山东大学数学学院
办公电话：
E-mail：yangsz@sdu.edu.cn

其他信息:

杨淑振 博士
金融研究院—助理研究员

研究方向:
金融计算，随机控制，非线性分析


主持承担的科研项目:
2015年3月--2017年3月：中国博士后面上基金项目: 不确定模型下期货、期权保证金计算、主持。

2015年7月--2017年7月：山东省中青年科学家奖励基金: 随机泛函微分方程和相关偏微分方程粘性解、主持。




国际学术会议报告:

杨淑振 博士
金融研究院—助理研究员

论文:
[1]　量化分析宏观金融风险的非线性演变速度与机制, 金融研究, 113-127, 2013 (CSSCI) (With 宫晓琳)　　　()
[2]　Parallel Algorithm for BSDEs based High Dimensional American Option Pricing on the GPU, Journal of Computational Information Systems 10, 1–8, 2014 (EI) (With Ying Peng, Hui Liu, Bin Gong)　　　()
[3]　随机极限正态分布与宏观风险监测, 经济研究, 135-148, 2014 (CSSCI) (With 宫晓琳, 陈增敬, 张晓普)　　　()
[4]　A stochastic recursive optimal control problem under the G-expectation framework, Applied Mathematics Optimization, 70(2), 253–278, 2014 (SCI) (With Mingshang Hu, Shaolin Ji)　　　()
[5]　A generalized Girsanov transformation of finite state stochastic processes in discrete time, Statistics and Probability Letters, 33-39, 2014 (SCI) (With Samuel N. Cohen, Shaolin Ji)　　　()
[6]　Path-dependent Hamilton–Jacobi–Bellman equations related to controlled stochastic functional differential systems, Optim. Control Appl. Meth, 36, 109-120, 2015(SCI) (With Shaolin Ji, Lin Wang)　　　()
[7]　Solutions for Functional Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations, Statistics and Probability Letters, 99, 70-76, 2015 (SCI) (With Shaolin Ji)　　　()
[8]　A note on functional derivatives on continuous paths, Statistics and Probability Letters, 106, 176-183, 2015 (SCI) (With Shaolin Ji)　　　()
[9]　k-sample upper expectation linear regression—Modeling, identifiability, estimation and prediction, Journal of Statistical Planning and Inference, 2015 (SCI) (With Lu Lin, Yufeng Shi, Xin Wang)　　　()
[10]　非线性期望理论与基于模型不确定性的风险度量, 经济研究, 11, 133-147,2015 (CSSCI) (With 宫晓琳, 胡金焱, 张宁)　　　()
[11]　The maximum principle for stochastic differential systems with general cost functional, Systems & Control Letters. 90, 1-6, 2016 (SCI)　　　()
专著:
杨淑振 博士
金融研究院—助理研究员

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