史敬涛男，1978年生，副教授，硕士生导师。

工作经历2013.3—至今，山东大学数学学院，硕士生导师2011.3-2011.6，新疆昌吉学院数学系，支教2010.12—至今，山东大学数学学院，副教授2005.9—2010.11，山东大学数学学院，讲师2003.7—2005.8，山东大学数学与系统科学学院，助教学习经历2010.6—2013.8，山东大学数学学院，系统科学博士后流动站，博士后2005.9—2009.12，山东大学数学学院，运筹学与控制论专业，博士学位2000.9—2003.6，山东大学数学与系统科学学院，概率论与数理统计专业，硕士学位1996.9—2000.6，山东大学数学与系统科学学院，计算数学与应用软件专业，学士学位讲授课程本科生课程: 高等数学，概率论与数理统计，利息理论，多元统计分析，时间序列分析，应用回归分析研究生课程：现代优化理论（与吴臻合上）、专业实践教研项目2015.7-2016.5，基于时间序列理论分析旅游类股票的日简单收益率，国家大学生创新创业训练计划项目，指导教师2015.7-2016.5，济南市新建商品住宅价格的建模与预测，山东大学大学生科技创新基金，指导教师2013.7-2014.5，关于地震险在中国大陆地震多发地区的可行性分析，山东大学大学生科技创新基金，指导教师2012.7-2013.5，金融证券市场中的最优投资组合与消费选择问题研究，山东大学大学生科技创新基金，指导教师2012.7-2013.5，金融时间序列分析建模与预测，山东大学大学生科技创新基金，指导教师2012.5-2013.9，《时间序列分析》课程的教学改革与创新，山东大学数学学院数学基地建设教研基金，负责人2009.6-2010.6，金融危机下钢铁行业的困境及未来发展前景的预测，山东大学大学生科技创新基金，指导教师2009.6-2010.6，利率变动对寿险业影响的统计分析，山东大学大学生科技创新基金，指导教师2008.3-2010.3，人口老龄化与中国寿险业发展的机遇与挑战，山东大学大学生科研训练项目，指导教师2008.3-2010.3，保险精算系列课程建设及学生科研训练项目，山东大学数学学院数学基地建设教研基金，负责人2005.4-2007.4，统计学相关课程的教学改革与创新，山东大学数学学院数学基地建设教研基金，负责人参编教材刘建亚、吴臻主编，史敬涛、胡发胜编，大学数学学习指南（概率统计第二版），山东大学出版社，2012。刘建亚，吴臻主编，胡发胜，宿洁，史敬涛编，大学数学学习指南（概率统计分册），山东大学出版社，2004.教研论文沈涛，史敬涛，ESP 教学法在推进课程国际化建设中的实践—以统计类课程为例，高等理科教育，2014年第3期，88—93。史敬涛，吴臻，大学生科技创新与时间序列分析课程教学的实践，第二届高等教育理工类课程教学研讨会论文集，1599—1602，Scientific Research，泰安，2012年11月。史敬涛，陈建良，大学生科研训练与保险精算类课程教学的实践，高等理科教育，2011年第5期，130–132.教研奖励2013.12 2012年山东大学教学成果二等奖，统计学特色专业建设和统计应用能力培养的研究与实践，第二位（2/5）学术访问经历2014.10，澳大利亚悉尼大学数学与统计学院，邀请报告2013.12-2014.12，澳大利亚阿德莱德大学数学学院，访问学者（国家公派）2013.7-2013.8，澳门大学数学系，访问学者2013.6，西南财经大学经济数学学院，邀请报告2013.5，吉林大学数学学院，邀请报告2013.4，山东科技大学信息科学与工程学院，邀请报告2013.1，澳门大学数学系，邀请报告2011.8，香港理工大学应用数学系，合作研究员2011.2，香港理工大学应用数学系，合作研究员2010.7-2010.8，香港理工大学应用数学系，合作研究员学术会议2015.8.10-14 第8届工业与应用数学国际会议（ICIAM2015，国家会议中心，北京），邀请报告2015.7.28-30 第34届中国控制会议（杭州），邀请口头报告、分会场主席2015.7.16-19 第4届纪念李训经先生学术研讨会（四川大学，成都），邀请报告2015.7.1-3 2015 IMS-China 概率统计国际会议（云南大学，昆明），邀请报告2015.4.24-25 随机系统状态估计与最优控制学术研讨会（山东大学，济南），邀请报告2014.7.3-5 Fourth IMS-FPS Workshop（悉尼科技大学UTS，悉尼），邀请报告2014.6.29-7.1 全国青年教师数学控制理论与应用学术会议（山东大学，威海），邀请报告2014.6.22-27 第七届倒向随机微分方程国际研讨会（山东大学，威海），邀请报告2013.7.29-31 全国青年教师数学控制理论与应用学术会议（华南师范大学，广州），邀请报告2013.7.6-13 随机最优控制问题的数值方法学术研讨会（济南），邀请报告2013.4.19-22 正倒向随机最优控制国际学术研讨会（青岛），邀请报告2012.12.5-7 第12届控制、自动化、机器人与视觉国际会议（广州），口头报告、分会场副主席2012.8.4-5 第3届纪念李训经先生学术研讨会（青岛），邀请报告2012.7.25-27 第31届中国控制会议（合肥），口头报告、分会场主席2012.7.23-27 全国青年教师数学控制理论与应用学术会议（复旦大学，上海），邀请报告2012.3.25 随机系统与网络控制学术研讨会（泰安），邀请报告2011.11.4 倒向随机微分方程理论及应用学术研讨会（吉林大学，长春），邀请报告2011.7.22-24 第30届中国控制会议（烟台），口头报告、分会场主席2010.6.9-11 第8届IEEE控制与自动化国际会议（厦门），口头报告2010.5.26-28 第22届中国控制与决策会议（徐州），口头报告、分会场主席研究领域随机最优控制，微分对策，正倒向随机系统，时滞随机系统，金融数学

学术任职国家自然科学基金同行评议专家（2015-）美国数学评论（Mathematical Reviews）特邀评论员（2013-）IEEE 会员（2012-）中国自动化学会会员（2012-）教育部博士点基金通讯评审专家（2012-）科研项目主持项目：

2016.1-2019.12，不对称信息下的主从随机微分对策理论及其应用，国家自然科学基金面上项目2013.1-2015.12，正倒向随机控制系统的最大值原理及其与动态规划的关系，国家自然科学青年基金项目2012.1-2012.12，时滞随机系统的最优控制理论及其应用，国家自然科学数学天元青年基金项目2011.7-2014.7，随机控制与微分对策的优化理论及其应用，山东省自然科学青年基金项目（结题优秀）2010年度，时滞随机系统最优控制理论及其应用，第四十八批中国博士后科学基金面上资助（独立）2010年度，带延迟的随机系统的最优控制理论及其应用，山东省博士后创新项目专项资助（独立）2010.6-2012.12，随机时滞系统最优控制理论及其应用，山东大学自主创新基金（自然科学类专项）自由探索项目参与项目：

2014.1-2016.12，G-期望下的BSDE和随机最优控制理论及其在金融中的应用，国家自然科学青年基金项目2012.1-2015.12，G-期望和g-期望在金融风险度量、控制及相关问题中的应用研究，国家自然科学面上基金项目2012.1-2015.12，随机微分对策和随机控制理论及其应用，国家自然科学面上基金项目2011.7-2014.7，正倒向随机系统理论及其应用，山东省优秀中青年科学家科研奖励基金2011.1-2011.12，金融中的一些随机优化和博弈问题，国家自然科学数学天元青年基金项目2010.7-2013.7，随机优化理论及其在金融中的应用，山东省自然科学青年基金项目2009.6-2011.12，随机控制和对策理论及其在金融中的应用，山东大学自主创新基金（自然科学类专项）自由探索项目2008.1-2010.12，随机微分对策理论及其应用，国家自然科学青年基金项目2007.1-2009.12，部分可观测信息下的随机最优控制理论及其应用，国家自然科学面上基金项目2007.1-2009.12，部分可观测信息下的正倒向随机系统最优控制问题的研究，教育部高等学校博士学科点专项科研基金2007.1-2009.12，部分可观测信息下的随机递归效用优化问题及其应用，山东省自然科学重点基金项目2004.1-2006.12，随机最优控制理论及其在金融中的应用，国家自然科学面上基金项目科研奖励2013.9 山东省高等学校优秀科研成果奖，随机最优控制和微分对策理论及其在金融经济中的应用，第二位（2/3）2012.12 第12届控制、自动化、机器人与视觉国际会议 （ICARCV2012）最佳论文提名奖，独立2010.5 第22届中国控制与决策会议（CCDC2010）张嗣瀛优秀青年论文奖，独立2007.12 第五届中国科协期刊优秀学术论文奖，第一位（1/2）科研论文Jingtao Shi, Guangchen Wang, Jie Xiong, Leader-Follower Stochastic Differential Game with Asymmetric Information and Applications, Automatica – A Journal of the International Federation of Automatic Control , accepted as a regular paper. (SCI, EI)Jingtao Shi, Guangchen Wang, A Non-Zero Sum Differential Game of BSDE with Time-Delayed Generator and Applications, IEEE Transaction on Automatic Control, accepted as a Technical Note. (SCI, EI)Jingtao Shi, Juanjuan Xu, Huanshui Zhang, Stochastic Recursive Optimal Control Problems with Time Delay and Applications, Mathematical Control and Related Fields, accepted. (SCI)Jingtao Shi, Zhen Wu, Backward Stochastic Differential Equations with Markov Switching Driven by Brownian Motion and Poisson Random Measure, Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Vol. 87, No. 1, 1-29, 2015. (SCI)Jingtao Shi, Guangchen Wang, A Non-Zero Sum Differential Game of BSDE with Time-Delayed Generator, Proceedings of the 34th Chinese Control Conference, 1693-1698, July 28-30, 2015, Hangzhou, China. (EI, ISTP)Jingtao Shi, Relationship between MP and DPP for Stochastic Differential Games with g-Expectation, Proceedings of the 34th Chinese Control Conference, 1644-1649, July 28-30, 2015, Hangzhou, China. (EI, ISTP)Jingtao Shi, Optimal Control for Stochastic Differential Delayed Equations with Poisson Jumps and Applications, Random Operators and Stochastic Equations, Vol. 23, No. 1, 39-52, 2015.Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Stochastic Differential Games of Jump Diffusions, International Journal of Control, Vol. 87, No. 4, 673-703, 2014. (SCI, EI)史敬涛，相关随机干扰下不连续股价的最优消费投资决策，系统工程学报，Vol. 29, No. 2, 182-191, 2014.Jingtao Shi, Relationship between MP and DPP for Stochastic Recursive Optimal Control Problems of Jump Diffusions, Optimal Control Applications and Methods, Vol. 35, No. 1, 61-76, 2014. (SCI)Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming in Stochastic Differential Games and Applications, American Journal of Operations Research, Vol. 3, No. 6, 445-453, 2013.Ning Du, Jingtao Shi, Wenbin Liu, An Effective Gradient Projection Method for Stochastic Optimal Control, International Journal of Numerical Analysis and Modeling, Vol. 10, No. 4, 757-774, 2013. (SCI)Jingtao Shi, Optimal Control of BSDEs with Time Delayed Generators Driven by Brownian Motions and Poisson Random Measures, Proceedings of the 32th Chinese Control Conference, 1575-1580, July 26-28, Xi’an, China, 2013. (EI, ISTP)Jingtao Shi, Zhiyong Yu, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Stochastic Recursive Optimal Control Problems and Applications, Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2013, Article ID 285241, 12 pages. 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(SCI)Jingtao Shi, Global Maximum Principle for the Forward- backward Stochastic Optimal Control Problem with Poisson Jumps, Asian Journal of Control, Vol. 14, No. 5, 1355-1365, 2012. (SCI)Jingtao Shi, Zhen Wu, Necessary Condition for Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System with Random Jumps, Proceedings of the 31th Chinese Control Conference, 1620-1627, July 25-27, Hefei, China, 2012. (EI, ISTP)Jianhui Huang, Xun Li, Jingtao Shi, Forward-Backward Linear Quadratic Stochastic Optimal Control Problem with Delay, Systems & Control Letters, Vol. 61, No. 5, 623-630, 2012. (SCI, EI)Jingtao Shi, Necessary Conditions for Optimal Control of Forward-Backward Stochastic Systems with Random Jumps, International Journal of Stochastic Analysis, Vol. 2012, Article ID 258674, 50 pages.史敬涛，带 Poisson 跳跃的正倒向随机延迟系统递归最优控制问题的最大值原理，中国科学：数学，第42卷，第3期， 251-270，2012.Jingtao Shi, Zhen Wu, Relationship between MP and DPP for the Optimal Control Problem of Jump Diffusions, Applied Mathematics and Optimization, Vol. 63, No. 2, 151-189, 2011. (SCI)Jingtao Shi, Zhen Wu, A Risk-sensitive Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and its Applications, Acta Mathematica Scientia, English Series, Vol. 31(B), No. 2, 419-433, 2011. (SCI)Jingtao Shi, Zhen Wu, A Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and Applications to Finance, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, Vol. 27, No. 2, 127-137, 2011.Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Stochastic Control Systems with Delay, Proceedings of the 8th Asian Control Conference, 1210-1215, May 15-18, Kaohsiung, Taiwan, 2011. (EI, ISTP)Jingtao Shi, Optimal Control of Backward Stochastic Differential Equations with Time Delayed Generators, Proceedings of the 30th Chinese Control Conference, 1285-1289, July 22-24, Yantai, China, 2011. (EI, ISTP)Jingtao Shi, Zhen Wu, The Maximum Principle for Partially Observed Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System, Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 145, No. 3, 543-578, 2010. (SCI)Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Forward- Backward Stochastic Control System with Random Jumps and Applications to Finance, Journal of Systems Science and Complexity, Vol. 23, No.2, 219-231, 2010. (SCI, EI)Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems of Jump Diffusions and Applications to Finance, Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Control and Automation, 1512-1518, June 9-11, Xiamen, China, 2010. (EI，ISTP)Jingtao Shi, The Maximum Principle for Partially Observed Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System with State Constraints, Proceedings of the 22th Chinese Control and Decision Conference，572-578, May 26-28, Xuzhou, China, 2010. (EI，ISTP) (获张嗣瀛优秀青年论文奖)Jingtao Shi, The Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems and Applications to Finance, Proceedings of the 29th Chinese Control Conference，1535-1540, July 29-31, Beijing, China, 2010. (EI，ISTP)Jingtao Shi, Zhen Wu, One Kind of Fully Coupled Linear Quadratic Stochastic Control Problem with Random Jumps, Acta Automatica Sinica, Vol. 35, No. 1, 92-97, 2009. (EI)Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System with random jumps, Proceedings of the 26th Chinese Control Conference, July 26-31, Zhangjiajie, China, 375-380, 2007. (EI, ISTP)史敬涛，状态约束下完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理，山东大学学报（理学版），Vol. 42, No. 1, 44-48, 2007.Jingtao Shi, Zhen Wu, The Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System, ACTA Automatica Sinica, Vol. 32, No. 2, 161-169, 2006. (EI) (获第五届中国科协期刊优秀学术论文奖)史敬涛，吴臻，一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题，高校应用数学学报，Ser. A, Vol. 20, No. 1, 1-7, 2005.史敬涛，吴臻，完全耦合的正倒向随机控制系统的LQ问题，山东大学学报（理学版）,Vol. 40, No. 1, 11-17, 2005.王光臣，史敬涛，一类关于投资组合和消费选择的最优控制问题，山东大学学报（理学版），Vol. 39, No. 4, 1-6, 2004.史敬涛，吴臻，证券市场中一类最优投资组合及消费的选择问题，自动化理论、技术与应用（第9卷） – 中国自动化学会第17届全国青年学术年会论文集，北戴河，95-98，中国农业科技出版社，2002.在读研究生（以入学时间为序）硕士：石晓涵（与吴臻合带，在法国），秦诗桐，颜冲

联系方式E-mail: shijingtao@sdu.edu.cn shijingtao2010@gmail.com shijingtao2002@163.com办公电话： (86)**传真： (86)**通讯地址： 中国济南 山大南路27号 山东大学数学学院（250100）我的齐鲁证券金融研究院个人主页：http://mathfinance.sdu.edu.cn/teacher/teacher_doTeacherInDetail.action?id=d**-2cbe-48f2-8c40-8b29a925db60&personId=e961ebf4-9fbd-4940-84d4-3e4f601b5651