肖庆宪
肖庆宪教授长期从事金融工程和统计学的教学与研究，主持过全国统计科学研究计划项目“金融数据的统计分析与金融市场异常波动的识别”（LX03-Y26）、上海市哲学社会科学规划项目“不同信息条件下的套期保值策略研究”（2009BJB001）、上海市哲学社会科学规划项目“信用风险动态监控方法研究”（2005BJB020）等金融研究课题，先后在金融市场动态特征、投资优化、套期保值、金融衍生产品定价、金融风险的预警与控制等方面进行过研究，已发表论文90余篇。
研究方向:
金融工程、统计学
简介:
肖庆宪教授，复旦大学管理学院统计系概率统计专业博士研究生毕业，理学博士，上海理工大学管理学院教授，中国数量经济学会理事。
肖庆宪教授长期从事金融工程和统计学的教学与研究，主持过全国统计科学研究计划项目“金融数据的统计分析与金融市场异常波动的识别”（LX03-Y26）、上海市哲学社会科学规划项目“不同信息条件下的套期保值策略研究”（2009BJB001）、上海市哲学社会科学规划项目“信用风险动态监控方法研究”（2005BJB020）等金融研究课题，先后在金融市场动态特征、投资优化、套期保值、金融衍生产品定价、金融风险的预警与控制等方面进行过研究，已发表论文90余篇。
联系方式
qxxiao@163.com
近期部分成果
综述类
·信用衍生产品在信用风险管理中的作用，肖庆宪，数量经济技术经济研究，2004年第6期；
金融模型及其统计推断类
·厚尾金融数据的计量分析，肖庆宪，数量经济技术经济研究，2003年第5期；
·汇率机制与汇率模型，肖庆宪，数量经济技术经济研究，2002年第8期；
·汇率均值回复模型的统计推断，肖庆宪，数量经济技术经济研究，2001年第11期；
·Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计，肖庆宪，应用概率统计，2005年第1期；
·汇率模型与期权定价，肖庆宪/茆诗松，应用概率统计，2002年第1期；
·股票价格过程方差函数的统计推断，肖庆宪/郑祖康，应用概率统计，2000年第2期；
跳-扩散模型中时变参数的核函数加权估计，王继霞/肖庆宪，数理统计与管理，待发表；
anefficientestimation:locallinearcompositequantleregressionforsemiparametrictime-inhomogeneousdiffusionmodels,王继霞/肖庆宪，《数学年刊A辑》/《数学年刊C辑》(ChineseJournalofContemporaryMathematics），待发表；
套期保值类
·内部信息者的最小亏损风险策略，杨建奇/肖庆宪，高校应用数学学报，2008年第4期；
·随机支付型未定权益的风险最小套期保值，杨建奇/肖庆宪，高校应用数学学报，2010年第1期；
·内部信息下的平方套期保值策略，杨建奇/肖庆宪，应用概率统计，2011年第3期；
·Risk-minimizinghedgingstrategieswithrestrictedinformationandcost，杨建奇/肖庆宪，
AppliedStochasticModelsinBusinessandIndustry，vol.26,no.4.401–415,2010.
·跳扩散结构下风险最小化动态套期保值策略研究，郭建华/肖庆宪，运筹与管理，2011年第2期；
·基于动态规划原理的平方套期保值策略研究，郭建华/肖庆宪，运筹与管理，2011年第5期；
资产定价类
·PricingPowerOptionsUsingtheActuarialApproach，杨建奇/肖庆宪，工程数学学报，2010年第3期；
·CEV过程下有交易费的回望期权定价研究，袁国军/肖庆宪，系统工程学报，2011年第5期；
基于近似对冲跳跃风险的期权定价研究，袁国军/肖庆宪，系统工程，待发表；
基于近似对冲跳跃风险的美式看跌期权定价及数值解法研究，袁国军/肖庆宪，运筹与管理，待发表；
投资优化类
·跳-扩散模型下相对收益过程带停时的均值-方差随机控制，刘利敏/肖庆宪，高校应用数学学报，2011年第4期；
·不允许卖空限制下保险公司的资产负债管理，刘利敏/肖庆宪，工程数学学报，2012年第3期.