基本信息 姓名：边保军
部门：金融数学与微分方程
职称：教授





研究方向： 主要从事微分几何的研究；

工作经历： 1988.05-2002.10 浙江大学 讲师、副教授、教授
2002.10-现在 同济大学 教授

论文与出版物： Baojun Bain, Harry Zheng, Turnpike property and convergence rate for an investment model with general utility function, Journal of Economic Dynamics and Control, 51(1), p28–49, 2015
Baojun Bian, Shuntai Hu, Quan Yuan, Harry Zhengy, Constrained viscosity solution to the HJB equation arsing in the perpetual American employee stock options pricing, Discrete and Continuous Dynamical System, Series A, Vol. 35, Issue 11, November 2015, pp5413 - 5433
Baojun Bian, Nan Wu, Harry Zhengy, Optimal Liquidation in a Finite Time Regime Switching Model with Permanent and Temporary Pricing Impact, to appear in Discrete and Continuous Dynamical System, Series B
Baojun Bian, Guolian Wang, Well-posedness of stochastic KdV–BO equation driven by fractional Brownian motion, Applied Mathematics and Computation, 243 (2014),657–669
Yang Wang, Baojun Bian,Jizhou Zhang,Viscosity Solutions of Integro-Differential Equations and Passport Options in a Jump-Diffusion Model, J Optim Theory Appl, (2014) 161, 122–144
A Microscopic Convexity Principle for Nonlinear Partial Differential Equations，Invent Math，Vol.177, 2009
A structural condition for Microscopic Convexity Principle, DCDS-A, Vol.28, No.2, 2010
A constant rank theorem for quasi-concave solutions of fully nonlinear pdes, IUMJ, Vol.60,No.1,2011
Optimal Decision for Selling an Illiquid Stock, JOTA,Vol.151, No.2,2011
Smooth Value Functions for a Class of Nonsmooth Utility Maximization Problems, Siam JFM, Vol.2, 2011
The Regularized Implied Local Volatility Equations,DCDS-B,Vol.17, No.6,2012
Viscosity solutions of HJB equations, Acta Mathematica Scientia, Vol.30, No.1,2010
Convexity Preserving for Fully Nonlinear Parabolic Integro-Differential Equations,MAA,Vol.15, No.1,2008
Free boundary and American options in a jump-diffusion model, Euro. J. of Appl. Math. Vol.17, 2006
On the rate of convergence of the binomial tree scheme for American options, Numer. Math.107:3,2007
Identifying the principal coefficient of parabolic equations with non-divergence form, J. of Physics, 2005
A parabolic variational inequality arising from the valuation fixed rate mortgages, EJAM,Vol.16,2005
Convergence of binomial tree method for American options in a jump-diffusion model, Siam JNA,2005

科研项目： 主持国家自然科学基金项目“贝尔曼-伊萨克方程的研究和金融应用”，2014.1-2017.12，批准号No. **。
主持国家自然科学基金项目“偏微分方程解的凸性研究和金融应用”，2011.1-2013.12，批准号No.**。
主持教育部博士点基金“偏微分方程解的凸性和应用”，2010.1-2012.12。
主持科技部国家重点基础研究发展计划（973计划）子课题 “信用风险分析和信用衍生产品定价”，2007.7-2011.8，课题编号：2007CB814903。
参加国家自然科学基金重大项目“网络环境下服务运作管理研究”子项目“网络环境下的服务运作维护与改进研究”。2011.1-2014.12，批准号No.**。
主持国家自然科学基金项目"金融衍生物定价中的几类非线性偏微分方程", 2007.1—2009.12，批准号No.**。
主持国家自然科学基金项目“金融衍生物定价问题中的偏微分方程粘性解理论与计算", 2004.1—2006.12，批准号No.**。
参加上海市科委基金重点项目"风险管理与金融决策的数学理论及其应用", 2002.6-2005.6, 项目编号No.02DJ14063(项目负责人: 同济大学姜礼尚教授)。
参加国家自然科学基金重点项目“椭圆型与抛物型方程”,1997.1—2001.12，批准号No.**(项目负责人: 吉林大学伍卓群教授)。
参加国家自然科学基金重点项目“椭圆型偏微分方程”,1993.1—1995.12，批准号No.**(项目负责人: 吉林大学王柔怀教授)。
主持国家自然科学青年基金项目“完全非线性方程以及几何中的非线性问题”,1990.1-1992.12,批准号No.**。

个人简介：
边保军(Bian Baojun)，男，1962年5月出生，籍贯浙江省诸暨市。
1978年10月至1982年7月浙江大学数学系本科，获理学学士学位。1982年9月至1988年5月浙江大学数学系研究生(硕博连读)，1988年5月获理学博士学位。研究方向为偏微分方程，导师董光昌教授。
1988年至2002年，任浙江大学数学系讲师，副教授，教授，曾任浙江大学数学研究所副所长。2002年10月至今，任同济大学数学系教授，2003年任同济大学数学系博士生导师。 2011年5月任数学系主任。
1993年6月至1994年6月，日本中央大学访问副教授。多次赴日本，香港，澳大利亚，新加坡，加拿大，台湾，新西兰，英国、美国等国家和地区访问，合作研究，参加学术会议。
多年从事偏微分方程和金融数学的研究。与加拿大皇家科学院院士、Mcgill大学管鹏飞教授合作，对偏微分方程解凸性理论的研究作出了重大成果，学术论文《A Microscopic Convexity Principle for Nonlinear Partial Differential Equations》，发表于国际顶级数学期刊“Invent Math”。关于最优投资模型的学术论文《Turnpike Property and Convergence Rate for an Investment Model with General Utility Functions》，发表于国际著名经济学期刊“Journal of Economic Dynamics and Control”。主持国家重点基础研究发展计划（973计划）子课题一项，主持国家自然科学基金项目五项（青年基金一项、面上项目四项），参加国家自然科学基金重点项目两项，参加国家自然科学基金重大项目一项。
教学状况：
二阶椭圆型和抛物型 偏微分方程
最优投资消费问题的数学模型