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○个人简介
徐承龙：同济大学数学系教授，博士研究生导师
兼任上海市教委计算科学E--研究院特聘研究员
上海市重大项目评审专家

学习经历：1981.7年上海市行知中学毕业；
1985.7年东南大学（原南京工学院）应用数学专业本科毕业；
1988.3年东南大学应用数学专业硕士毕业，研究方向为应用偏微分方程；
2000年2月上海大学计算数学专业博士毕业，研究方向是无界区域中的谱方法。

工作简历：1988．3—2001．5上海大学（原上海科技大学）数学系任教。
2001．6至今同济大学应用数学系任教。
2003年至今兼任上海市教委计算科学E--研究院特聘研究员。

科研兴趣：金融数学，特别是蒙特卡罗方法及其在金融中应用、金融模型参数的校正、金融衍生品定价；偏微分方程数值解；谱方法等。


○工作简历
•时间•单位•职务

1988.03-2001.05上海大学（原上海科技大学）讲师，副教授

2001.06-至今同济大学数学系计算数学教研室

2003.01-至今兼任上海市教委计算科学E--研究院特聘研究员



○教学概况
暂无记录

○科研情况
参加与负责的科研项目：
1.金融中的计算问题，上海教委计算科学E—研究院课题，2008.7－2012.6.项目负责人；
2.蒙特卡罗加速方法及其在金融衍生产品定价中的应用,国家自然科学基金(No.11171256)，2012.1－2015.12.项目负责人；
3.国家重点基础研究发展计划（973计划）子课题：《信用风险分析和信用衍生产品定价》（2007.7－2011.12），骨干成员；
4.《金融衍生物的偏微分方程定价及计算》，上海高校计算科学E—研究院课题（2003.1－2007.12），项目负责人；
5.《不同企业柴油质量指标相关性的研究》,中国石油化工股份有限公司上海分公司(2006.12-2007.4),项目负责人；
6.国家重大基础研究项目(973)子课题(2001-2004)：《数学物理中的新谱方法》，主要成员；
7.《金融衍生物定价问题中的偏微分方程粘性解理论与计算》,国家自然科学基金（2003.7-2006.6），第二成员；
8.《风险管理与金融决策的数学理论及其应用》,上海市科委重点基金（2002.6-2005.6）,主要成员；
9.《带跳扩散的期权定价的高精度算法》,校理科基金,2002.7-2004.6,项目负责人；
10.《偏微分方程中的若干问题》,上海市教委青年基金，1994.9-1996.9，项目负责人。
奖励：2009年获宝钢优秀教师奖，2005年同济大学优秀毕业论文指导奖，2003年上海市优秀博士论文奖及全国优秀博士论文提名奖，1991年上海市高校优秀青年教师。

撰写的教材/专著：
1．现代数值数学与计算(合著)，同济大学出版社，2004年7月;
2．Spectralmethodsinunboundeddomains,上海大学出版社(单独),2001年5月;
3.金融衍生品定价的数学模型和案例分析,姜礼尚、徐承龙、任学敏、李少华著,高等教育出版社，2008年6月;
4.现代数值计算(合著)，人民邮电出版社，2009年10月。
教改项目：
2008年全国精品课程、2007上海市精品课程及2006年同济大学精品课程“金融衍生物定价理论”网页链接：
（校外用户）http://222.66.109.20/jpkc/jrsxjc/second/second.html
或（校内局域网用户）http://192.168.175.23/jpkc/jrsxjc/second/second.html

近年发表的计算数学方向的论文：
1.Hermitepseudospectralmethodfornonlinearpartialdifferentialequationinunboundeddomains,MathematicalModellingandNumericalAnalysis,34(2000),(withGuoBen-yu)
2.Ontwodimensionalincompressiblefluidflowinaninfinitystrip,MathematicalMethodsintheAppliedSciences,23(2000),1617-1636.(withGuoBen-yu)
3.Spectralmethodsinunboundeddomains,上海大学出版社,上海,2001.5.
4.LaguerrePseudospectralMethodforNonlinearPartialDifferentialEquationInunboundedDomains,J.Comp.Math.,(20)2002,413-428.(withGuoBen-yu)
5.MixedLaguerre-LegrendspectralmethodforthestreamfunctionformsofNavier-Stokesequation,AdvancesinComp.Math.,16(2002),No1,77-96.(withGuoBen-yu).
6.AModifiedHermiteApproximationtoNonlinearPartialDifferentialEquationsOntheWholeLine,AdvancesinComp.Math.,19(2003),35-55.(withGuoBen-yu,JieShen).
7.Hermitespectralandpseudospectralmethodsfornonlinearpartialdifferentialequationsinmultipledimensions,ComputationalandAppliedMathematics,22(2003),No.2,1-27.(withGuoBen-yu)
8.MixedLaguerre-Legendpseudospectralmethodforincompressiblefluidflowinaninfinitestrip,MathematicsofComputation,vol.73(2005),No.245,95-125.(withGuoBen-yu).
9.GeneralizedLaguerreApproximationanditsapplicatiostoexteriorproblems,JournalofComputationalMathemaitcs,Vol.23(2005),Number.2,113-130.(withGuoBen-yu,ShenJie)
10.ModifiedLaguerrespectralandpseudospectralmethodsfornonlinearpartialdifferentialequationsinmultipledimensions.Appl.Math.Mech.,2008,29(3),311-331.(withGuoBen-yu).
11.YuHuang,ChenglongXu,YingweiWang,Spectralmethodusinghermitefunctionsforsemilinearwaveequationswithstrongdamping,InformationScienceandEngineering(ICISE),20091stInternationalConference,401-403.Nanjing


近年来发表的金融数学方向的论文：
1.NumericalAnalysisonBinomialTreeMethodforaJump-diffusionmodel,JournalofComputationalandAppliedmathematics,156(2003),23-45.(withQianXiao-songandJiangLi-shang)
2.具有固定敲定价格的算术平均亚式期权的计算，应用数学与计算数学学报，Vol.18,No.2,,8-14(2004年)(with顾恩君)
3.算术平均亚式期权的一种近似解析算法，中国教育经济与管理，Vol.1,No.1,115-117(2004年)(with顾恩君)
4.ConvergenceofBinomialtreemethodforAmericanoptionsinajump-diffusionmodel,SIAMJ.ofNumericalComputation,Vol.42(2005),Num.5,1899-1913.(withQianXiao-song,JiangLi-shangandBianBao-jun)
5.Integralpriceformulasforlookbackoptions,JournalofAppliedMathematics,Vol.2005,No.2,117-125(2005).(withYueKuenKwok)
6.带一般收益函数的欧式回望期权定价的Fourier方法,同济大学学报，Vol33,No.7，976-979(2005年),(with邬凯乐)
7.一种累积型理财产品的定价分析，现代管理科学，vol154,No1,103-104(2006年).（with林颖）
8.一类可调转股价可转债的定价分析与计算，高等学校计算数学学报，Vol.27,127-131(2006年).(with谢志华)
9.Spectral-domaindecompositionmethodanditsapplicationsinfinance,Recentprogressinscientificcomputing,367-381,SciencePress,Beijing,2007.
10.一类期权型外汇存款的套利分析，同济大学学报，2007年7月.vol35,N07,994-997.(与周晶，任学敏合作)
11.一种触发式汇率期权定价的数学模型，同济大学学报，Vol35,No.8，1138－1142(2007年).（与段为钊,周羽宇合作）
12.任学敏，徐承龙，有违约风险的保底型基金的定价，同济大学学报（自然科学版），2008年6月，Vol.36,No.6,849-853.
13.JunmeiMa,ChenglongXu,ModelingofvarianceswapandimprovedcontrolvariateforMonteCarlomethod.2009InternationalConferenceonBusinessIntelligenceandFinancialEngineering,ISBN:978-0-7695-3705-4,Beijing,China,July24-July26.2009:P.735-740.
14.马俊美，徐承龙，周晶，方差衍生产品定价与控制变量蒙特卡罗方法，同济大学学报,Vol.37,1700-1705,2009年12月。
15.JunmeiMa,ChenglongXu,Anefficientcontrolvariatemethodforpricingvariancederivatives.JournalofComputationalandAppliedMathematics,ISSN:0377-0427,235(2010),No.1,pp.108-119.
16.徐承龙，马俊美，蒙特卡罗方差减小技术以及在金融中应用，上海金融学院，2010，no.4,51-58.
17.徐承龙，徐晓芸，债务抵押契约模型市场重构与违约损失率分布,同济大学学报,ISSN:0253-374X,CN:31-1267/N,2010,No.11(Vol.38):1708-1713.


部分Workingpaper：
1.ChenglongXu,LiangliangZhang,Onoptimaldriftvectorandimportancesamplingforpricingoptionsbasedondirectsimulations.2.LiangJiang,ChenglongXu,AnEfficientCalibrationforOnefactorShortInterestRateModel.3.YijuanLiang,ChenglongXu,AnEfficientMultipleControlVariatesMonteCarloMethodforPricingEuropeanPortfolioOption.4.ChenglongXu,WeiGuan,AnComparisonofControlVariateMethodsforPricingInterestRateDerivativesintheLIBORMarketModel.5.徐磊,徐莹,寇大治(上海超级计算中心),姜广鑫,徐承龙(同济大学数学系),随机波动率下的亚式期权定价的蒙特卡罗加速技术以及在GPU集群上的实现.
6.GuanxinJiang,ChenglongXu,SomeMonteCarloAccelerationMethodsforPricingAsianoptionsunderStochasticVolatilityModel.7.ChenglongXu,YimingTian,AMonteCarlocontrolvariatemethodbasedonregressionforsomemultiplestochasticfactormodel.


○论文著作
•论文名•年份


Convergenceofthebinomialtreemethodforamericanoptionsinajump-diffusionmodel,SIAMJ.of2005

详细信息:
论文名：
Convergenceofthebinomialtreemethodforamericanoptionsinajump-diffusionmodel,SIAMJ.of

作　者：
徐承龙

年　份：
2005

简　介：
Convergenceofthebinomialtreemethodforamericanoptionsinajump-diffusionmodel

下　载：
http://www.paper.edu.cn/scholar_page.php?username=Y2x4dUBtYWlsLnRvbmdqaS5lZHUuY24=&title=%BC%C6%CB%E3%CA%FD%D1%A7&pa



Mixedlaguerre-legendrepseudospectralmethodforincompressiblefluidflowinaninfinitestrip,M2005

详细信息:
论文名：
Mixedlaguerre-legendrepseudospectralmethodforincompressiblefluidflowinaninfinitestrip,M

作　者：
徐承龙

年　份：
2005

简　介：
Mixedlaguerre-legendrepseudospectralmethodforincompressiblefluidflowinaninfinitestrip

下　载：
http://www.paper.edu.cn/scholar_page.php?username=Y2x4dUBtYWlsLnRvbmdqaS5lZHUuY24=&title=%BC%C6%CB%E3%CA%FD%D1%A7&pa



Integralpriceformulasforlookbackoptions,JournalofAppliedMathematics,Vol.2005,Num.2,112005

详细信息:
论文名：
Integralpriceformulasforlookbackoptions,JournalofAppliedMathematics,Vol.2005,Num.2,11

作　者：
徐承龙

年　份：
2005

简　介：
Integralpriceformulasforlookbackoptions

下　载：
http://www.paper.edu.cn/scholar_page.php?username=Y2x4dUBtYWlsLnRvbmdqaS5lZHUuY24=&title=%BC%C6%CB%E3%CA%FD%D1%A7&pa



Numericalanalysisonbinomialtreemethodsforajump-di(usionmodel,MathematicalModellingand2003

详细信息:
论文名：
Numericalanalysisonbinomialtreemethodsforajump-di(usionmodel,MathematicalModellingand

作　者：
徐承龙

年　份：
2003

简　介：
Numericalanalysisonbinomialtreemethodsforajump-di(usionmodel

下　载：
http://www.paper.edu.cn/scholar_page.php?username=Y2x4dUBtYWlsLnRvbmdqaS5lZHUuY24=&title=%BC%C6%CB%E3%CA%FD%D1%A7&pa



SpectralandpseudospectralapproximationsusingHermitefunctionsapplicationtotheDiracequati2003

详细信息:
论文名：
SpectralandpseudospectralapproximationsusingHermitefunctionsapplicationtotheDiracequati

作　者：
徐承龙

年　份：
2003

简　介：
SpectralandpseudospectralapproximationsusingHermitefunctionsapplicationtotheDiracequation

下　载：
http://www.paper.edu.cn/scholar_page.php?username=Y2x4dUBtYWlsLnRvbmdqaS5lZHUuY24=&title=%BC%C6%CB%E3%CA%FD%D1%A7&pa



MixedLaguerre–Legendrespectralmethodforincompressibleflowinaninfinitestrip,AdvancesinC2002

详细信息:
论文名：
MixedLaguerre–Legendrespectralmethodforincompressibleflowinaninfinitestrip,AdvancesinC

作　者：
徐承龙

年　份：
2002

简　介：
MixedLaguerre–Legendrespectralmethodforincompressibleflowinaninfinitestrip

下　载：
http://www.paper.edu.cn/scholar_page.php?username=Y2x4dUBtYWlsLnRvbmdqaS5lZHUuY24=&title=%BC%C6%CB%E3%CA%FD%D1%A7&pa



OnTwo-dimensionalUnsteadyIncompressibleFluidFlowinanIn5niteStrip,MathematicalMethodsin2001

详细信息:
论文名：
OnTwo-dimensionalUnsteadyIncompressibleFluidFlowinanIn5niteStrip,MathematicalMethodsin

作　者：
徐承龙

年　份：
2001

简　介：
OnTwo-dimensionalUnsteadyIncompressibleFluidFlowinanIn5niteStrip

下　载：
http://www.paper.edu.cn/scolar_excellence_name.php?title_code=0102&title=%BC%C6%CB%E3%CA%FD%D1%A7#01



HermitePseudospectralMethodForNonlinearPartialDifferentialEquations,MathematicalModelling2000

详细信息:
论文名：
HermitePseudospectralMethodForNonlinearPartialDifferentialEquations,MathematicalModelling

作　者：
徐承龙

年　份：
2000

简　介：
HermitePseudospectralMethodForNonlinearPartialDifferentialEquations

下　载：
http://www.paper.edu.cn/scolar_excellence_name.php?title_code=0102&title=%BC%C6%CB%E3%CA%FD%D1%A7#01







○获奖信息
暂无记录

○基本信息


姓名：徐承龙
职称：教授
所在部门：
研究方向：计算金融与计算数学
个人主页：
电话：021－65983240－1208
邮箱：clxu@tongji.edu.cn
通讯地址：上海市四平路1239号同济大学数学系