姓名-郑小金学位-理学博士职称-讲师
所属部门-管理科学与工程系行政职务-导师情况-
研究领域-运筹学与控制论
研究方向-运筹与决策方法,投资组合与风险管理,最优化方法
电子邮箱-xjzheng@tongji.edu.cn
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1、教育背景和研究经历：
2007.03-2009.12上海大学博士研究生
2008.06-2009.06香港中文大学研究助理
2010.01-2011.12复旦大学博士后研究员
2010.06-2011.06香港中文大学博士后研究员
2012.01-至今同济大学

2、获奖情况：
2009年第一届华东运筹学与控制论博士生学术论坛,优秀论文一等奖.

3、研究兴趣
运筹与决策方法:管理科学与工程中的复杂优化问题建模与决策方法
投资组合与风险管理:基于VaR风险约束的投资组合问题,风险管理中的模拟仿真与优化方法
最优化方法:线性与非线性优化，锥优化方法，混合整数规划

4、科研项目
带离散约束条件的金融优化问题的理论和方法研究，国家自然科学基金青年基金（批准号：11101092），项目负责人，22万，2012.01-2014.12.
基于VaR和Es的金融优化模型和方法研究，中国博士后科学基金（批准号：20100470108），项目负责人，3万，2010.01-2011.12.
基于VaR和ES的风险管理和投资组合优化模型、算法和实证研究，上海市博士后科学基金（批准号：11R21411900），项目负责人，4万，2010.01-2011.12.
带离散和概率约束条件的金融优化问题的理论和方法研究，中国博士后科学基金特别资助（批准号：201104221），项目负责人，10万，2010.01-2012.12

5、发表论文目录
[1].X.J.Zheng,X.L.Sun,D.Li,Y.F.Xu,Onreductionofdualitygapinquadraticknapsackproblems,JournalofGlobalOptimization,DOI:10.1007/s10898-012-9872-9(online),2012.
[2].X.J.Zheng,X.L.Sun,D.Li,Anoteonsemidefiniterelaxationfor0-1quadraticknapsackproblems,OptimizationMethods&Software,DOI:10.1080/10556788.2011.627586(online),2012
[3].X.T.Cui,X.J.Zheng,S.S.Zhu,X.L.Sun,ConvexrelaxationsandMIQCQPreformulationsforaclassofcardinality-constrainedportfolioselectionproblems,JournalofGlobalOptimization,DOI10.1007/s10898-012-9842-2(online),2012.
[4].X.J.Zheng,X.L.Sun,D.Li,Y.F.Xu,Onzerodualitygapinnonconvexquadraticprogrammingproblems.JournalofGlobalOptimization,Vol.52(2),229-242,2012.
[5].S.H.Ji,X.J.Zheng,X.L.Sun,Animprovedconvex0-1quadraticprogramreformulationforquadraticknapsackproblems,PacificJournalofOptimization,Vol.8(1),75-87,2012.
[6].X.J.Zheng,X.L.Sun,D.Li,Convexrelaxationsfornonconvexquadraticallyconstrainedquadraticprogramming:Matrixconedecompositionandpolyhedralapproximation.MathematicalProgramming,Vol.129,301–329,2011.
[7].Y.Xia,X.L.Sun,D.LiandX.J.Zheng,Onthereductionofdualitygapinboxconstrainednonconvexquadraticprogram,SIAMJournalonOptimization,Vol.21(3),706-729,2011.
[8].D.Li,X.L.Sun,J.J.Gao,S.S.Gu,X.J.Zheng,ReachabilitydeterminationinacyclicPetrinetsbycellenumerationapproach,Automatica,Vol.47,2094-2098,2011.
[9].X.J.Zheng,X.L.Sun,D.Li,Nonconvexquadraticallyconstrainedquadraticprogramming:BestD.C.decompositionsandtheirSDPrepresentations.JournalofGlobalOptimization,Vol.50,695-712,2011.
[10].X.J.Zheng,X.L.Sun,D.Li,Y.Xia,Dualitygapestimationoflinearequalityconstrainedbinaryquadraticprogramming.MathematicsofOperationsResearch,Vol.35(4),864-880,2010.
[11].X.J.Zheng,X.L.Sun,D.Li,Separablerelaxationfornonconvexquadraticintegerprogramming:Anintegerdiagonalizationapproach,JournalofOptimizationTheoryandApplications,Vol.146(2),463-489,2010.
[12].Z.S.TongandX.J.Zheng,Generalized(F,)-d-V-univexfunctionsandnonsmoothalternativetheorems,InternationalJournalofComputerMathematics,87(1):158-172,2010.
[13].X.L.Sun,X.J.ZhengandJ.Sun,ALagrangiandualandsurrogatemethodformulti-dimensionalquadraticknapsackproblems,JournalofIndustrialandManagementOptimization,5(1):47-60,2009.
[14].X.J.Zheng,Z.K.XuandL.Cheng,Constraintqualificationinageneralclassofnondifferentiablemathematicalprogrammingproblem,ComputersandMathematicswithApplications,53(1):21-27,2007.
[15].X.J.ZhengandL.Cheng,Minimaxfractionalprogrammingundernonsmoothgeneralized(F,)-d-univexity,JournalofMathematicalAnalysisandApplications,328(1):676-689,2007.
[16].Z.S.TongandX.J.Zheng,ConstraintqualificationinageneralclassofLipschitzianmathematicalprogrammingproblems,JournalofGlobalOptimization,38(4):625-635,2007.