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上海交通大学安泰经济与管理学院硕士课程内容介绍《高级计量经济学》

上海交通大学 免费考研网/2012-12-29


《高级计量经济学》

课程代码X120645学分/学时3.0/48开课时间
课程名称高级计量经济学
开课学院安泰经济与管理学院
任课教师
面向专业
预修课程
课程讨论时数0 (小时)课程实验数0 (小时)
课程内容简介

本课程介绍实证金融学与经济学研究中常用的计量经济学工具和方法。课程涵盖古典假设下和古典假设不成立下的线性回归模型,联立方程模型,时间序列模型,面板数据等。 计量理论和方法将用实际数据的应用来演示。学生将通过作业的形式学会使用计量软件包来解决计量问题。

课程内容简介(英文)

This course introduces econometrics tools and methods commonly used in empirical financial and economic research. It covers linear regression models under classical assumptions and various violations of classical assumptions, simultaneous equations models, time series models, panel data, etc. Econometric theory and methods are illustrated with real data applications. Students will also learn how to use an econometrics software package in solving econometric problems through homework assignments.

教学大纲

第1-2周: Simple Regression Model,课本第1、2章第3-5周: Multiple Regression Model, 3、4章第6周: Asymptotic Theory for Linear Model, 5.1-5.3章节第7周: Generalized Least Squares, 5.4章节第8-9周: Heteroscedasticity, 6.1-6.3章节第10-11周: Autocorrelation, 6.4-6.9章节第12-13周: Simultaneous Equations, 9.4-9.6章节第14-15周: Time Series Model, 7章第16-17周: Panel Data, 12章

课程进度计划

(无)

课程考核要求

课程成绩将基于以下几个部分:作业(占20%),期中考试(占35%),和期末考试(占45%)。

参 考 文 献
  • 课本: Johnston, J. and J. DiNardo: Econometric Methods, McGraw-Hill,Fourth Edition,1997参考书: Green, William H.: Econometric Analysis, Prentice Hall, Sixth Edition, 2007
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