蔡明超系别：金融系
职称：副教授
办公电话：+86 (0)
电子邮箱：mccai@sjtu.edu.cn

教师简介科学研究主讲课程
2006年获得特许金融分析师头衔,1991年毕业于上海交通大学应用数学系，先后获得上海交通大学管理科学获硕士学位和企业管理博士学位（金融方向）。98年至今在上海交通大学管理学院经济与金融系从事教学与科研工作。
2014年获得博士生导师资格。
美国特许金融分析师协会考试标准制定委员会小组成员。2006年美国Columbia大学商学院访问****,同年在纽约曼哈顿通过CFA三级考试。2009年美国加州大学圣地亚哥分校（UCSD)访问****。2011年5月至8月在澳大利亚国立大学ANU担任访问****。
2010年和2013年分别获得上海交通大学晨星SMC优秀教师B类和A类奖励。



主要研究方向：资产组合管理，养老金与主权财富基金投资组合，投资哲学
作为负责人承担的课题包括:国家自然科学基金课题“多重背景风险关联下的生命周期投资模型”(项目编号：**)，国家自然科学基金课题“引入背景风险理论的主权财富基金战略资产配置”(项目编号:**)，2014年国家社科重大课题子课题"全社会资产配置优化"负责人（14ZDA046).
学术期刊包括SSCI刊物：《Emerging Market Trade and Finance》《Asia-Pacific Journal of Financial Studies》、《Economical Modeling》（2篇）、《Applied Economic Letters》，以及《China Finance Review International》、《经济研究》（3篇）、《金融研究》、《管理工程学报》、《统计研究》、《管理科学学报》、《世界经济》、《新华文摘》等重点刊物，多篇文章被人大复印资料转载。主要论文有：《Do Heterogeneous Background Risks Matterto Household Asset Allocation》《上海股票市场弱式有效性实证分析》、《中国股票市场信息传递效率实证分析》、《目标概率最大与期望效用最大的策略比较分析》、《资产分配的策略分析》、《上海股票市场资本资产定价的横截面研究》、《风险价值系统的计算方法及有效性分析》、《布朗桥运动与债券投资风险》等。
发表的财经媒体包括《文汇报》、《证券市场导报》、《财经时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券市场研究》、《国际金融报》等。文章包括：《上海股票市场波动性与流动性研究》、《我国国债市场投资价值的实证分析》、《有效市场假设及其对投资者的启示》、《熊市时个股为何老股票比大盘跌得更凶》、《如果新股不涨不跌指数是否会失真》、《银广厦事件引出的基金管理报酬困惑》、《股市“黑色星期一”：巧合还是必然》、《如何进行分散投资》、《未来十年中国证券投资基金九大发展趋势预测》。
专著《金融数学与分析技术》，获得第一届上海市自然科学基金专著出版基金资助，复旦大学出版社。《资产组合管理》获得上海2011年度优秀教材二等奖。
主要教学：《证券投资分析》，《金融数学》，《资产定价与投资组合管理》，《国际金融》。设计和开发了“股价与随机游走”、“最优的资产分配”教学软件。2004年设立--全国第一家MBA同学自己管理的基金ALPHA学子投资基金。
第3期ALPHA学子投资基金（２００７）
请访问：http://www.pensionresearch.cn/
第2期ALPHA学子投资基金（２００５）
第1期ALPHA学子投资基金（２００４）
请访问：http://www.pensionresearch.cn/