导师介绍

导师姓名
熊德文
导师性别男
职务职称副教授.
所在院系理学院(数学系)
所属学科数学
研究方向金融数学
联系电话54743148-2503
电子邮箱xiongdewen@sjtu.edu.cn

个人简介

，主要从事概率、随机分析在金融中的应用研究，包括具有多余信息时的效用优化问题、不完全市场的期权的定价与风险评估、带跳的利率期限结构及倒向随机微分方程的研究。曾主持国家自然科学基金（青年基金）“具有一般跳的连续时间金融模型的若干理论问题”（10801097），2009-2011，已结题。2007-2011参加国家９７３项目“金融风险控制中的定量分析与计算”的子项目“信用风险分析和信用衍生产品定价”（项目编号：2007CB814903），已结题。参加叶中行教授主持的国家自然科学基金“动态网络的超级博弈的理论及应用”，11171215,2012-2015.指导研究生10名，其中5名已毕业。
代表性论著

[8]DewenXiong(withM.Kohlmann).Theminimalentropyandtheconvergenceofthep-optimalmartingalemeasuresinageneraljump.StochasticAnalysisandApplications,Vol.26,2008,941–977.[7]DewenXiong(withM.KohlmannandZ.Ye).Changeoffiltrationsandmean-variancehedging.Stochastics:AnInternationalJournalofProbabilityandStochasticProcesses(formlyStochasticsandStochasticsReports),Vol.79,No.6,December2007,539–562.[6]DewenXiong(withM.Kohlmann).The$p$-optimalmartingalemeasurewhenthereexistinaccessiblejumps.InternationalJournalofPureandAppliedMathematics,Volume37,No.3,2007,321-348.[5]DewenXiong(withM.Kohlmann).Themean-variancehedgingofadefaultableoptionwithpartialinformation.StochasticAnalysisandApplications,Volume25,Issue4July2007,pages869-893.[4]DewenXiong(withW.ChenandZ.Ye).Informationanddynamiccoherentriskmeasures.IndianJournalPureandAppledMathematic,38(2):79-96,April2007.[3]熊德文、叶中行，具边信息的最优效用及其影响，《应用概率统计》，第23卷第1期（2007年2月），84－90。[2]DewenXiong(withW.ChenandZ.Ye).Investmentwithasequencelossesinauncertainenvironmentandmean-variancehedging.StochasticAnalysisandApplications,Volume25,Issue1January2007,pages55-71.[1]DewenXiong(withZ.Ye).Optimalutilitywithsomeadditionalinformation.StochasticAnalysisandApplications,Volume23,Issue6,2005,1113–1140.