最后学位：上海交通大学金融学博士
岗位职称：副教授， 博导

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研究领域：金融计量，金融工程，金融市场，宏观金融
教学课程：本科生：金融衍生品理论与应用，中级宏观经济学 研究生：衍生证券与金融工程，固定收益证券与利率模型，金融计量经济学II，金融经济学

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办公室：经济学院楼524
电 话：86-
Email：chen.qiang@mail.shufe.edu.cn

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通讯地址：上海市国定路777号 上海财经大学经济学院
邮 编：200433



教师简介

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学习经历：
2009.9——2014.6，上海交通大学 金融学 博士
2006.9——2009.4，福州大学 西方经济学 硕士
2002.9——2006.6，福州大学 统计学 学士
职业经历：
2018.3——至今，上海财经大学 讲席副教授
2016.8——至今，上海财经大学经济学院 副教授
2016.9——2017.9，美国华盛顿州立大学 访问****
2014.7——2016.7，上海财经大学经济学院 讲师
发表论文

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“基于信息冲击视角的金融市场流动性与效率问题的研究”. （与马超），《系统工程理论与实践》，2020，录用待刊
“What Affects the Relationship between Oil Prices and the U.S. Stock Market? A Mixed-Data Sampling Copula Approach”. (with Gong Y., Bu R.),《Journal of Financial Econometrics》, 2020, Forthcoming
“基于近邻截断的跳跃扩散过程波动函数的设定检验”. （与龚玉婷），《中国管理科学》，2020，28(7) , 45 - 56
“The economic sources of China's CSI 300 spot and futures volatilities before and after the 2015 stock market crisis”，(with Gong Y.).《International Review of Economics & Finance》, Forthcoming.
'A nonparametric specification test for the volatility functions of diffusion processes' ，(with Hu Meidi, Song Xiaojun)，《Econometric Reviews》，2019, 38, 557-576.
“基于MIDAS模型的中国股市对居民消费的影响效应研究”，（与龚玉婷、袁超文），《系统管理学报》，2018，27(6): 1028-1035.
“A mixed data sampling copula model for the return-liquidity dependence in stock index futures markets”, (with Gong Y, Liang J.). 《Economic Modelling》，2018，68(1): 586-598.
'谁真正影响了股票和债券市场的相关性？——基于混频Copula模型的视角'， （与龚玉婷、郑旭），《经济学季刊》，2016年 第15卷 第3期：1205-1224.
'美元指数的动态演化机理——基于扩散模型的实证分析' （与陈娟、陈道轮），《国际金融研究》，2016年第4期: 37-48
'信息公开程度、预期精度与金融市场动态机理'，（与龚玉婷、林小强），《管理科学学报》，2016年第4期: 88-103.
'Asymptotically Distribution-Free Tests for the Volatility Function of a Diffusion',(with Zheng Xu，Pan Zhiyuan),《Journal of Econometrics》，2015，184(1): 124-144.
'基于混频模型的CPI短期预测研究'，（与龚玉婷、郑旭），《统计研究》. 2014年12期: 25-31.
'基于鞅转化的利率模型漂移函数的设定检验'，（与郑旭、许秀），《管理科学学报》， 2014年11期: 43-56.
'融资融券和股指期货催生中国真正的‘对冲基金’了吗？——来自‘阳光私募’基金的证据'，（与陈道轮、徐信喆，陈欣），《财经研究》2014年09期: 73-85.
'中国股市与债市的信息溢出效应分析'，（与徐信喆、杨朝军），《重庆大学学报 (社会科学版) 》，2014年6期: 38-48.
'Dynamic hedging strategy in incomplete market: evidence from Shanghai fuel oil futures market',(with Lin Xiaoqiang，Tang Zhenpeng),《Economic Modelling》，2014，40: 81-90.
'Testing Asymmetric Correlations in Stock Returns via Empirical Likelihood Method',(with Pan Zhiyuan，Zheng Xu),《China Finance Review International》，2014，4(1): 42-57.
'中国股市与股指期市的对冲表现及市场非完备性'，（与郑旭、林小强），《系统工程理论与实践》，2013.第11期: 2734-2745.
'阳光私募：消亡现象与幸存者偏误'，（与陈道轮、陈工孟），《上海管理科学》，2013年 第5期: 65-72.
'中国股市跳跃行为与股指期货定价表现的实证分析'，（与郑旭、潘志远），《投资研究》，2013年第6期: 144-160.
'An Empirical Analysis of Dynamic Relationship Between Stock Market and Bond Market Based on Information Shocks',(with Chen Daolun，Gong Yuting),《China Finance Review International》.2012，2(3): 265-285.
'中国股市投资者情绪与城镇居民消费行为'，《经济管理评论》，2010年第2卷第1辑.
'股市收益、收益波动与中国城镇居民消费行为'，（与叶阿忠），《经济学季刊》，2009年第8卷第3期:995-1012.
'中国股市对城镇居民消费影响的实证研究——基于EGARCH-M模型分析'，（与叶阿忠），《统计与决策》，2009年第1期:79-81.

科研经历

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2020，教育部人文社会科学研究青年基金《基于跳跃扩散模型的期权隐含信息的推断及应用》，(项目编号：20YJC790013)，在研，主持人
2015，国家自然科学基金青年科学基金项目《高频环境下连续时间模型的计量检验及其在金融市场分析中的应用》，已结项，主持人
2009，国家自然科学基金面上项目《连续时间扩散模型的计量检验及其在利率模型中的应用》（主持人：郑旭），已结项，主要参与人
2007，国家社会科学基金一般项目《居民消费增长缓慢原因分析和对策研究——基于理论与实证的视角》（主持人：叶阿忠），已结项，主要参与人
荣誉奖励

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'上海财经大学校先进工作者'（2020年）
'上海财经大学校先进工作者'（2016年）
'上海财经大学第二十二届中振科研基金优秀成果奖'（2016年）
'上海财经大学校教学基金奖三等奖'（2015年）
'第三届全国金融学博士生论坛优秀论文三等奖'（2012年）
'第二届中国金融学术研究网博士生论坛优秀论文二等奖'（2012年）
'中国数量经济学会首届优秀论文二等奖'（两篇，2008年）
期刊评审

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《Journal of Econometrics》，《Journal of Financial Econometrics》，《Econometric Reviews》，《Economic Modelling》， 《China Finance Review International》，《Frontiers of Economics in China》，《管理科学学报》，《经济学季刊》，《系统工程理论与实践》，《财经研究》，《投资研究》，《数学的实践与认识》等