最后学位：上海财经大学经济学博士
岗位职称：教授 博导

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研究领域：计量经济学、金融计量经济学、资本市场数量分析。
教学课程：计量经济学、金融投资专题、金融工程、金融时间序列分析、SAS及金融计算、金融计量经济学（II）

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办公室：上海市武川路111号 经济学院楼415
电 话：86-
Email：sgxman@mail.shufe.edu.cn

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通讯地址：上海市国定路777号 上海财经大学经济学院
邮 编：200433


教师简介

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本科·学士：1982.7～1986.7：河南师范大学数学系；
硕士研究生：1986.9～1989.7：河南师范大学数学系概率统计专业随机过程方向；
博士研究生：2000.3～2003.1：上海财经大学经济学院数量经济专业金融计量方向；
高级·访学：2004.9～2005.7：英国南安普顿大学社会科学学院经济系高级访问****。
科研项目：

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参加：国家社科重大项目（16ZDA031）：进行中
人民币加入SDR、一篮子货币定值与中国宏观经济的均衡研究
主持：教育部人文社科项目（2013-2016）：13YJA790095—已完成
金融资产价格波动的非参数经济计量分析——基于高频数据的研究
主持：上海市重点课程项目（2011-2013）：已完成
《计量经济学》
主持：上海财大金融研究中心项目（2012-2013）：已完成
上海的债券市场建设和资产系统性风险监管研究
发表论文：

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1. 沈根祥、张靖泽. 条件异方差动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用 《中国管理科学》接收.
2.沈根祥、邹欣悦. 基于局部相关系数和截尾扭曲混合Copula的杠杆效应识别和度量 《中国管理科学》2020.7期PP68-76.
3.沈根祥、邹欣悦. 已实现波动GAS-HEAVY模型及其实证研究 《中国管理科学》2019.1期PP1-10.
4.沈根祥、帅昭文. 动态利率期限结构模型因子变换及其应用 《统计研究》2017年第1期PP:119-128
5.沈根祥、帅昭文. 货币政策的债券市场传导机制—对利率的预期渠道 《统计信息论坛》2017年第1期PP:41-49.
6.沈根祥. 基于门限双幂变差的资产价格时点波动非参数估计 《中国管理科学》2016年第1期PP：21-29
7.沈根祥、陈映洲. 双斜率因子动态Nelson—Siegel利率期限结构模型及其应用《中国管理科学》2015年第10期PP：1-10.
8.沈根祥、胡志军. 中国股票市场资产价格模型设定检验 《中国管理科学》2014年第二期. PP:16-23.
9.沈根祥. 带Poisson跳和杠杆效应的资产价格时点波动非参数估计 《数量经济技术经济研究》2012年第12期. PP:82-96.
10.沈根祥. 沪深300指数跳的逐点检验及动态分析 《中国管理科学》2012 20(1):43-50.
11.沈根祥 货币政策对利率期限结构的影响——基于动态Nelson-Siegel模型的实证分析 《当代财经》2011年第3期 （独立）
12.沈根祥、闫海峰. 利率期限结构研究的新进展——宏观—金融模型 《经济学动态》2011年2期
13. 沈根祥. 沪深300指数日内跳的Hausman检验《数理统计与管理》2010年7期
14. 沈根祥. 基于Nelson-Siegel模型的利率期限结构预期理论检验《上海经济研究》2010年4期
15. 沈根祥、李万峰. 中国股票市场透明度改革效果的理论与检验《财经研究》2008年6期
16. 沈根祥、李万峰. 市场微观结构研究的新发展及对我国资本市场改革的启示《财政研究》2007年6期
17. 沈根祥. 限价委托等待时间分布及市场有效性研究《经济经纬》2007年5期
18. 丁剑平、沈根祥. 2000～2005年主要区域货币汇率波动特征的研究《世界经济》2006年第3期
19. 沈根祥. 股票收益随机波动模型研究 《中国管理科学》2003年2期 （独立）
20. 沈根祥、李万峰. 我国股市涨跌停板制度及国际比较 《财政研究》2003年1期
21. 沈根祥. 涨跌停板制度对ST股票收益率波动的影响 《数量经济技术经济研究》2003年5期
出版图书：

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1、《计量经济学》 H. Stock and W.Watson【美】著（第三版）， 沈根祥、孙艳 译，上海三联/上海人民出版社，2012年
2、《计量经济学》 上海财经大学出版署 2013年
3、《计量经济学》 上海人民出版社 2010年
4、《衍生证券教程——理论和计算》（翻译）上海人民出版社 2009年
5、《计量经济理论和方法》 （翻译） 上海财大出版社 2006年
当前研究

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1、债券市场利率期限结构研究——宏观-金融模型建模、非线性风险价格的仿射模型估计
2、基于Copula方法的金融市场资产价格杠杆效应研究
3、观测驱动（obervation-driven）时变参数模型建模和广义自回归得分模型（GAS：General Autoregression Score）模型应用研究。