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上海财经大学金融学院导师教师师资介绍简介-曾旭东
本站小编 Free考研考试/2021-01-16
曾旭东
职 称： 教授
职 位：
研究兴趣： 资产定价，投资组合，金融工程，再保险理论，保险科技
教授课程
金融工程，期权定价，随机过程，金融风险管理，再保险理论
科研成果
■ Tail Risk, Robust Portfolio Choice, and Asset Prices. Management Science, with Xing Jin and Dan Luo. June 2020， https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.2020.3615
■Non-zero-sum Stochastic Differential Reinsurance and Investment Games with Default Risk, with Huiming Zhu and Chao Deng. European Journal of Operational Research., March, 2017.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S6240
■ Dynamic Asset Allocation with Uncertain Jump Risks: A Pathwise Optimization Approach, with Xing Jin and Dan Luo. Mathematics of Operations Research, February 2017. http://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/moor.2017.0854
■ The Theory of Optimal Stochastic Control as Applied to Insurance Underwriting Cycles, (With David L. Eckles and David Mccarthy). North American Actuarial Journal, 20(4), 327–340, 2016.
■ Dynamic Portfolio Choice with Stochastic Wage and Life Insurance, (With Yuling Wang, James M. Carson). North American Actuarial Journal, Vol. 19, Issue 4, 2015, 256-272. http://dx.doi.org/10.1080/**.2015.**.
■ Optimal Life Insurance under No-Borrowing Constraints: Duality Approach and Example, (With J. Carson, Q. Chen and Y. Wang), Scandinavian Actuarial Journal, (SSCI) Vol. 2016, No.9, 793-816, http://dx.doi.org/10.1080/**.2015.**
■ Optimal Reinsurance: Minimize the Expected Time to Reach a Goal. (With Shangzhen Luo, Mingming Wang), Scandinavian Actuarial Journal, (SSCI) Vol. 2016, issue 8, 741-762
■ 离散抽样方差互换定价研究, (杜琨)，管理科学学报,2015年11月。 Pricing Discretely-Sampled Variance Swaps under A Class of SVJ Models (in Chinese). (With Kun Du), Journal of Management Science of China, November, 2015.
■ Stochastic Pareto-Optimal Reinsurance Policies. (With Shangzhen Luo). Insurance: Mathematics and Economics (SCI,SSCI) 53, 671-677, 2013.
■ A Stochastic Volatility Model and Optimal Portfolio Selection. (With M. Taksar). Quantitative Finance (SCI) 13, 1547-1558, 2013.
研究领域
资产定价，投资组合，金融工程
奖励、荣誉称号
主要研究项目
主持：国家自然科学基金面上项目：多资产跳-扩散模型和最优投资组合及应用，2018-2021.(**)
主持：国家自然科学基金面上项目：不完全市场模型下涉及寿险相关产品的最优资产组合，2013-2016.(**)
教育背景
南加州大学应用数学博士
Email：zeng.xudong@mail.shufe.edu.cn
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杨步青职 称：讲师职 位：研究兴趣：保险精算教授课程寿险数学，寿险精算实务，多元统计分析科研成果翻译书籍《英国精算实务标准》，编写教材《精算管理系统》研究领域保险精算奖励、荣誉称号主要研究项目寿险业务法定责任准备金合理性分析，中国与国际保险会计准则的趋同研究教育背景2001年上海交通大学应用数学 ...上海财经大学师资导师 本站小编 Free考研考试 2021-01-16上海财经大学金融学院导师教师师资介绍简介-钟明
钟明职 称：教授；博士生导师职 位：保险系主任现担任中国保险学会常务理事上海保险学会副会长研究兴趣：财产保险、再保险、保险法教授课程主讲《保险学原理》、《再保险》、《国际保险》、《财产与责任保险》、《保险法》等本科课程；主讲《保险法律与监管政策》、《再保险理论与实务》、《中外保险原理比较》、《保 ...上海财经大学师资导师 本站小编 Free考研考试 2021-01-16上海财经大学金融学院导师教师师资介绍简介-赵学林
赵学林职 称：讲师职 位：研究兴趣：非寿险产品定价、互联网保险产品开发与风险控制教授课程《非寿险精算理论与实务》《生存模型》《风险理论》等科研成果编著教材《保险学原理及实务》副主编教材《经济统计教程》、《会计与统计》参编教材《保险学》等，参与撰写《2009中国金融发展报告》以及在一般性刊物上发表 ...上海财经大学师资导师 本站小编 Free考研考试 2021-01-16上海财经大学金融学院导师教师师资介绍简介-朱文革
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