最后学位：上海财经大学博士
岗位职称：教授博导

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研究领域：计量经济学、金融计量经济学、资本市场数
量分析。
教学课程：计量经济学、金融投资专题、金融工程、金
融时间序列分析、SAS及金融计算、金融计
量经济学（II）

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办公室：上海市武川路111号经济学院楼415
电话：86-021-65903180
Email：sgxman@mail.shufe.edu.cn

个人主页

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通讯地址：上海市国定路777号上海财经大学经济学院
邮编：200433
教师简介

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本科·学士：1982.7～1986.7：河南师范大学数学系；

硕士研究生：1986.9～1989.7：河南师范大学数学系概率统计专业随机过程方向；

博士研究生：2000.3～2003.1：上海财经大学经济学院数量经济专业金融计量方向；

高级·访学：2004.9～2005.7：英国南安普顿大学社会科学学院经济系高级访问学者。

发表论文（进入科研课题下载▼！）：

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1.利率期限结构研究的新进展——宏观—金融模型《经济学动态》2011年2期

2.沪深300指数日内跳的Hausman检验《数理统计与管理》2010年7期

3.基于Nelson-Siegel模型的利率期限结构预期理论检验《上海经济研究》2010年4期

4.中国股票市场透明度改革效果的理论与检验《财经研究》2008年6期

5.市场微观结构研究的新发展及对我国资本市场改革的启示《财政研究》2007年6期

6.限价委托等待时间分布及市场有效性研究《经济经纬》2007年5期

7.2000～2005年主要区域货币汇率波动特征的研究《世界经济》2006年第3期

8.股票收益随机波动模型研究《中国管理科学》2003年2期

9.我国股市涨跌停板制度及国际比较《财政研究》2003年1期

10.涨跌停板制度对ST股票收益率波动的影响《数量经济技术经济研究》2003年5期

出版著作（进入科研课题下载▼！）：

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1、《计量经济学》上海人民出版社2010年

2、《衍生证券教程——理论和计算》（翻译）上海人民出版社2009年

3、《计量经济理论和方法》（翻译）上海财大出版社2006年

当前研究

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1、金融资产价格和收益建模研究——基于高频数据的跳检验（Poisson跳和Levy跳）、跳发生的宏观和微观机制。

2、债券市场利率期限结构研究——宏观-金融模型建模、非线性风险价格的仿射模型估计

3、投资欧拉方程的动态非线性面板数据模型估计