博士、讲师、硕士生导师
系所：管理科学与工程系
Email：rqhan@shu.edu.cn
研究方向：复杂金融网络、时间序列分析、金融风险建模、计算实验金融等

教育背景：
2014.09–2020.06：华东理工大学，应用数学，理学博士
2010.09–2014.07：华东理工大学，数学与应用数学，理学学士
访学经历：
2017.11–2018.11：美国波士顿大学 国家公派留学联合培养博士
工作经历：
2020.06–至今：上海大学管理学院，讲师
科研论文：
[1]R.-Q. Han, W.-J. Xie, X. Xiong, W. Zhang,W.-X. Zhou. Market correlation structure changes around the Great Crash: A random matrix theory analysis of the Chinese stock market.Fluctuation and Noise Letters, 2017, 16(2): **.
[2]R.-Q. Han, M.-X. Li, W. Chen, W.-X. Zhou, H. E. Stanley.Structural properties of statistically validated empirical information networks.Physica A, 2019, 523: 747-756.
[3]W.-J. Xie,R.-Q. Han, Z.-Q. Jiang, L.-J. Wei, W.-X. Zhou. Analytic degree distributions of horizontal visibility graphs mapped from unrelated random series and multifractal binomial measures.EPL, 2017, 119(4): 48008.
[4]W.-J. Xie,R.-Q. Han, W.-X. Zhou. Triadic time series motifs.EPL, 2019, 125(1):18002.
[5]W.-J. Xie,R.-Q. Han, W.-X. Zhou.Tetradic motif profiles of horizontal visibility graphs.Communications in Nonlinear Science andNumericalSimulation, 2019, 72:544-551.
[6]W.-J. Xie,R.-Q. Han, W.-X. Zhou.Time series classification based on triadic time series motifs.International Journal of Modern Physics B,2019, 33(21): **.
科研项目：
1.参研，国家自然科学基金面上项目，**，中国股市涨跌幅限制的研究——基于计算实验金融的方法，2017/01-2020/12
2.参研，国家自然科学基金面上项目，**，系统性风险实时预警与监控研究：基于信息流的动态多级网络建模，2018/01-2021/12
3.参研，国家自然科学重大研究计划（大数据驱动的管理与决策研究）培育项目，**，基于网络大数据的人类合作行为分析，2018/01-2020/12



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