职务职称：副教授 硕士生导师

教育背景

(1) 2009.09至2015.06，上海交通大学安泰经济与管理学院，金融学博士，
(2) 2007.09至2009.06，上海财经大学经济学院，经济学硕士（免试直升），
(3) 2003.09至2007.06，上海财经大学经济学院，经济学学士

学术经历

(1) 2018-3至现在，上海大学悉尼工商学院经济金融系，副教授
(2) 2015-9至2018-3, 上海大学悉尼工商学院经济金融系, 讲师

研究方向

研究领域为金融计量
研究方向为连接函数Copula模型、混频抽样数据模型、区制转换模型

主讲课程

计量经济学、金融计量、金融编程与计算、经济学导论

科研成果

主要科研项目：
[1]2020.01-2023.12，主持国家自然科学基金面上项目《证券市场流动性风险的度量与预警机制：基于机制转换的高维连接函数模型》。
[2]2017.01-2019.12，主持国家自然科学基金青年项目《混频连接函数模型及其在金融市场中的应用》。
[3]2016.01-2017.12，主持上海高校青年教师培养资助计划《基于连接函数的高维变量相依性建模：模型、推断及应用》。
[4]2009.09--2013.07，参与国家自然科学基金面上项目《连续时间扩散模型的计量检验及其在利率模型中的应用》，导师为课题的主持者，本人担任模拟编程工作。
主要研究成果：
[1]Yuting Gong, Ruijun Bu, Qiang Chen, (2020). What Affects the Relationship Between Oil Prices and the U.S. Stock Market? A Mixed-Data Sampling Copula Approach, Journal of Financial Econometrics, Forthcoming.
[2]Yuting Gong, Kevin X Li, Shu-Ling Chen, Wenming Shi, (2020), Contagion risk between the shipping freight and stock markets: Evidence from the recent US-China trade war, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Forthcoming.
[3]Qiang Chen, Yuting Gong, (2019). The Economic Source of China’s CSI 300 Spot and Futures Volatilities Before and After the 2015 Stock Market Crisis, International Review of Economics & Finance, 64: 102-121.
[4]Yuting Gong, Jufang Liang, Jie Zhu, (2019). Modeling High Dimensional Asset Pricing Returns Using a Dynamic Skewed Copula Model, Bulletin of Monetary Economics and Banking, 22(1): 1-28.
[5]Yuting Gong, Qiang Chen, Jufang Liang, (2018). A Mixed Data Sampling Copula Model for the Return-Liquidity Dependence in Stock Index Futures Markets, Economic Modelling, 68: 586-598.
[6]Yuting Gong, Xu Zheng, (2016). Long Memory in Asymmetric Dependence between LME and Chinese Aluminum Futures, Journal of Futures Markets, 36(3): 267-294.
[7]Zhiyuan Pan, Xu Zheng, Yuting Gong, (2015). A model-free test for contagion between crude oil and stock markets, Economics Letters, 130: 1-4.
[8]陈强, 龚玉婷 基于近邻截断的跳跃扩散过程波动模型的设定检验 [J]. 中国管理科学. 2020, 已录用.
[9]龚玉婷, 陈强, 郑旭. 谁真正影响了股票和债券市场的相关性？——基于混频Copula模型的视角 [J]. 经济学 (季刊). 2016, 15(3): 1205-1224.
[10]陈强, 龚玉婷, 林小强. 信息公开程度, 预期精度与金融市场动态机理 [J]. 管理科学学报, 2016, 19(4): 88-103.
[11]龚玉婷, 郑旭. 基于 Copula 模型的尾部相依性长记忆效应研究 [J]. 系统科学与数学, 2016, 36(6): 783-799.
[12]龚玉婷, 徐信喆, 杨朝军. 证券市场指令流与收益的非线性依赖性研究: 混合连接函数 (Mixed Copula) 在流动性及流动性黑洞问题上的应用 [J]. 管理工程学报, 2016 (3): 151-160.
[13]龚玉婷. 风格股票指数的随机动态相依性研究 [J]. 数理统计与管理. 2015, 34(6): 1089-1101.
[14]龚玉婷, 陈强, 郑旭. 基于混频模型的 CPI 短期预测研究 [J]. 统计研究. 2014, 31(12): 25-31.
[15]龚玉婷. 次贷危机在黄金、原油和外汇市场的风险传染和波动溢出 [J]. 经济经纬. 2013, 2(5): 150-154

各类奖项

[1] 2012年厦门大学王亚南经济学院博士生论坛优秀论文
[2] 2009年上海财经大学优秀硕士毕业论文

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